Сравнение FRVLX с IMCG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG).
FRVLX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 11 мар. 1996 г.. IMCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRVLX или IMCG.
Корреляция
Корреляция между FRVLX и IMCG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FRVLX и IMCG
Основные характеристики
FRVLX:
-0.31
IMCG:
0.15
FRVLX:
-0.28
IMCG:
0.35
FRVLX:
0.96
IMCG:
1.05
FRVLX:
-0.25
IMCG:
0.14
FRVLX:
-0.75
IMCG:
0.53
FRVLX:
10.05%
IMCG:
5.60%
FRVLX:
24.46%
IMCG:
20.29%
FRVLX:
-61.82%
IMCG:
-58.96%
FRVLX:
-26.31%
IMCG:
-15.95%
Доходность по периодам
С начала года, FRVLX показывает доходность -14.20%, что значительно ниже, чем у IMCG с доходностью -9.55%. За последние 10 лет акции FRVLX уступали акциям IMCG по среднегодовой доходности: -0.64% против 9.92% соответственно.
FRVLX
-14.20%
-9.62%
-20.60%
-6.95%
7.86%
-0.64%
IMCG
-9.55%
-4.89%
-8.26%
3.91%
11.38%
9.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRVLX и IMCG
FRVLX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IMCG в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FRVLX и IMCG
FRVLX
IMCG
Сравнение FRVLX c IMCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRVLX и IMCG
Дивидендная доходность FRVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности IMCG в 0.85%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRVLX Franklin Small Cap Value Fund | 1.05% | 0.90% | 0.85% | 0.40% | 0.59% | 0.70% | 1.19% | 1.06% | 0.75% | 0.23% | 0.64% | 0.22% |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.85% | 0.78% | 0.85% | 0.91% | 0.41% | 0.09% | 0.30% | 0.35% | 0.45% | 0.52% | 0.38% | 0.60% |
Просадки
Сравнение просадок FRVLX и IMCG
Максимальная просадка FRVLX за все время составила -61.82%, примерно равная максимальной просадке IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRVLX и IMCG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FRVLX и IMCG
Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) имеет более высокую волатильность в 14.72% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) с волатильностью 13.65%. Это указывает на то, что FRVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.