PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FNDX с MGV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FNDXMGV
Дох-ть с нач. г.17.24%17.87%
Дох-ть за 1 год30.41%27.49%
Дох-ть за 3 года11.64%9.44%
Дох-ть за 5 лет17.03%11.44%
Дох-ть за 10 лет13.80%10.58%
Коэф-т Шарпа3.153.12
Коэф-т Сортино4.254.36
Коэф-т Омега1.571.57
Коэф-т Кальмара5.324.99
Коэф-т Мартина20.5220.41
Индекс Язвы1.67%1.50%
Дневная вол-ть10.90%9.79%
Макс. просадка-37.71%-56.31%
Текущая просадка-2.59%-3.19%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FNDX и MGV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FNDX и MGV

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FNDX показывает доходность 17.24%, а MGV немного выше – 17.87%. За последние 10 лет акции FNDX превзошли акции MGV по среднегодовой доходности: 13.80% против 10.58% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


200.00%250.00%300.00%350.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
353.40%
233.67%
FNDX
MGV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNDX и MGV

FNDX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MGV в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF
График комиссии FNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии MGV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FNDX c MGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FNDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNDX, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FNDX, с текущим значением в 4.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FNDX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FNDX, с текущим значением в 5.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FNDX, с текущим значением в 20.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.52
MGV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MGV, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MGV, с текущим значением в 4.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MGV, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MGV, с текущим значением в 4.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MGV, с текущим значением в 20.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.41

Сравнение коэффициента Шарпа FNDX и MGV

Показатель коэффициента Шарпа FNDX на текущий момент составляет 3.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGV равному 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDX и MGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.15
3.12
FNDX
MGV

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDX и MGV

Дивидендная доходность FNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности MGV в 2.31%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF
2.61%3.55%3.97%2.50%4.43%4.69%3.64%3.52%4.96%4.24%3.20%1.38%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF
2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%2.26%2.29%

Просадки

Сравнение просадок FNDX и MGV

Максимальная просадка FNDX за все время составила -37.71%, что меньше максимальной просадки MGV в -56.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDX и MGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.59%
-3.19%
FNDX
MGV

Волатильность

Сравнение волатильности FNDX и MGV

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) имеют волатильность 2.72% и 2.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.72%
2.68%
FNDX
MGV