Сравнение FTKFX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
FTKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTKFX или SCHD.
Основные характеристики
| FTKFX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.59% | 17.75% |
| Дох-ть за 1 год | 10.23% | 31.70% |
| Дох-ть за 3 года | -1.45% | 7.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.53% | 12.80% |
| Коэф-т Шарпа | 1.56 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 2.37 | 3.84 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 0.63 | 2.80 |
| Коэф-т Мартина | 5.91 | 14.83 |
| Индекс Язвы | 1.49% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 5.77% | 11.32% |
| Макс. просадка | -18.64% | -33.37% |
| Текущая просадка | -6.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FTKFX и SCHD составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FTKFX и SCHD
С начала года, FTKFX показывает доходность 3.59%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 17.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTKFX и SCHD
FTKFX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FTKFX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTKFX и SCHD
Дивидендная доходность FTKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности SCHD в 3.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTKFX Fidelity Total Bond K6 Fund | 4.60% | 4.24% | 3.33% | 2.27% | 2.53% | 3.07% | 2.94% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.36% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок FTKFX и SCHD
Максимальная просадка FTKFX за все время составила -18.64%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTKFX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FTKFX и SCHD
Текущая волатильность для Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX) составляет 1.63%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что FTKFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.