PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FSDIX с VCITX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSDIX и VCITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.33%
3.75%
FSDIX
VCITX

Доходность по периодам

С начала года, FSDIX показывает доходность 16.64%, что значительно выше, чем у VCITX с доходностью 2.34%. За последние 10 лет акции FSDIX превзошли акции VCITX по среднегодовой доходности: 5.13% против 2.65% соответственно.


FSDIX

С начала года

16.64%

1 месяц

1.62%

6 месяцев

11.33%

1 год

19.76%

5 лет (среднегодовая)

5.61%

10 лет (среднегодовая)

5.13%

VCITX

С начала года

2.34%

1 месяц

1.24%

6 месяцев

3.75%

1 год

7.23%

5 лет (среднегодовая)

1.15%

10 лет (среднегодовая)

2.65%

Основные характеристики


FSDIXVCITX
Коэф-т Шарпа2.331.87
Коэф-т Сортино3.172.79
Коэф-т Омега1.431.42
Коэф-т Кальмара1.530.85
Коэф-т Мартина13.017.36
Индекс Язвы1.52%0.98%
Дневная вол-ть8.48%3.87%
Макс. просадка-58.56%-19.44%
Текущая просадка0.00%-1.87%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSDIX и VCITX

FSDIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VCITX в 0.17%.


FSDIX
Fidelity Strategic Dividend & Income Fund
График комиссии FSDIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии VCITX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.1

Корреляция между FSDIX и VCITX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FSDIX c VCITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSDIX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.331.87
Коэффициент Сортино FSDIX, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.172.79
Коэффициент Омега FSDIX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.431.42
Коэффициент Кальмара FSDIX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.530.85
Коэффициент Мартина FSDIX, с текущим значением в 13.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.017.36
FSDIX
VCITX

Показатель коэффициента Шарпа FSDIX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCITX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSDIX и VCITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.33
1.87
FSDIX
VCITX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSDIX и VCITX

Дивидендная доходность FSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности VCITX в 3.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FSDIX
Fidelity Strategic Dividend & Income Fund
2.54%2.81%2.65%2.23%2.65%2.17%3.36%2.71%2.78%4.39%9.15%3.90%
VCITX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
3.24%2.99%2.66%2.34%2.56%2.93%3.32%3.22%3.45%3.53%3.64%4.00%

Просадки

Сравнение просадок FSDIX и VCITX

Максимальная просадка FSDIX за все время составила -58.56%, что больше максимальной просадки VCITX в -19.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDIX и VCITX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.87%
FSDIX
VCITX

Волатильность

Сравнение волатильности FSDIX и VCITX

Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX) имеет более высокую волатильность в 2.45% по сравнению с Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что FSDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.45%
1.71%
FSDIX
VCITX