Сравнение FRT с FREL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federal Realty Investment Trust (FRT) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL).
FREL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Real Estate Index. Фонд был запущен 2 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FRT и FREL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRT и FREL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRT Federal Realty Investment Trust | 7.56% | -5.91% | 12.07% | 6.55% | -22.66% | 65.97% | -30.66% | 12.51% | -8.10% | -3.59% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 1.32% | 3.09% | 5.05% | 11.74% | -26.21% | 40.46% | -4.99% | 28.78% | -4.52% | 8.86% |
Доходность по периодам
С начала года, FRT показывает доходность 7.56%, что значительно выше, чем у FREL с доходностью 1.32%. За последние 10 лет акции FRT уступали акциям FREL по среднегодовой доходности: -0.11% против 5.19% соответственно.
FRT
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- 7.56%
- 6 месяцев
- 8.81%
- 1 год
- 14.37%
- 3 года*
- 6.93%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- -0.11%
FREL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 1.72%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 5.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRT vs. FREL — Ранг доходности на риск
FRT
FREL
Сравнение FRT c FREL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Realty Investment Trust (FRT) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRT | FREL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.11 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 0.26 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.03 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 0.14 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | 0.56 | +3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRT | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.11 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.15 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 | 0.25 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.23 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между FRT и FREL составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRT и FREL
Дивидендная доходность FRT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности FREL в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRT Federal Realty Investment Trust | 4.23% | 4.39% | 2.93% | 4.21% | 4.26% | 3.12% | 4.96% | 3.22% | 3.42% | 2.98% | 2.70% | 2.48% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.55% | 3.59% | 3.48% | 3.73% | 3.57% | 2.34% | 3.77% | 3.32% | 5.54% | 3.27% | 4.01% | 3.80% |
Просадки
Сравнение просадок FRT и FREL
Максимальная просадка FRT за все время составила -57.42%, что больше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRT и FREL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRT | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.42% | -42.61% | -14.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.66% | -12.42% | -3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.99% | -34.40% | -0.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.47% | -42.61% | -13.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.34% | -9.53% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.81% | -10.05% | -1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 3.22% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRT и FREL
Federal Realty Investment Trust (FRT) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что FRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FREL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRT | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 4.59% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.85% | 9.28% | +2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.90% | 16.38% | +5.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.43% | 18.84% | +4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.41% | 20.67% | +8.74% |