PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDB с SPTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDB с SPTM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNDB (Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF) and SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - FNDB is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity US All Index, while SPTM is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Composite 1500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNDB returned 14.02%/yr vs 15.21%/yr for SPTM. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FNDB charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for SPTM.

Доходность

Сравнение доходности FNDB и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDB показывает доходность 14.46%, что значительно выше, чем у SPTM с доходностью 11.10%. За последние 10 лет акции FNDB уступали акциям SPTM по среднегодовой доходности: 14.02% против 15.21% соответственно.

FNDB

1 день
-0.15%
1 месяц
3.71%
С начала года
14.46%
6 месяцев
14.53%
1 год
32.19%
3 года*
20.54%
5 лет*
12.39%
10 лет*
14.02%

SPTM

1 день
-0.67%
1 месяц
4.87%
С начала года
11.10%
6 месяцев
11.13%
1 год
27.84%
3 года*
21.90%
5 лет*
13.38%
10 лет*
15.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDB и SPTM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		14.46%16.23%16.25%18.42%-7.53%31.55%9.40%28.88%-8.20%16.94%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		11.10%16.93%23.87%25.55%-17.75%28.58%17.94%31.34%-5.30%21.18%

Correlation

The correlation between FNDB and SPTM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

0.89

The correlation between FNDB and SPTM has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDB и SPTM

Секторы
FNDB
SPTM

Технологии

18.8%
34.0%

Финансовые услуги

14.1%
12.1%

Здравоохранение

11.6%
8.6%

Промышленность

10.0%
9.4%

Энергетика

10.0%
3.7%

Коммуникационные услуги

9.7%
10.5%

Потребительский циклический сектор

9.4%
10.3%

Потребительский защитный сектор

7.2%
4.8%

Сырьевые материалы

3.8%
2.0%

Коммунальные услуги

3.1%
2.3%

Недвижимость

2.4%
2.3%

Технологии

FNDB
18.8%
SPTM
34.0%

Финансовые услуги

FNDB
14.1%
SPTM
12.1%

Здравоохранение

FNDB
11.6%
SPTM
8.6%

Промышленность

FNDB
10.0%
SPTM
9.4%

Энергетика

FNDB
10.0%
SPTM
3.7%

Коммуникационные услуги

FNDB
9.7%
SPTM
10.5%

Потребительский циклический сектор

FNDB
9.4%
SPTM
10.3%

Потребительский защитный сектор

FNDB
7.2%
SPTM
4.8%

Сырьевые материалы

FNDB
3.8%
SPTM
2.0%

Коммунальные услуги

FNDB
3.1%
SPTM
2.3%

Недвижимость

FNDB
2.4%
SPTM
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Часто сравнивают с FNDB:
FNDB с FNDXFNDB с SCHBFNDB с SCHDFNDB с VTIFNDB с SPYFNDB с VTVFNDB с CDC
Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с BKLCSPTM с SCHD

Доходность на риск

FNDB vs. SPTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDB
Ранг доходности на риск FNDB: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDB: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDB: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDB: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDB c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDBSPTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.02
2.36

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.23
3.23

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.43

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.14

3.22

+1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.75

15.01

+4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDB vs. SPTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDB на текущий момент составляет 3.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTM равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDB и SPTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDBSPTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02

2.36

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.80

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.85

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.46

+0.33

Просадки

Сравнение просадок FNDB и SPTM

Максимальная просадка FNDB за все время составила -38.17%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDB и SPTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDBSPTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.17%

-54.80%

+16.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-8.68%

+2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.83%

-18.87%

+2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.29%

-24.14%

+4.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.17%

-34.66%

-3.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.67%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-9.05%

+5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.86%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDB и SPTM

Текущая волатильность для Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) составляет 2.40%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что FNDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDBSPTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

2.88%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

8.92%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.72%

11.88%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

16.87%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

18.03%

-0.55%

Сравнение комиссий FNDB и SPTM

FNDB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDB и SPTM

Дивидендная доходность FNDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности SPTM в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		1.44%1.62%1.74%1.80%1.98%1.63%2.15%2.23%2.41%1.91%2.06%2.26%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.04%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%

Часто задаваемые вопросы

FNDB and SPTM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPTM has higher volatility (2.88%) compared to FNDB (2.40%). In terms of maximum drawdown, FNDB dropped -38.17% vs SPTM's -54.80%.

On 10-year performance, SPTM leads with 15.21% vs 14.02% for FNDB. On fees, SPTM is cheaper at 0.03% per year. On volatility, FNDB has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPTM has performed better with a 15.21% return vs 14.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for FNDB.

FNDB has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 1.04% for SPTM.

FNDB is categorized as Large Cap Value Equities, while SPTM is Large Cap Blend Equities. FNDB tracks RAFI Fundamental High Liquidity US All Index, while SPTM tracks S&P Composite 1500 Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and State Street. Their fees differ too: 0.25% for FNDB and 0.03% for SPTM.

FNDB currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDB и SPTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор