Сравнение FNILX с IVV
FNILX (Fidelity ZERO Large Cap Index Fund) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both funds - FNILX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, FNILX returned 13.06%/yr vs 13.30%/yr for IVV. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. FNILX charges 0.00%/yr vs 0.03%/yr for IVV.
Доходность
Сравнение доходности FNILX и IVV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FNILX показывает доходность 13.48%, а IVV немного выше – 13.51%.
FNILX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 2.59%
- 6 месяцев
- 13.11%
- С начала года
- 13.48%
- 1 год
- 23.70%
- 3 года*
- 21.79%
- 5 лет*
- 13.06%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.08%
IVV
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.80%
- С начала года
- 13.51%
- 1 год
- 24.00%
- 3 года*
- 21.48%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 15.32%
- Всё время*
- 8.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $3.47B | $3.27B | $5.84B |
Сравнение доходности по годам FNILX и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund | 13.48% | 17.81% | 25.47% | 27.45% | -19.37% | 26.67% | 21.13% | 31.79% | -13.60% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 13.51% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -13.49% |
Correlation
The correlation between FNILX and IVV is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2018 г. | 0.99 |
The correlation between FNILX and IVV has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNILX vs. IVV — Ранг доходности на риск
FNILX
IVV
Сравнение FNILX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNILX | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.34 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 2.71 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.82 | 11.55 | -0.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNILX и IVV
Максимальная просадка FNILX за все время составила -33.76%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNILX и IVV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNILX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.76% | -55.25% | +21.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -8.89% | -0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.08% | -18.75% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | -24.53% | -0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.18% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.29% | -10.72% | +5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 2.08% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNILX и IVV
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеют волатильность 4.15% и 4.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNILX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 4.06% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.40% | 10.35% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 12.88% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.40% | 17.04% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.95% | 18.08% | +1.87% |
Сравнение комиссий FNILX и IVV
FNILX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNILX и IVV
Дивидендная доходность FNILX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности IVV в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund | 0.89% | 1.01% | 1.09% | 1.34% | 1.53% | 0.95% | 1.20% | 1.17% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.06% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, FNILX and IVV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FNILX has higher volatility (4.15%) compared to IVV (4.06%). In terms of maximum drawdown, FNILX dropped -33.76% vs IVV's -55.25%.
IVV currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNILX и IVV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор