PortfoliosLab logo
Сравнение FSDIX с VWELX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSDIX и VWELX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FSDIX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
380.60%
164.91%
FSDIX
VWELX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSDIX:

0.66

VWELX:

0.03

Коэф-т Сортино

FSDIX:

0.98

VWELX:

0.13

Коэф-т Омега

FSDIX:

1.14

VWELX:

1.02

Коэф-т Кальмара

FSDIX:

0.64

VWELX:

0.02

Коэф-т Мартина

FSDIX:

2.58

VWELX:

0.07

Индекс Язвы

FSDIX:

3.07%

VWELX:

6.24%

Дневная вол-ть

FSDIX:

12.07%

VWELX:

15.20%

Макс. просадка

FSDIX:

-58.56%

VWELX:

-38.77%

Текущая просадка

FSDIX:

-6.09%

VWELX:

-12.10%

Доходность по периодам

С начала года, FSDIX показывает доходность -0.87%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -2.11%. За последние 10 лет акции FSDIX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 7.37% против 3.25% соответственно.


FSDIX

С начала года

-0.87%

1 месяц

-2.55%

6 месяцев

-3.14%

1 год

8.13%

5 лет

9.82%

10 лет

7.37%

VWELX

С начала года

-2.11%

1 месяц

-1.04%

6 месяцев

-8.77%

1 год

0.11%

5 лет

3.77%

10 лет

3.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSDIX и VWELX

FSDIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.


График комиссии FSDIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSDIX: 0.68%
График комиссии VWELX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWELX: 0.24%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSDIX и VWELX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSDIX
Ранг риск-скорректированной доходности FSDIX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSDIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSDIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSDIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSDIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSDIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

VWELX
Ранг риск-скорректированной доходности VWELX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWELX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSDIX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FSDIX, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FSDIX: 0.66
VWELX: 0.03
Коэффициент Сортино FSDIX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FSDIX: 0.98
VWELX: 0.13
Коэффициент Омега FSDIX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FSDIX: 1.14
VWELX: 1.02
Коэффициент Кальмара FSDIX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FSDIX: 0.64
VWELX: 0.02
Коэффициент Мартина FSDIX, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FSDIX: 2.58
VWELX: 0.07

Показатель коэффициента Шарпа FSDIX на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа VWELX равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSDIX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.66
0.03
FSDIX
VWELX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSDIX и VWELX

Дивидендная доходность FSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности VWELX в 2.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSDIX
Fidelity Strategic Dividend & Income Fund
5.39%5.27%5.71%4.23%8.43%5.67%6.68%8.19%7.41%4.92%4.39%9.15%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares
2.37%2.27%6.01%2.25%1.71%2.07%2.53%3.00%2.45%2.56%3.25%2.55%

Просадки

Сравнение просадок FSDIX и VWELX

Максимальная просадка FSDIX за все время составила -58.56%, что больше максимальной просадки VWELX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDIX и VWELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.09%
-12.10%
FSDIX
VWELX

Волатильность

Сравнение волатильности FSDIX и VWELX

Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) имеют волатильность 8.73% и 8.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.73%
8.94%
FSDIX
VWELX