Сравнение FSDIX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
FSDIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности FSDIX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSDIX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSDIX Fidelity Strategic Dividend & Income Fund | 4.83% | 6.52% | 11.52% | 9.45% | -9.84% | 19.03% | 11.23% | 22.50% | -4.33% | 11.23% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, FSDIX показывает доходность 4.83%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции FSDIX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 8.73% против 9.32% соответственно.
FSDIX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 9.96%
- 3 года*
- 10.09%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- 8.73%
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSDIX и VWELX
FSDIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.
Доходность на риск
FSDIX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
FSDIX
VWELX
Сравнение FSDIX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSDIX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.23 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.81 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.27 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.88 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 8.47 | -4.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSDIX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.23 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.69 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.81 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.82 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между FSDIX и VWELX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSDIX и VWELX
Дивидендная доходность FSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности VWELX в 11.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSDIX Fidelity Strategic Dividend & Income Fund | 1.71% | 1.80% | 5.27% | 5.71% | 4.23% | 8.43% | 5.67% | 6.68% | 8.19% | 6.57% | 4.92% | 6.38% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок FSDIX и VWELX
Максимальная просадка FSDIX за все время составила -58.92%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDIX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSDIX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.92% | -36.12% | -22.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -8.03% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.08% | -20.88% | +3.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.99% | -25.33% | -4.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.40% | -4.90% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.40% | -3.93% | -2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 1.78% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSDIX и VWELX
Текущая волатильность для Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX) составляет 3.70%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что FSDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSDIX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 4.07% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.84% | 6.66% | +2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.21% | 11.88% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.25% | 11.12% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.56% | 11.50% | +1.06% |