PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FNDX с SCHK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FNDXSCHK
Дох-ть с нач. г.17.24%21.54%
Дох-ть за 1 год30.41%34.17%
Дох-ть за 3 года11.64%8.03%
Дох-ть за 5 лет17.03%15.64%
Коэф-т Шарпа3.153.10
Коэф-т Сортино4.254.08
Коэф-т Омега1.571.58
Коэф-т Кальмара5.324.50
Коэф-т Мартина20.5219.97
Индекс Язвы1.67%1.92%
Дневная вол-ть10.90%12.37%
Макс. просадка-37.71%-34.80%
Текущая просадка-2.59%-2.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FNDX и SCHK составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FNDX и SCHK

С начала года, FNDX показывает доходность 17.24%, что значительно ниже, чем у SCHK с доходностью 21.54%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%180.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
172.10%
162.04%
FNDX
SCHK

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNDX и SCHK

FNDX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHK в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF
График комиссии FNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии SCHK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FNDX c SCHK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FNDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNDX, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FNDX, с текущим значением в 4.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FNDX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FNDX, с текущим значением в 5.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FNDX, с текущим значением в 20.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.52
SCHK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHK, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHK, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHK, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHK, с текущим значением в 4.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHK, с текущим значением в 19.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.97

Сравнение коэффициента Шарпа FNDX и SCHK

Показатель коэффициента Шарпа FNDX на текущий момент составляет 3.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHK равному 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDX и SCHK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.15
3.10
FNDX
SCHK

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDX и SCHK

Дивидендная доходность FNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности SCHK в 2.11%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF
2.61%3.55%3.97%2.50%4.43%4.69%3.64%3.52%4.96%4.24%3.20%1.38%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF
2.11%1.38%2.75%1.78%2.26%2.22%3.15%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNDX и SCHK

Максимальная просадка FNDX за все время составила -37.71%, что больше максимальной просадки SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDX и SCHK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.59%
-2.20%
FNDX
SCHK

Волатильность

Сравнение волатильности FNDX и SCHK

Текущая волатильность для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) составляет 2.72%, в то время как у Schwab 1000 Index ETF (SCHK) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что FNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.72%
3.14%
FNDX
SCHK