Хотите диверсифицировать портфель помимо FPA? У ETF ниже самая низкая корреляция с FPA — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от FPA.
Лучшие диверсификаторы для FPA
357 ETF имеют низкую корреляцию с FPA (менее 0.3), из них 37 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.27, против -0.15 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.27 | -0.22 | -0.15 | 63 | Leveraged Currency | FPA vs YCS | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.15 | -0.00 | 0.11 | 55 | Oil & Gas | FPA vs UGA | |
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | -0.11 | -0.04 | -0.04 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | FPA vs USFR | |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | -0.11 | -0.05 | 0.02 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | FPA vs BIL | |
| TCW AAA CLO ETF | -0.11 | -0.10 | -0.10 | 99 | CLO | FPA vs ACLO |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от FPA, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с FPA и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Macy's, Inc. (M) (Consumer Cyclical), корреляция за 1 год — 0.17, почти не изменилась с 0.22 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Macy's, Inc. | 0.17 | 0.22 | 0.22 | 92 | Consumer Cyclical | |
| Lumentum Holdings Inc. | 0.25 | 0.32 | 0.31 | 99 | Technology | |
| Sandisk Corporation | 0.42 | — | — | 100 | Technology | |
| Micron Technology, Inc. | 0.48 | 0.39 | 0.37 | 99 | Technology | |
| Teradyne, Inc. | 0.52 | 0.47 | 0.44 | 98 | Technology |
Соберите портфель, который дополнит FPA
Добавьте FPA в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с FPA