PortfoliosLab logo
Сравнение FNDX с MGV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNDX и MGV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FNDX и MGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
354.55%
226.29%
FNDX
MGV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNDX:

0.52

MGV:

0.55

Коэф-т Сортино

FNDX:

0.84

MGV:

0.86

Коэф-т Омега

FNDX:

1.12

MGV:

1.12

Коэф-т Кальмара

FNDX:

0.54

MGV:

0.64

Коэф-т Мартина

FNDX:

2.29

MGV:

2.60

Индекс Язвы

FNDX:

3.85%

MGV:

3.25%

Дневная вол-ть

FNDX:

16.91%

MGV:

15.28%

Макс. просадка

FNDX:

-37.71%

MGV:

-56.31%

Текущая просадка

FNDX:

-9.03%

MGV:

-7.44%

Доходность по периодам

С начала года, FNDX показывает доходность -3.92%, что значительно ниже, чем у MGV с доходностью -1.43%. За последние 10 лет акции FNDX превзошли акции MGV по среднегодовой доходности: 13.15% против 10.04% соответственно.


FNDX

С начала года

-3.92%

1 месяц

-5.09%

6 месяцев

-4.48%

1 год

7.94%

5 лет

19.77%

10 лет

13.15%

MGV

С начала года

-1.43%

1 месяц

-4.89%

6 месяцев

-3.73%

1 год

7.64%

5 лет

14.27%

10 лет

10.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNDX и MGV

FNDX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MGV в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNDX: 0.25%
График комиссии MGV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MGV: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNDX и MGV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FNDX
Ранг риск-скорректированной доходности FNDX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNDX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

MGV
Ранг риск-скорректированной доходности MGV, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNDX c MGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FNDX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FNDX: 0.52
MGV: 0.55
Коэффициент Сортино FNDX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FNDX: 0.84
MGV: 0.86
Коэффициент Омега FNDX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FNDX: 1.12
MGV: 1.12
Коэффициент Кальмара FNDX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FNDX: 0.54
MGV: 0.64
Коэффициент Мартина FNDX, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FNDX: 2.29
MGV: 2.60

Показатель коэффициента Шарпа FNDX на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGV равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDX и MGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.55
FNDX
MGV

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDX и MGV

Дивидендная доходность FNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности MGV в 2.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF
1.89%1.76%1.82%2.07%1.65%2.29%2.23%2.40%1.87%2.90%2.01%1.62%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF
2.34%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%2.26%

Просадки

Сравнение просадок FNDX и MGV

Максимальная просадка FNDX за все время составила -37.71%, что меньше максимальной просадки MGV в -56.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDX и MGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.03%
-7.44%
FNDX
MGV

Волатильность

Сравнение волатильности FNDX и MGV

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) имеет более высокую волатильность в 12.57% по сравнению с Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) с волатильностью 11.09%. Это указывает на то, что FNDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.57%
11.09%
FNDX
MGV