PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FSDIX с VCITX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FSDIXVCITX
Дох-ть с нач. г.13.50%2.07%
Дох-ть за 1 год19.52%9.92%
Дох-ть за 3 года0.82%-0.21%
Дох-ть за 5 лет5.13%1.46%
Дох-ть за 10 лет4.97%2.75%
Коэф-т Шарпа2.192.77
Коэф-т Сортино3.034.47
Коэф-т Омега1.411.65
Коэф-т Кальмара1.180.99
Коэф-т Мартина12.4911.31
Индекс Язвы1.50%0.91%
Дневная вол-ть8.58%3.72%
Макс. просадка-58.56%-19.43%
Текущая просадка-2.37%-1.52%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.1

Корреляция между FSDIX и VCITX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности FSDIX и VCITX

С начала года, FSDIX показывает доходность 13.50%, что значительно выше, чем у VCITX с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции FSDIX превзошли акции VCITX по среднегодовой доходности: 4.97% против 2.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.46%
2.21%
FSDIX
VCITX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSDIX и VCITX

FSDIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VCITX в 0.17%.


FSDIX
Fidelity Strategic Dividend & Income Fund
График комиссии FSDIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии VCITX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FSDIX c VCITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSDIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSDIX, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSDIX, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSDIX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSDIX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSDIX, с текущим значением в 12.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.70
VCITX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VCITX, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VCITX, с текущим значением в 4.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VCITX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.65
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VCITX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VCITX, с текущим значением в 11.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.31

Сравнение коэффициента Шарпа FSDIX и VCITX

Показатель коэффициента Шарпа FSDIX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCITX равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSDIX и VCITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.23
2.77
FSDIX
VCITX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSDIX и VCITX

Дивидендная доходность FSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности VCITX в 3.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FSDIX
Fidelity Strategic Dividend & Income Fund
2.61%2.81%2.65%2.23%2.65%2.17%3.36%2.71%2.78%4.39%9.15%3.90%
VCITX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
3.25%2.99%2.66%2.95%3.21%2.93%3.32%3.22%3.45%3.53%3.64%4.00%

Просадки

Сравнение просадок FSDIX и VCITX

Максимальная просадка FSDIX за все время составила -58.56%, что больше максимальной просадки VCITX в -19.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDIX и VCITX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.37%
-1.52%
FSDIX
VCITX

Волатильность

Сравнение волатильности FSDIX и VCITX

Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX) имеет более высокую волатильность в 2.22% по сравнению с Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что FSDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.22%
1.20%
FSDIX
VCITX