PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTA с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSTA с VTI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FSTA (Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - FSTA is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI USA IMI Consumer Staples Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FSTA returned 7.91%/yr vs 15.14%/yr for VTI. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSTA charges 0.08%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности FSTA и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSTA показывает доходность 8.86%, а VTI немного ниже – 8.82%. За последние 10 лет акции FSTA уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 7.91% против 15.14% соответственно.

FSTA

1 день
1.73%
1 месяц
-0.47%
С начала года
8.86%
6 месяцев
8.88%
1 год
5.28%
3 года*
8.04%
5 лет*
7.17%
10 лет*
7.91%

VTI

1 день
-1.39%
1 месяц
-0.84%
С начала года
8.82%
6 месяцев
7.71%
1 год
24.22%
3 года*
20.62%
5 лет*
11.90%
10 лет*
15.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSTA и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		8.86%1.82%13.31%2.29%-1.72%17.44%10.96%26.84%-8.49%12.71%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		8.82%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between FSTA and VTI is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.56

Over the past year, the correlation between FSTA and VTI has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FSTA и VTI

Секторы
FSTA
VTI

Потребительский защитный сектор

97.6%
4.3%

Потребительский циклический сектор

1.7%
9.7%

Промышленность

0.3%
9.4%

Сырьевые материалы

0.3%
1.9%

Здравоохранение

0.0%
9.0%

Коммуникационные услуги

-

9.8%

Энергетика

-

3.3%

Финансовые услуги

-

11.3%

Недвижимость

-

2.3%

Технологии

-

37.0%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Потребительский защитный сектор

FSTA
97.6%
VTI
4.3%

Потребительский циклический сектор

FSTA
1.7%
VTI
9.7%

Промышленность

FSTA
0.3%
VTI
9.4%

Сырьевые материалы

FSTA
0.3%
VTI
1.9%

Здравоохранение

FSTA
0.0%
VTI
9.0%

Коммуникационные услуги

FSTA

-

VTI
9.8%

Энергетика

FSTA

-

VTI
3.3%

Финансовые услуги

FSTA

-

VTI
11.3%

Недвижимость

FSTA

-

VTI
2.3%

Технологии

FSTA

-

VTI
37.0%

Коммунальные услуги

FSTA

-

VTI
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с FSTA:
FSTA с VDCFSTA с SCHDFSTA с VOOFSTA с SPYFSTA с RTHFSTA с FTXGFSTA с DIVO
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

FSTA vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTA
Ранг доходности на риск FSTA: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTA: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTA: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTA: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTA c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSTAVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
1.90

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
2.59

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.34

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

2.73

-2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.12

12.14

-11.02

FSTA vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTA на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTA и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSTA и VTI

Максимальная просадка FSTA за все время составила -25.13%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTA и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSTAVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.13%

-55.45%

+30.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-8.92%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.76%

-19.30%

+7.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.58%

-25.36%

+8.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.13%

-35.00%

+9.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-2.85%

-3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-8.01%

+4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

2.00%

+2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTA и VTI

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 4.99% и 4.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSTAVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

4.95%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

10.05%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.79%

12.83%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.17%

17.51%

-4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.59%

18.32%

-3.73%

Сравнение комиссий FSTA и VTI

FSTA берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTA и VTI

Дивидендная доходность FSTA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности VTI в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		2.20%2.34%2.25%2.66%2.26%2.15%2.47%2.46%3.01%2.42%2.53%2.86%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.04%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

FSTA and VTI have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSTA has higher volatility (4.99%) compared to VTI (4.95%). In terms of maximum drawdown, FSTA dropped -25.13% vs VTI's -55.45%.

On 10-year performance, VTI leads with 15.14% vs 7.91% for FSTA. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 15.14% return vs 7.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.08% for FSTA.

FSTA has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 1.04% for VTI.

FSTA is categorized as Consumer Staples Equities, while VTI is Large Cap Blend Equities. FSTA tracks MSCI USA IMI Consumer Staples Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.08% for FSTA and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSTA и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор