Сравнение FSMAX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
FSMAX управляется Fidelity. DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности FSMAX и DFSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSMAX и DFSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -1.26% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 6.83% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FSMAX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 6.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSMAX имеют среднегодовую доходность 10.91%, а акции DFSVX немного отстают с 10.84%.
FSMAX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 10.91%
DFSVX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSMAX и DFSVX
FSMAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DFSVX в 0.30%.
Доходность на риск
FSMAX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск
FSMAX
DFSVX
Сравнение FSMAX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSMAX | DFSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.13 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.67 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.56 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 5.75 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSMAX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.13 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.45 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.45 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.51 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между FSMAX и DFSVX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMAX и DFSVX
Дивидендная доходность FSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности DFSVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.58% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.63% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок FSMAX и DFSVX
Максимальная просадка FSMAX за все время составила -50.55%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMAX и DFSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSMAX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.55% | -66.70% | +16.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.64% | -15.11% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.31% | -27.69% | -8.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.55% | -52.12% | +1.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -5.89% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.29% | -9.51% | -2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 4.09% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMAX и DFSVX
Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что FSMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSMAX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 5.46% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.51% | 12.88% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.00% | 23.35% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.36% | 21.68% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.21% | 23.92% | +6.29% |