Сравнение FRVLX с IMCG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG).
FRVLX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 11 мар. 1996 г.. IMCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRVLX или IMCG.
Основные характеристики
| FRVLX | IMCG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.54% | 8.01% |
| Дох-ть за 1 год | 18.23% | 22.77% |
| Дох-ть за 3 года | 2.06% | 3.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.94% | 12.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.66% | 12.13% |
| Коэф-т Шарпа | 1.07 | 1.68 |
| Дневная вол-ть | 18.09% | 14.53% |
| Макс. просадка | -60.27% | -58.96% |
| Current Drawdown | -0.35% | -7.00% |
Корреляция
Корреляция между FRVLX и IMCG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FRVLX и IMCG
С начала года, FRVLX показывает доходность 4.54%, что значительно ниже, чем у IMCG с доходностью 8.01%. За последние 10 лет акции FRVLX уступали акциям IMCG по среднегодовой доходности: 7.66% против 12.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRVLX и IMCG
FRVLX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IMCG в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FRVLX c IMCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRVLX и IMCG
Дивидендная доходность FRVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности IMCG в 0.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRVLX Franklin Small Cap Value Fund | 4.34% | 4.54% | 3.21% | 9.96% | 2.20% | 6.31% | 18.48% | 8.81% | 4.98% | 11.69% | 9.65% | 5.03% |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.80% | 0.85% | 0.91% | 0.41% | 0.09% | 0.29% | 0.35% | 0.45% | 0.52% | 0.38% | 0.60% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок FRVLX и IMCG
Максимальная просадка FRVLX за все время составила -60.27%, примерно равная максимальной просадке IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRVLX и IMCG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FRVLX и IMCG
Текущая волатильность для Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) составляет 3.46%, в то время как у iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что FRVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.