PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FSDIX с VWELX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FSDIXVWELX
Дох-ть с нач. г.13.50%13.38%
Дох-ть за 1 год19.52%21.77%
Дох-ть за 3 года0.82%4.05%
Дох-ть за 5 лет5.13%8.54%
Дох-ть за 10 лет4.97%8.40%
Коэф-т Шарпа2.192.65
Коэф-т Сортино3.033.67
Коэф-т Омега1.411.50
Коэф-т Кальмара1.182.28
Коэф-т Мартина12.4918.28
Индекс Язвы1.50%1.21%
Дневная вол-ть8.58%8.34%
Макс. просадка-58.56%-36.12%
Текущая просадка-2.37%-1.22%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FSDIX и VWELX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FSDIX и VWELX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSDIX показывает доходность 13.50%, а VWELX немного ниже – 13.38%. За последние 10 лет акции FSDIX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 4.97% против 8.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.46%
7.84%
FSDIX
VWELX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSDIX и VWELX

FSDIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.


FSDIX
Fidelity Strategic Dividend & Income Fund
График комиссии FSDIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии VWELX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FSDIX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSDIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSDIX, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSDIX, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSDIX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSDIX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSDIX, с текущим значением в 12.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.49
VWELX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWELX, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWELX, с текущим значением в 3.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWELX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWELX, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWELX, с текущим значением в 18.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.28

Сравнение коэффициента Шарпа FSDIX и VWELX

Показатель коэффициента Шарпа FSDIX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWELX равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSDIX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.19
2.65
FSDIX
VWELX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSDIX и VWELX

Дивидендная доходность FSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности VWELX в 5.50%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FSDIX
Fidelity Strategic Dividend & Income Fund
2.61%2.81%2.65%2.23%2.65%2.17%3.36%2.71%2.78%4.39%9.15%3.90%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares
5.50%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%6.47%4.44%7.03%6.39%6.55%

Просадки

Сравнение просадок FSDIX и VWELX

Максимальная просадка FSDIX за все время составила -58.56%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDIX и VWELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.37%
-1.22%
FSDIX
VWELX

Волатильность

Сравнение волатильности FSDIX и VWELX

Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) имеют волатильность 2.22% и 2.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.22%
2.25%
FSDIX
VWELX