Хотите диверсифицировать портфель помимо FPA? У ETF ниже самая низкая корреляция с FPA — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от FPA.
Лучшие диверсификаторы для FPA
498 ETF имеют низкую корреляцию с FPA (менее 0.3), из них 61 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) (Cryptocurrency), корреляция за 1 год — -0.38, почти не изменилась с -0.30 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares Short Bitcoin ETF | -0.38 | -0.30 | — | 52 | Cryptocurrency | FPA vs BITI | |
| Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -0.35 | — | — | 63 | Inverse Equities | FPA vs SMST | |
| T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -0.35 | — | — | 70 | Inverse Equities, Leveraged Equities | FPA vs MSTZ | |
| YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -0.34 | -0.33 | -0.33 | 73 | Derivative Income | FPA vs WNTR | |
| ProShares UltraShort Yen | -0.21 | -0.21 | -0.15 | 73 | Leveraged Currency | FPA vs YCS |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от FPA, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с FPA и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Macy's, Inc. (M) (Consumer Cyclical), корреляция за 1 год — 0.18, почти не изменилась с 0.23 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Macy's, Inc. | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 91 | Consumer Cyclical | |
| Lumentum Holdings Inc. | 0.28 | 0.32 | 0.31 | 98 | Technology | |
| Coherent Corp. | 0.43 | 0.39 | 0.38 | 92 | Technology | |
| Sandisk Corporation | 0.48 | 0.40 | 0.40 | 100 | Technology | |
| Micron Technology, Inc. | 0.51 | 0.39 | 0.38 | 99 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит FPA
Добавьте FPA в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с FPA