Сравнение FSMAX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
FSMAX управляется Fidelity. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FSMAX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSMAX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -1.26% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, FSMAX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции FSMAX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 10.91% против 12.25% соответственно.
FSMAX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 10.91%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSMAX и SCHD
FSMAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FSMAX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
FSMAX
SCHD
Сравнение FSMAX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSMAX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.88 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.32 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.05 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 3.55 | +2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSMAX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.88 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.58 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.74 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.84 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между FSMAX и SCHD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMAX и SCHD
Дивидендная доходность FSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.58% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок FSMAX и SCHD
Максимальная просадка FSMAX за все время составила -50.55%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMAX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSMAX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.55% | -33.37% | -17.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.64% | -12.74% | -1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.31% | -16.85% | -19.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.55% | -33.37% | -17.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -3.43% | -3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.29% | -3.34% | -8.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 3.75% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMAX и SCHD
Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что FSMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSMAX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 2.33% | +4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.51% | 7.96% | +5.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.00% | 15.69% | +7.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.36% | 14.40% | +7.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.21% | 16.70% | +13.51% |