Сравнение FNDX с BKLC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC).
FNDX и BKLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. BKLC - это пассивный фонд от The Bank of New York Mellon Corp., который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 9 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNDX или BKLC.
Основные характеристики
| FNDX | BKLC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.24% | 21.57% |
| Дох-ть за 1 год | 30.41% | 33.98% |
| Дох-ть за 3 года | 11.64% | 8.77% |
| Коэф-т Шарпа | 3.15 | 3.09 |
| Коэф-т Сортино | 4.25 | 4.10 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 5.32 | 4.47 |
| Коэф-т Мартина | 20.52 | 20.39 |
| Индекс Язвы | 1.67% | 1.84% |
| Дневная вол-ть | 10.90% | 12.17% |
| Макс. просадка | -37.71% | -26.14% |
| Текущая просадка | -2.59% | -2.26% |
Корреляция
Корреляция между FNDX и BKLC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FNDX и BKLC
С начала года, FNDX показывает доходность 17.24%, что значительно ниже, чем у BKLC с доходностью 21.57%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNDX и BKLC
FNDX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BKLC в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FNDX c BKLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNDX и BKLC
Дивидендная доходность FNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности BKLC в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 2.61% | 3.55% | 3.97% | 2.50% | 4.43% | 4.69% | 3.64% | 3.52% | 4.96% | 4.24% | 3.20% | 1.38% |
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | 1.25% | 1.35% | 1.64% | 1.10% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FNDX и BKLC
Максимальная просадка FNDX за все время составила -37.71%, что больше максимальной просадки BKLC в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDX и BKLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FNDX и BKLC
Текущая волатильность для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) составляет 2.72%, в то время как у BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что FNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.