Хотите диверсифицировать портфель помимо FTAG? У ETF ниже самая низкая корреляция с FTAG — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от FTAG.
Лучшие диверсификаторы для FTAG
597 ETF имеют низкую корреляцию с FTAG (менее 0.3), из них 30 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.21, почти не изменилась с -0.12 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.21 | -0.19 | -0.12 | 63 | Leveraged Currency | FTAG vs YCS | |
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | -0.17 | -0.05 | -0.06 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | FTAG vs USFR | |
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | -0.08 | 0.01 | -0.00 | 78 | Commodities | FTAG vs ISCMF | |
| TCW AAA CLO ETF | -0.07 | — | — | 99 | CLO | FTAG vs ACLO | |
| Cambria Tactical Yield ETF | -0.07 | -0.06 | -0.06 | 99 | FTAG vs TYLD |
Смотреть все 1950 диверсификаторов для FTAG
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит FTAG
Добавьте FTAG в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с FTAG