PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSDIX с VCITX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSDIX с VCITX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSDIX (Fidelity Strategic Dividend & Income Fund) and VCITX (Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares) are both mutual funds - FSDIX is a Diversified Portfolio fund managed by Fidelity, while VCITX is a Municipal Bonds fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, FSDIX returned 9.22%/yr vs 2.53%/yr for VCITX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. FSDIX charges 0.68%/yr vs 0.17%/yr for VCITX.

Доходность

Сравнение доходности FSDIX и VCITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSDIX показывает доходность 12.91%, что значительно выше, чем у VCITX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции FSDIX превзошли акции VCITX по среднегодовой доходности: 9.22% против 2.53% соответственно.

FSDIX

1 день
0.76%
1 месяц
2.54%
С начала года
12.91%
6 месяцев
6.78%
1 год
16.69%
3 года*
12.88%
5 лет*
7.26%
10 лет*
9.22%

VCITX

1 день
0.17%
1 месяц
0.92%
С начала года
1.76%
6 месяцев
2.16%
1 год
8.47%
3 года*
4.78%
5 лет*
1.34%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSDIX и VCITX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSDIX
Fidelity Strategic Dividend & Income Fund		12.91%6.52%11.52%9.45%-9.84%19.03%11.23%22.50%-4.33%11.23%
VCITX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		1.76%4.90%2.66%7.51%-10.06%1.46%5.60%8.81%0.67%6.82%

Correlation

The correlation between FSDIX and VCITX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 2003 г.

-0.04

The correlation between FSDIX and VCITX shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.21 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Strategic Dividend & Income Fund

Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Часто сравнивают с FSDIX:
FSDIX с SCHDFSDIX с FDVVFSDIX с FEQIXFSDIX с FXAIXFSDIX с VDIGXFSDIX с FSRRXFSDIX с SPY
Часто сравнивают с VCITX:
VCITX с VCAIXVCITX с VCITVCITX с CMFVCITX с VTEBVCITX с BCHYXVCITX с PRXCXVCITX с BND

Доходность на риск

FSDIX vs. VCITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSDIX
Ранг доходности на риск FSDIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSDIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSDIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSDIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSDIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSDIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VCITX
Ранг доходности на риск VCITX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCITX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCITX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCITX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCITX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCITX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSDIX c VCITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSDIXVCITXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.68

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
4.23

-2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.66

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

2.45

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.89

8.75

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSDIX vs. VCITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSDIX на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа VCITX равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSDIX и VCITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSDIXVCITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.68

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.30

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.56

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.02

-0.49

Просадки

Сравнение просадок FSDIX и VCITX

Максимальная просадка FSDIX за все время составила -58.92%, что больше максимальной просадки VCITX в -22.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDIX и VCITX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSDIXVCITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.92%

-22.71%

-36.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.38%

-3.43%

-2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.49%

-6.57%

-5.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.08%

-15.79%

-1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.99%

-15.79%

-14.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.47%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.36%

-2.58%

-3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

0.96%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FSDIX и VCITX

Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX) имеет более высокую волатильность в 2.34% по сравнению с Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что FSDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSDIXVCITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

1.23%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

2.41%

+6.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.21%

3.15%

+7.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.28%

4.56%

+6.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.58%

4.56%

+8.02%

Сравнение комиссий FSDIX и VCITX

FSDIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VCITX в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSDIX и VCITX

Дивидендная доходность FSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности VCITX в 3.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSDIX
Fidelity Strategic Dividend & Income Fund		1.61%1.80%5.27%5.71%4.23%8.43%5.67%6.68%8.19%6.57%4.92%6.38%
VCITX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.55%4.34%3.85%2.99%2.66%2.56%3.21%3.16%3.32%3.22%3.45%3.50%

Часто задаваемые вопросы

FSDIX and VCITX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSDIX has higher volatility (2.34%) compared to VCITX (1.23%). In terms of maximum drawdown, FSDIX dropped -58.92% vs VCITX's -22.71%.

VCITX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSDIX и VCITX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор