PortfoliosLab logo
Сравнение FSDIX с VCITX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSDIX и VCITX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности FSDIX и VCITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
380.60%
103.17%
FSDIX
VCITX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSDIX:

0.66

VCITX:

0.14

Коэф-т Сортино

FSDIX:

0.98

VCITX:

0.23

Коэф-т Омега

FSDIX:

1.14

VCITX:

1.04

Коэф-т Кальмара

FSDIX:

0.64

VCITX:

0.13

Коэф-т Мартина

FSDIX:

2.58

VCITX:

0.50

Индекс Язвы

FSDIX:

3.07%

VCITX:

1.71%

Дневная вол-ть

FSDIX:

12.07%

VCITX:

5.91%

Макс. просадка

FSDIX:

-58.56%

VCITX:

-19.43%

Текущая просадка

FSDIX:

-6.09%

VCITX:

-4.54%

Доходность по периодам

С начала года, FSDIX показывает доходность -0.87%, что значительно выше, чем у VCITX с доходностью -2.50%. За последние 10 лет акции FSDIX превзошли акции VCITX по среднегодовой доходности: 7.37% против 2.20% соответственно.


FSDIX

С начала года

-0.87%

1 месяц

-2.55%

6 месяцев

-3.14%

1 год

8.13%

5 лет

9.82%

10 лет

7.37%

VCITX

С начала года

-2.50%

1 месяц

-0.96%

6 месяцев

-2.03%

1 год

1.30%

5 лет

0.77%

10 лет

2.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSDIX и VCITX

FSDIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VCITX в 0.17%.


График комиссии FSDIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSDIX: 0.68%
График комиссии VCITX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCITX: 0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSDIX и VCITX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSDIX
Ранг риск-скорректированной доходности FSDIX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSDIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSDIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSDIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSDIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSDIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

VCITX
Ранг риск-скорректированной доходности VCITX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCITX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCITX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCITX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCITX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCITX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSDIX c VCITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FSDIX, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FSDIX: 0.66
VCITX: 0.14
Коэффициент Сортино FSDIX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FSDIX: 0.98
VCITX: 0.23
Коэффициент Омега FSDIX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FSDIX: 1.14
VCITX: 1.04
Коэффициент Кальмара FSDIX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FSDIX: 0.64
VCITX: 0.13
Коэффициент Мартина FSDIX, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FSDIX: 2.58
VCITX: 0.50

Показатель коэффициента Шарпа FSDIX на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа VCITX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSDIX и VCITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.66
0.14
FSDIX
VCITX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSDIX и VCITX

Дивидендная доходность FSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности VCITX в 3.46%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSDIX
Fidelity Strategic Dividend & Income Fund
5.39%5.27%5.71%4.23%8.43%5.67%6.68%8.19%7.41%4.92%4.39%9.15%
VCITX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
3.46%3.30%2.99%2.66%2.34%2.56%2.93%3.32%3.22%3.45%3.53%3.64%

Просадки

Сравнение просадок FSDIX и VCITX

Максимальная просадка FSDIX за все время составила -58.56%, что больше максимальной просадки VCITX в -19.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDIX и VCITX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.09%
-4.54%
FSDIX
VCITX

Волатильность

Сравнение волатильности FSDIX и VCITX

Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что FSDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.73%
4.59%
FSDIX
VCITX