PortfoliosLab logo
Сравнение FNDB с RSP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNDB и RSP составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FNDB и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
317.68%
218.42%
FNDB
RSP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNDB:

0.43

RSP:

0.28

Коэф-т Сортино

FNDB:

0.71

RSP:

0.51

Коэф-т Омега

FNDB:

1.10

RSP:

1.07

Коэф-т Кальмара

FNDB:

0.43

RSP:

0.27

Коэф-т Мартина

FNDB:

1.77

RSP:

1.05

Индекс Язвы

FNDB:

4.13%

RSP:

4.54%

Дневная вол-ть

FNDB:

16.87%

RSP:

17.09%

Макс. просадка

FNDB:

-38.17%

RSP:

-59.92%

Текущая просадка

FNDB:

-9.68%

RSP:

-10.01%

Доходность по периодам

С начала года, FNDB показывает доходность -4.54%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции FNDB превзошли акции RSP по среднегодовой доходности: 12.17% против 9.22% соответственно.


FNDB

С начала года

-4.54%

1 месяц

-5.07%

6 месяцев

-4.58%

1 год

7.97%

5 лет

19.00%

10 лет

12.17%

RSP

С начала года

-3.98%

1 месяц

-4.28%

6 месяцев

-5.20%

1 год

4.83%

5 лет

14.77%

10 лет

9.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNDB и RSP

FNDB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FNDB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNDB: 0.25%
График комиссии RSP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RSP: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNDB и RSP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FNDB
Ранг риск-скорректированной доходности FNDB, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNDB, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDB, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDB, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDB, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDB, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

RSP
Ранг риск-скорректированной доходности RSP, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSP, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNDB c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FNDB, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FNDB: 0.43
RSP: 0.28
Коэффициент Сортино FNDB, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FNDB: 0.71
RSP: 0.51
Коэффициент Омега FNDB, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FNDB: 1.10
RSP: 1.07
Коэффициент Кальмара FNDB, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FNDB: 0.43
RSP: 0.27
Коэффициент Мартина FNDB, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FNDB: 1.77
RSP: 1.05

Показатель коэффициента Шарпа FNDB на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа RSP равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDB и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.43
0.28
FNDB
RSP

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDB и RSP

Дивидендная доходность FNDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности RSP в 1.68%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF
1.87%1.74%1.80%1.98%1.63%2.15%2.24%2.41%1.92%2.06%2.26%1.65%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
1.68%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%1.46%

Просадки

Сравнение просадок FNDB и RSP

Максимальная просадка FNDB за все время составила -38.17%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDB и RSP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.68%
-10.01%
FNDB
RSP

Волатильность

Сравнение волатильности FNDB и RSP

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) имеют волатильность 12.35% и 12.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.35%
12.78%
FNDB
RSP