PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSMAX с DFSVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMAX с DFSVX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).

FSMAX управляется Fidelity. DFSVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSMAX или DFSVX.

Корреляция

Корреляция между FSMAX и DFSVX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FSMAX и DFSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSMAX:

0.20

DFSVX:

-0.18

Коэф-т Сортино

FSMAX:

0.48

DFSVX:

-0.01

Коэф-т Омега

FSMAX:

1.06

DFSVX:

1.00

Коэф-т Кальмара

FSMAX:

0.20

DFSVX:

-0.11

Коэф-т Мартина

FSMAX:

0.64

DFSVX:

-0.31

Индекс Язвы

FSMAX:

8.39%

DFSVX:

9.72%

Дневная вол-ть

FSMAX:

24.28%

DFSVX:

24.45%

Макс. просадка

FSMAX:

-41.67%

DFSVX:

-66.70%

Текущая просадка

FSMAX:

-13.75%

DFSVX:

-17.16%

Доходность по периодам

С начала года, FSMAX показывает доходность -6.29%, что значительно выше, чем у DFSVX с доходностью -9.15%. За последние 10 лет акции FSMAX уступали акциям DFSVX по среднегодовой доходности: 5.27% против 7.28% соответственно.

FSMAX

С начала года

-6.29%

1 месяц

10.38%

6 месяцев

-9.87%

1 год

5.26%

5 лет

11.11%

10 лет

5.27%

DFSVX

С начала года

-9.15%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-14.57%

1 год

-4.16%

5 лет

20.31%

10 лет

7.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSMAX и DFSVX

FSMAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DFSVX в 0.30%.

DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSMAX и DFSVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMAX
Ранг риск-скорректированной доходности FSMAX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSMAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMAX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
DFSVX
Ранг риск-скорректированной доходности DFSVX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFSVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSVX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSVX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSMAX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSMAX на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа DFSVX равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMAX и DFSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMAX и DFSVX

Дивидендная доходность FSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности DFSVX в 1.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		0.52%0.48%1.17%1.38%0.99%0.93%1.41%1.69%1.30%1.38%2.99%5.43%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		1.67%1.47%3.67%6.77%10.40%1.96%2.83%7.54%5.62%4.53%5.83%4.53%

Просадки

Сравнение просадок FSMAX и DFSVX

Максимальная просадка FSMAX за все время составила -41.67%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMAX и DFSVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSMAX и DFSVX

Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) имеют волатильность 7.87% и 7.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...