Сравнение FSMAX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
FSMAX управляется Fidelity. DFSVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSMAX или DFSVX.
Корреляция
Корреляция между FSMAX и DFSVX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FSMAX и DFSVX
Основные характеристики
FSMAX:
0.09
DFSVX:
-0.09
FSMAX:
0.26
DFSVX:
0.01
FSMAX:
1.03
DFSVX:
1.00
FSMAX:
0.10
DFSVX:
-0.10
FSMAX:
0.31
DFSVX:
-0.28
FSMAX:
5.60%
DFSVX:
6.59%
FSMAX:
19.26%
DFSVX:
19.94%
FSMAX:
-41.67%
DFSVX:
-66.70%
FSMAX:
-15.87%
DFSVX:
-16.71%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSMAX показывает доходность -8.59%, а DFSVX немного ниже – -8.66%. За последние 10 лет акции FSMAX уступали акциям DFSVX по среднегодовой доходности: 5.03% против 7.38% соответственно.
FSMAX
-8.59%
-7.59%
-4.14%
-0.05%
13.33%
5.03%
DFSVX
-8.66%
-6.32%
-8.23%
-4.66%
22.04%
7.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSMAX и DFSVX
FSMAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DFSVX в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FSMAX и DFSVX
FSMAX
DFSVX
Сравнение FSMAX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMAX и DFSVX
Дивидендная доходность FSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности DFSVX в 1.26%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.53% | 0.48% | 1.17% | 1.38% | 0.99% | 0.93% | 1.41% | 1.69% | 1.30% | 1.38% | 2.99% | 5.43% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.26% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.62% | 4.53% | 5.83% | 4.53% |
Просадки
Сравнение просадок FSMAX и DFSVX
Максимальная просадка FSMAX за все время составила -41.67%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMAX и DFSVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSMAX и DFSVX
Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что FSMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.