Сравнение FRU.TO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freehold Royalties Ltd. (FRU.TO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRU.TO или SPY.
Основные характеристики
| FRU.TO | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.09% | 11.30% |
| Дох-ть за 1 год | 12.17% | 26.83% |
| Дох-ть за 3 года | 23.60% | 9.53% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.45% | 15.75% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.25% | 12.61% |
| Коэф-т Шарпа | 0.56 | 2.47 |
| Дневная вол-ть | 20.58% | 11.37% |
| Макс. просадка | -86.95% | -55.19% |
| Current Drawdown | -7.00% | -0.75% |
Корреляция
Корреляция между FRU.TO и SPY составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FRU.TO и SPY
С начала года, FRU.TO показывает доходность 9.09%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.30%. За последние 10 лет акции FRU.TO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 0.25% против 12.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FRU.TO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freehold Royalties Ltd. (FRU.TO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRU.TO и SPY
Дивидендная доходность FRU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRU.TO Freehold Royalties Ltd. | 7.46% | 7.89% | 6.13% | 4.21% | 5.71% | 8.64% | 7.56% | 4.13% | 3.81% | 9.21% | 8.79% | 7.60% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FRU.TO и SPY
Максимальная просадка FRU.TO за все время составила -86.95%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRU.TO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FRU.TO и SPY
Freehold Royalties Ltd. (FRU.TO) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что FRU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.