Сравнение FNDB с MGC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC).
FNDB и MGC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г.. MGC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNDB или MGC.
Основные характеристики
| FNDB | MGC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.80% | 12.50% |
| Дох-ть за 1 год | 26.93% | 33.30% |
| Дох-ть за 3 года | 8.67% | 10.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.29% | 15.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.35% | 13.50% |
| Коэф-т Шарпа | 2.32 | 2.74 |
| Дневная вол-ть | 11.06% | 11.89% |
| Макс. просадка | -38.17% | -52.20% |
| Current Drawdown | -0.09% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FNDB и MGC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FNDB и MGC
С начала года, FNDB показывает доходность 8.80%, что значительно ниже, чем у MGC с доходностью 12.50%. За последние 10 лет акции FNDB уступали акциям MGC по среднегодовой доходности: 11.35% против 13.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNDB и MGC
FNDB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MGC в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FNDB c MGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNDB и MGC
Дивидендная доходность FNDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности MGC в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF | 1.70% | 1.80% | 1.98% | 1.63% | 2.15% | 2.23% | 2.41% | 1.91% | 2.06% | 2.26% | 1.65% | 0.48% |
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 1.25% | 1.35% | 1.65% | 1.17% | 1.45% | 1.81% | 2.10% | 1.83% | 2.14% | 2.11% | 1.81% | 1.86% |
Просадки
Сравнение просадок FNDB и MGC
Максимальная просадка FNDB за все время составила -38.17%, что меньше максимальной просадки MGC в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDB и MGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FNDB и MGC
Текущая волатильность для Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) составляет 2.73%, в то время как у Vanguard Mega Cap ETF (MGC) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что FNDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.