Сравнение FSMAX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
FSMAX управляется Fidelity. DFSVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSMAX или DFSVX.
Корреляция
Корреляция между FSMAX и DFSVX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FSMAX и DFSVX
Основные характеристики
FSMAX:
1.13
DFSVX:
0.52
FSMAX:
1.62
DFSVX:
0.88
FSMAX:
1.20
DFSVX:
1.11
FSMAX:
1.09
DFSVX:
0.99
FSMAX:
6.14
DFSVX:
2.63
FSMAX:
3.32%
DFSVX:
3.88%
FSMAX:
18.10%
DFSVX:
19.80%
FSMAX:
-41.67%
DFSVX:
-66.70%
FSMAX:
-7.30%
DFSVX:
-9.74%
Доходность по периодам
С начала года, FSMAX показывает доходность 17.83%, что значительно выше, чем у DFSVX с доходностью 8.46%. За последние 10 лет акции FSMAX превзошли акции DFSVX по среднегодовой доходности: 9.57% против 8.60% соответственно.
FSMAX
17.83%
-2.39%
15.12%
18.47%
10.09%
9.57%
DFSVX
8.46%
-5.23%
8.00%
8.68%
12.22%
8.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSMAX и DFSVX
FSMAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DFSVX в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSMAX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMAX и DFSVX
FSMAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.00% | 1.17% | 1.38% | 0.99% | 0.93% | 1.41% | 1.69% | 1.30% | 1.38% | 2.99% | 5.43% | 4.09% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.10% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.62% | 4.53% | 5.83% | 4.53% | 5.09% |
Просадки
Сравнение просадок FSMAX и DFSVX
Максимальная просадка FSMAX за все время составила -41.67%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMAX и DFSVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSMAX и DFSVX
Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что FSMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.