PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FNDX с BKLC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FNDX и BKLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.73%
13.59%
FNDX
BKLC

Доходность по периодам

С начала года, FNDX показывает доходность 21.00%, что значительно ниже, чем у BKLC с доходностью 26.18%.


FNDX

С начала года

21.00%

1 месяц

1.33%

6 месяцев

11.28%

1 год

30.74%

5 лет (среднегодовая)

17.62%

10 лет (среднегодовая)

13.93%

BKLC

С начала года

26.18%

1 месяц

1.69%

6 месяцев

12.80%

1 год

32.99%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FNDXBKLC
Коэф-т Шарпа2.772.68
Коэф-т Сортино3.803.61
Коэф-т Омега1.501.49
Коэф-т Кальмара4.703.91
Коэф-т Мартина17.8817.62
Индекс Язвы1.70%1.87%
Дневная вол-ть10.96%12.26%
Макс. просадка-37.71%-26.14%
Текущая просадка-1.61%-1.26%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNDX и BKLC

FNDX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BKLC в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF
График комиссии FNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии BKLC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FNDX и BKLC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FNDX c BKLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNDX, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.772.68
Коэффициент Сортино FNDX, с текущим значением в 3.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.803.61
Коэффициент Омега FNDX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.501.49
Коэффициент Кальмара FNDX, с текущим значением в 4.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.703.91
Коэффициент Мартина FNDX, с текущим значением в 17.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.8817.62
FNDX
BKLC

Показатель коэффициента Шарпа FNDX на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKLC равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDX и BKLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.77
2.68
FNDX
BKLC

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDX и BKLC

Дивидендная доходность FNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности BKLC в 1.20%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF
2.45%3.56%4.30%4.24%3.38%3.25%3.58%2.92%4.98%3.81%4.03%1.24%
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
1.20%1.35%1.64%1.10%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNDX и BKLC

Максимальная просадка FNDX за все время составила -37.71%, что больше максимальной просадки BKLC в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDX и BKLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.61%
-1.26%
FNDX
BKLC

Волатильность

Сравнение волатильности FNDX и BKLC

Текущая волатильность для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) составляет 3.92%, в то время как у BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что FNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.92%
4.22%
FNDX
BKLC