Сравнение FRVLX с IMCG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG).
FRVLX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 11 мар. 1996 г.. IMCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FRVLX и IMCG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRVLX и IMCG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRVLX Franklin Small Cap Value Fund | 4.47% | 7.36% | 13.16% | 12.81% | -10.25% | 22.51% | 5.45% | 26.08% | -12.92% | 9.91% |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.05% | 6.55% | 18.14% | 20.73% | -25.79% | 15.39% | 45.64% | 35.70% | -3.68% | 25.57% |
Доходность по периодам
С начала года, FRVLX показывает доходность 4.47%, что значительно выше, чем у IMCG с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции FRVLX уступали акциям IMCG по среднегодовой доходности: 9.39% против 12.72% соответственно.
FRVLX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- 4.47%
- 6 месяцев
- 6.96%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 11.93%
- 5 лет*
- 5.28%
- 10 лет*
- 9.39%
IMCG
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- -2.78%
- 1 год
- 11.82%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 12.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRVLX и IMCG
FRVLX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IMCG в 0.06%.
Доходность на риск
FRVLX vs. IMCG — Ранг доходности на риск
FRVLX
IMCG
Сравнение FRVLX c IMCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRVLX | IMCG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.58 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 0.97 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.13 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 0.97 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 3.96 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRVLX | IMCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.58 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.27 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.62 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.50 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между FRVLX и IMCG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRVLX и IMCG
Дивидендная доходность FRVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что больше доходности IMCG в 0.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRVLX Franklin Small Cap Value Fund | 7.65% | 7.99% | 8.45% | 4.54% | 3.21% | 7.55% | 2.20% | 6.31% | 18.48% | 8.06% | 4.76% | 11.04% |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.79% | 0.78% | 0.78% | 0.85% | 0.91% | 0.41% | 0.09% | 0.30% | 0.35% | 0.45% | 0.52% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок FRVLX и IMCG
Максимальная просадка FRVLX за все время составила -60.27%, примерно равная максимальной просадке IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRVLX и IMCG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRVLX | IMCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.27% | -58.96% | -1.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.98% | -12.99% | -1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.09% | -35.08% | +9.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.10% | -35.08% | -9.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.25% | -5.73% | -3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.36% | -9.29% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 3.16% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRVLX и IMCG
Текущая волатильность для Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) составляет 6.55%, в то время как у iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что FRVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRVLX | IMCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 7.19% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 12.15% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.37% | 20.30% | +3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.57% | 20.09% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.76% | 20.44% | +2.32% |