PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSMAX с DFSVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSMAX и DFSVX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FSMAX с DFSVX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).

FSMAX управляется Fidelity. DFSVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSMAX или DFSVX.

Доходность

Сравнение доходности FSMAX и DFSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSMAX:

0.40

DFSVX:

-0.07

Коэф-т Сортино

FSMAX:

0.69

DFSVX:

0.06

Коэф-т Омега

FSMAX:

1.09

DFSVX:

1.01

Коэф-т Кальмара

FSMAX:

0.34

DFSVX:

-0.07

Коэф-т Мартина

FSMAX:

1.04

DFSVX:

-0.20

Индекс Язвы

FSMAX:

8.67%

DFSVX:

10.28%

Дневная вол-ть

FSMAX:

24.67%

DFSVX:

24.98%

Макс. просадка

FSMAX:

-41.67%

DFSVX:

-66.70%

Текущая просадка

FSMAX:

-10.81%

DFSVX:

-15.95%

Доходность по периодам

С начала года, FSMAX показывает доходность -3.09%, что значительно выше, чем у DFSVX с доходностью -7.83%. За последние 10 лет акции FSMAX превзошли акции DFSVX по среднегодовой доходности: 8.49% против 7.44% соответственно.

FSMAX

С начала года

-3.09%

1 месяц

4.30%

6 месяцев

-9.90%

1 год

9.61%

3 года

9.66%

5 лет

11.35%

10 лет

8.49%

DFSVX

С начала года

-7.83%

1 месяц

2.79%

6 месяцев

-15.11%

1 год

-3.07%

3 года

5.81%

5 лет

17.96%

10 лет

7.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Extended Market Index Fund

DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I

Сравнение комиссий FSMAX и DFSVX

FSMAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DFSVX в 0.30%.

DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSMAX и DFSVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMAX
Ранг риск-скорректированной доходности FSMAX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSMAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMAX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
DFSVX
Ранг риск-скорректированной доходности DFSVX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFSVX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSVX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSVX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSVX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSVX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSMAX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSMAX на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа DFSVX равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMAX и DFSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMAX и DFSVX

Дивидендная доходность FSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности DFSVX в 1.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		0.50%0.48%1.17%1.90%7.49%2.14%4.30%6.09%5.61%4.85%6.34%4.12%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		1.65%1.47%3.67%6.77%10.40%1.96%2.83%7.54%5.62%4.53%5.83%4.53%

Просадки

Сравнение просадок FSMAX и DFSVX

Максимальная просадка FSMAX за все время составила -41.67%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMAX и DFSVX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FSMAX и DFSVX

Текущая волатильность для Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) составляет 6.15%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что FSMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...