Сравнение FSTA с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
FSTA и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSTA - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Consumer Staples Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSTA или VTI.
Основные характеристики
| FSTA | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.74% | 26.70% |
| Дох-ть за 1 год | 21.45% | 38.81% |
| Дох-ть за 3 года | 6.88% | 8.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.26% | 15.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.48% | 12.95% |
| Коэф-т Шарпа | 2.20 | 3.23 |
| Коэф-т Сортино | 3.17 | 4.29 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 2.37 | 4.77 |
| Коэф-т Мартина | 14.65 | 21.07 |
| Индекс Язвы | 1.51% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 10.04% | 12.59% |
| Макс. просадка | -25.13% | -55.45% |
| Текущая просадка | -2.16% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FSTA и VTI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FSTA и VTI
С начала года, FSTA показывает доходность 14.74%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.70%. За последние 10 лет акции FSTA уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.48% против 12.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSTA и VTI
FSTA берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSTA c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTA и VTI
Дивидендная доходность FSTA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности VTI в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF | 2.40% | 2.66% | 2.26% | 2.15% | 2.47% | 2.46% | 3.01% | 2.42% | 2.53% | 2.86% | 2.24% | 0.45% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок FSTA и VTI
Максимальная просадка FSTA за все время составила -25.13%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTA и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSTA и VTI
Текущая волатильность для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) составляет 2.86%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что FSTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.