PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FRVLX с IMCG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FRVLX и IMCG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FRVLX с IMCG

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG).

FRVLX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 11 мар. 1996 г.. IMCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRVLX или IMCG.

Доходность

Сравнение доходности FRVLX и IMCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FRVLX:

0.08

IMCG:

0.74

Коэф-т Сортино

FRVLX:

0.30

IMCG:

1.05

Коэф-т Омега

FRVLX:

1.04

IMCG:

1.14

Коэф-т Кальмара

FRVLX:

0.08

IMCG:

0.63

Коэф-т Мартина

FRVLX:

0.22

IMCG:

2.17

Индекс Язвы

FRVLX:

9.35%

IMCG:

6.32%

Дневная вол-ть

FRVLX:

25.03%

IMCG:

21.08%

Макс. просадка

FRVLX:

-60.27%

IMCG:

-58.96%

Текущая просадка

FRVLX:

-14.28%

IMCG:

-4.82%

Доходность по периодам

С начала года, FRVLX показывает доходность -5.91%, что значительно ниже, чем у IMCG с доходностью 2.42%. За последние 10 лет акции FRVLX уступали акциям IMCG по среднегодовой доходности: 7.24% против 11.36% соответственно.

FRVLX

С начала года

-5.91%

1 месяц

5.76%

6 месяцев

-13.53%

1 год

2.08%

3 года

4.59%

5 лет

12.16%

10 лет

7.24%

IMCG

С начала года

2.42%

1 месяц

7.55%

6 месяцев

-3.63%

1 год

15.54%

3 года

11.84%

5 лет

11.05%

10 лет

11.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Small Cap Value Fund

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий FRVLX и IMCG

FRVLX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IMCG в 0.06%.

FRVLX
Franklin Small Cap Value Fund
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FRVLX и IMCG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FRVLX
Ранг риск-скорректированной доходности FRVLX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRVLX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRVLX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRVLX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRVLX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRVLX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
IMCG
Ранг риск-скорректированной доходности IMCG, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMCG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FRVLX c IMCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FRVLX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа IMCG равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRVLX и IMCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRVLX и IMCG

Дивидендная доходность FRVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности IMCG в 0.75%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FRVLX
Franklin Small Cap Value Fund		7.35%6.92%4.54%3.21%9.96%2.20%6.31%18.48%8.81%4.98%11.69%9.65%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.75%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%0.60%

Просадки

Сравнение просадок FRVLX и IMCG

Максимальная просадка FRVLX за все время составила -60.27%, примерно равная максимальной просадке IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRVLX и IMCG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FRVLX и IMCG

Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что FRVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...