Сравнение FNILX с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
FNILX управляется Fidelity. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FNILX и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNILX и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund | -7.30% | 17.81% | 25.47% | 27.45% | -19.37% | 26.67% | 21.13% | 31.79% | -13.60% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -4.38% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -13.46% |
Доходность по периодам
С начала года, FNILX показывает доходность -7.30%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -4.38%.
FNILX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- -7.30%
- 6 месяцев
- -5.00%
- 1 год
- 14.41%
- 3 года*
- 17.43%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- —
IVV
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNILX и IVV
FNILX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FNILX vs. IVV — Ранг доходности на риск
FNILX
IVV
Сравнение FNILX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNILX | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.97 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.49 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.53 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 7.32 | -2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNILX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.97 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.70 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.42 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между FNILX и IVV составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNILX и IVV
Дивидендная доходность FNILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности IVV в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund | 1.09% | 1.01% | 1.09% | 1.34% | 1.53% | 0.95% | 1.20% | 1.17% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.23% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок FNILX и IVV
Максимальная просадка FNILX за все время составила -33.76%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNILX и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNILX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.76% | -55.25% | +21.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.18% | -12.06% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | -24.53% | -0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.01% | -6.26% | -2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -10.85% | +5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.53% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNILX и IVV
Текущая волатильность для Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) составляет 4.23%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что FNILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNILX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 5.30% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.14% | 9.45% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.26% | 18.31% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 16.89% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.17% | 18.04% | +2.13% |