Сравнение FSDIX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
FSDIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSDIX или VWELX.
Доходность
Сравнение доходности FSDIX и VWELX
Доходность по периодам
С начала года, FSDIX показывает доходность 16.64%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью 15.42%. За последние 10 лет акции FSDIX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 5.13% против 8.45% соответственно.
FSDIX
16.64%
1.62%
11.33%
19.76%
5.61%
5.13%
VWELX
15.42%
1.69%
8.43%
20.11%
8.79%
8.45%
Основные характеристики
| FSDIX | VWELX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.33 | 2.42 |
| Коэф-т Сортино | 3.17 | 3.35 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 1.53 | 3.23 |
| Коэф-т Мартина | 13.01 | 16.42 |
| Индекс Язвы | 1.52% | 1.22% |
| Дневная вол-ть | 8.48% | 8.32% |
| Макс. просадка | -58.56% | -36.12% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.87% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSDIX и VWELX
FSDIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.
Корреляция
Корреляция между FSDIX и VWELX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSDIX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSDIX и VWELX
Дивидендная доходность FSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности VWELX в 5.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSDIX Fidelity Strategic Dividend & Income Fund | 2.54% | 2.81% | 2.65% | 2.23% | 2.65% | 2.17% | 3.36% | 2.71% | 2.78% | 4.39% | 9.15% | 3.90% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 5.40% | 6.01% | 2.25% | 1.71% | 2.07% | 2.53% | 3.00% | 2.45% | 2.56% | 3.25% | 2.55% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок FSDIX и VWELX
Максимальная просадка FSDIX за все время составила -58.56%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDIX и VWELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSDIX и VWELX
Текущая волатильность для Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX) составляет 2.45%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 2.65%. Это указывает на то, что FSDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.