Сравнение FSMAX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
FSMAX управляется Fidelity. DFSVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSMAX или DFSVX.
Основные характеристики
| FSMAX | DFSVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.62% | 16.52% |
| Дох-ть за 1 год | 45.37% | 38.12% |
| Дох-ть за 3 года | 1.08% | 9.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.81% | 14.62% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.23% | 9.48% |
| Коэф-т Шарпа | 2.37 | 1.79 |
| Коэф-т Сортино | 3.25 | 2.65 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 1.49 | 3.67 |
| Коэф-т Мартина | 13.75 | 10.11 |
| Индекс Язвы | 3.16% | 3.63% |
| Дневная вол-ть | 18.32% | 20.49% |
| Макс. просадка | -41.67% | -66.70% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.96% |
Корреляция
Корреляция между FSMAX и DFSVX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FSMAX и DFSVX
С начала года, FSMAX показывает доходность 21.62%, что значительно выше, чем у DFSVX с доходностью 16.52%. За последние 10 лет акции FSMAX превзошли акции DFSVX по среднегодовой доходности: 10.23% против 9.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSMAX и DFSVX
FSMAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DFSVX в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSMAX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMAX и DFSVX
Дивидендная доходность FSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности DFSVX в 3.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.87% | 1.17% | 1.38% | 0.99% | 0.93% | 1.41% | 1.69% | 1.30% | 1.38% | 2.99% | 5.43% | 4.09% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 3.22% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.62% | 4.53% | 5.83% | 4.53% | 5.09% |
Просадки
Сравнение просадок FSMAX и DFSVX
Максимальная просадка FSMAX за все время составила -41.67%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMAX и DFSVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSMAX и DFSVX
Текущая волатильность для Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) составляет 5.81%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что FSMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.