Сравнение FNDB с MGC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC).
FNDB и MGC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г.. MGC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNDB или MGC.
Доходность
Сравнение доходности FNDB и MGC
Доходность по периодам
С начала года, FNDB показывает доходность 22.67%, что значительно ниже, чем у MGC с доходностью 27.59%. За последние 10 лет акции FNDB превзошли акции MGC по среднегодовой доходности: 14.50% против 13.73% соответственно.
FNDB
22.67%
4.00%
14.20%
32.47%
18.15%
14.50%
MGC
27.59%
2.84%
13.20%
33.19%
16.44%
13.73%
Основные характеристики
| FNDB | MGC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.86 | 2.60 |
| Коэф-т Сортино | 3.91 | 3.44 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 5.02 | 3.65 |
| Коэф-т Мартина | 18.38 | 16.63 |
| Индекс Язвы | 1.77% | 2.00% |
| Дневная вол-ть | 11.36% | 12.75% |
| Макс. просадка | -38.17% | -52.20% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNDB и MGC
FNDB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MGC в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между FNDB и MGC составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FNDB c MGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNDB и MGC
Дивидендная доходность FNDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности MGC в 1.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF | 4.86% | 3.73% | 4.93% | 3.31% | 6.45% | 3.21% | 4.63% | 3.92% | 4.16% | 3.43% | 4.12% | 0.48% |
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 1.16% | 1.35% | 1.65% | 1.17% | 1.45% | 1.81% | 2.10% | 1.82% | 2.14% | 2.11% | 1.81% | 1.86% |
Просадки
Сравнение просадок FNDB и MGC
Максимальная просадка FNDB за все время составила -38.17%, что меньше максимальной просадки MGC в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDB и MGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FNDB и MGC
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC) имеют волатильность 4.18% и 4.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.