PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTA с VTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTA с VTI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

FSTA и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSTA - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Consumer Staples Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FSTA и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTA и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		6.98%1.82%13.31%2.29%-1.72%17.44%10.96%26.84%-8.49%12.71%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		-4.01%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Доходность по периодам

С начала года, FSTA показывает доходность 6.98%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -4.01%. За последние 10 лет акции FSTA уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 7.69% против 13.60% соответственно.

FSTA

1 день
0.19%
1 месяц
-7.53%
С начала года
6.98%
6 месяцев
6.22%
1 год
4.72%
3 года*
7.59%
5 лет*
7.27%
10 лет*
7.69%

VTI

1 день
2.93%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-4.01%
6 месяцев
-1.66%
1 год
18.11%
3 года*
17.84%
5 лет*
10.46%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с FSTA:
FSTA с VDCFSTA с SCHDFSTA с SPYFSTA с FTXGFSTA с RTHFSTA с VOOFSTA с DIVO
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Сравнение комиссий FSTA и VTI

FSTA берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Доходность на риск

FSTA vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTA
Ранг доходности на риск FSTA: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTA: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTA: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTA: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTA: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTA c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTAVTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

0.96

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

1.48

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.23

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

1.52

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.67

7.26

-5.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTA vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTA на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTA и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTAVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.96

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.60

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.75

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.48

+0.15

Корреляция

Корреляция между FSTA и VTI составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTA и VTI

Дивидендная доходность FSTA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности VTI в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		2.22%2.34%2.25%2.66%2.26%2.15%2.47%2.46%3.01%2.42%2.53%2.86%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.17%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок FSTA и VTI

Максимальная просадка FSTA за все время составила -25.13%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTA и VTI.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTAVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.13%

-55.45%

+30.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-12.30%

+3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.58%

-25.36%

+8.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.13%

-35.00%

+9.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.53%

-6.25%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-8.08%

+4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

2.58%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTA и VTI

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) составляет 3.90%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что FSTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTAVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

5.45%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

9.73%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

19.01%

-5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.94%

17.42%

-4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.50%

18.29%

-3.79%