PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSDIX с VCITX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSDIX с VCITX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX).

FSDIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. VCITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 апр. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности FSDIX и VCITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSDIX и VCITX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSDIX
Fidelity Strategic Dividend & Income Fund		4.83%6.52%11.52%9.45%-9.84%19.03%11.23%22.50%-4.33%11.23%
VCITX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		-0.64%4.90%2.66%7.51%-10.06%1.46%5.60%8.81%0.67%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, FSDIX показывает доходность 4.83%, что значительно выше, чем у VCITX с доходностью -0.64%. За последние 10 лет акции FSDIX превзошли акции VCITX по среднегодовой доходности: 8.73% против 2.44% соответственно.

FSDIX

1 день
1.43%
1 месяц
-4.40%
С начала года
4.83%
6 месяцев
0.39%
1 год
9.96%
3 года*
10.09%
5 лет*
6.61%
10 лет*
8.73%

VCITX

1 день
0.35%
1 месяц
-2.49%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
1.04%
1 год
3.94%
3 года*
3.75%
5 лет*
1.16%
10 лет*
2.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Strategic Dividend & Income Fund

Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Часто сравнивают с FSDIX:
FSDIX с SCHDFSDIX с FEQIXFSDIX с FDVVFSDIX с FXAIXFSDIX с VDIGXFSDIX с FSRRXFSDIX с SPY
Часто сравнивают с VCITX:
VCITX с VCAIXVCITX с VCITVCITX с CMFVCITX с VTEBVCITX с BCHYXVCITX с PRXCXVCITX с VWITX

Сравнение комиссий FSDIX и VCITX

FSDIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VCITX в 0.17%.

FSDIX
Fidelity Strategic Dividend & Income Fund
VCITX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Доходность на риск

FSDIX vs. VCITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSDIX
Ранг доходности на риск FSDIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSDIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSDIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSDIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSDIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSDIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VCITX
Ранг доходности на риск VCITX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCITX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCITX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCITX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCITX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCITX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSDIX c VCITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSDIXVCITXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.82

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.11

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

0.97

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.12

2.93

+1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSDIX vs. VCITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSDIX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCITX равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSDIX и VCITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSDIXVCITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.82

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.26

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.54

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.01

-0.50

Корреляция

Корреляция между FSDIX и VCITX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSDIX и VCITX

Дивидендная доходность FSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности VCITX в 3.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSDIX
Fidelity Strategic Dividend & Income Fund		1.71%1.80%5.27%5.71%4.23%8.43%5.67%6.68%8.19%6.57%4.92%6.38%
VCITX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.57%4.34%3.85%2.99%2.66%2.56%3.21%3.16%3.32%3.22%3.45%3.50%

Просадки

Сравнение просадок FSDIX и VCITX

Максимальная просадка FSDIX за все время составила -58.92%, что больше максимальной просадки VCITX в -22.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDIX и VCITX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSDIXVCITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.92%

-22.71%

-36.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-5.34%

-4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.08%

-15.79%

-1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.99%

-15.79%

-14.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-2.83%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.40%

-2.58%

-3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

1.77%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FSDIX и VCITX

Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что FSDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSDIXVCITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

1.34%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

1.98%

+6.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

5.43%

+7.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.25%

4.52%

+6.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.56%

4.54%

+8.02%