PortfoliosLab logo
Сравнение FNILX с SPLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNILX и SPLG составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности FNILX и SPLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
115.41%
115.26%
FNILX
SPLG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNILX:

0.57

SPLG:

0.57

Коэф-т Сортино

FNILX:

0.92

SPLG:

0.92

Коэф-т Омега

FNILX:

1.14

SPLG:

1.14

Коэф-т Кальмара

FNILX:

0.59

SPLG:

0.58

Коэф-т Мартина

FNILX:

2.34

SPLG:

2.33

Индекс Язвы

FNILX:

4.81%

SPLG:

4.70%

Дневная вол-ть

FNILX:

19.58%

SPLG:

19.20%

Макс. просадка

FNILX:

-33.75%

SPLG:

-54.52%

Текущая просадка

FNILX:

-8.76%

SPLG:

-8.59%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FNILX показывает доходность -4.45%, а SPLG немного выше – -4.40%.


FNILX

С начала года

-4.45%

1 месяц

-0.30%

6 месяцев

-0.97%

1 год

13.43%

5 лет

16.42%

10 лет

N/A

SPLG

С начала года

-4.40%

1 месяц

-0.45%

6 месяцев

-1.13%

1 год

13.14%

5 лет

16.41%

10 лет

12.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNILX и SPLG

FNILX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SPLG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPLG: 0.03%
График комиссии FNILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNILX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNILX и SPLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FNILX
Ранг риск-скорректированной доходности FNILX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNILX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

SPLG
Ранг риск-скорректированной доходности SPLG, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPLG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNILX c SPLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FNILX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FNILX: 0.57
SPLG: 0.57
Коэффициент Сортино FNILX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FNILX: 0.92
SPLG: 0.92
Коэффициент Омега FNILX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FNILX: 1.14
SPLG: 1.14
Коэффициент Кальмара FNILX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FNILX: 0.59
SPLG: 0.58
Коэффициент Мартина FNILX, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FNILX: 2.34
SPLG: 2.33

Показатель коэффициента Шарпа FNILX на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPLG равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNILX и SPLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.57
0.57
FNILX
SPLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNILX и SPLG

Дивидендная доходность FNILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности SPLG в 1.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund
1.14%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
1.36%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%

Просадки

Сравнение просадок FNILX и SPLG

Максимальная просадка FNILX за все время составила -33.75%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNILX и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-8.76%
-8.59%
FNILX
SPLG

Волатильность

Сравнение волатильности FNILX и SPLG

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) имеют волатильность 14.18% и 14.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.18%
14.04%
FNILX
SPLG