PortfoliosLab logo
Сравнение FNDX с SCHK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNDX и SCHK составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FNDX и SCHK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%180.00%190.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
162.92%
149.34%
FNDX
SCHK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNDX:

0.52

SCHK:

0.55

Коэф-т Сортино

FNDX:

0.84

SCHK:

0.90

Коэф-т Омега

FNDX:

1.12

SCHK:

1.13

Коэф-т Кальмара

FNDX:

0.54

SCHK:

0.57

Коэф-т Мартина

FNDX:

2.29

SCHK:

2.33

Индекс Язвы

FNDX:

3.85%

SCHK:

4.67%

Дневная вол-ть

FNDX:

16.91%

SCHK:

19.65%

Макс. просадка

FNDX:

-37.71%

SCHK:

-34.80%

Текущая просадка

FNDX:

-9.03%

SCHK:

-10.81%

Доходность по периодам

С начала года, FNDX показывает доходность -3.92%, что значительно выше, чем у SCHK с доходностью -6.65%.


FNDX

С начала года

-3.92%

1 месяц

-5.09%

6 месяцев

-4.48%

1 год

7.94%

5 лет

19.77%

10 лет

13.15%

SCHK

С начала года

-6.65%

1 месяц

-5.08%

6 месяцев

-5.04%

1 год

9.56%

5 лет

16.29%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNDX и SCHK

FNDX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHK в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNDX: 0.25%
График комиссии SCHK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHK: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNDX и SCHK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FNDX
Ранг риск-скорректированной доходности FNDX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNDX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

SCHK
Ранг риск-скорректированной доходности SCHK, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHK, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHK, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHK, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHK, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHK, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNDX c SCHK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FNDX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FNDX: 0.52
SCHK: 0.55
Коэффициент Сортино FNDX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FNDX: 0.84
SCHK: 0.90
Коэффициент Омега FNDX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FNDX: 1.12
SCHK: 1.13
Коэффициент Кальмара FNDX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FNDX: 0.54
SCHK: 0.57
Коэффициент Мартина FNDX, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FNDX: 2.29
SCHK: 2.33

Показатель коэффициента Шарпа FNDX на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHK равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDX и SCHK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.55
FNDX
SCHK

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDX и SCHK

Дивидендная доходность FNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности SCHK в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF
1.89%1.76%1.82%2.07%1.65%2.29%2.23%2.40%1.87%2.90%2.01%1.62%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF
1.30%1.20%1.38%1.57%1.17%1.58%1.82%1.82%0.31%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNDX и SCHK

Максимальная просадка FNDX за все время составила -37.71%, что больше максимальной просадки SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDX и SCHK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.03%
-10.81%
FNDX
SCHK

Волатильность

Сравнение волатильности FNDX и SCHK

Текущая волатильность для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) составляет 12.57%, в то время как у Schwab 1000 Index ETF (SCHK) волатильность равна 14.36%. Это указывает на то, что FNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.57%
14.36%
FNDX
SCHK