PortfoliosLab logo
Сравнение FNDB с SPTM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNDB и SPTM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FNDB и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
317.68%
293.73%
FNDB
SPTM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNDB:

0.43

SPTM:

0.49

Коэф-т Сортино

FNDB:

0.71

SPTM:

0.81

Коэф-т Омега

FNDB:

1.10

SPTM:

1.12

Коэф-т Кальмара

FNDB:

0.43

SPTM:

0.50

Коэф-т Мартина

FNDB:

1.77

SPTM:

2.04

Индекс Язвы

FNDB:

4.13%

SPTM:

4.61%

Дневная вол-ть

FNDB:

16.87%

SPTM:

19.33%

Макс. просадка

FNDB:

-38.17%

SPTM:

-54.80%

Текущая просадка

FNDB:

-9.68%

SPTM:

-10.10%

Доходность по периодам

С начала года, FNDB показывает доходность -4.54%, что значительно выше, чем у SPTM с доходностью -6.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FNDB имеют среднегодовую доходность 12.17%, а акции SPTM немного отстают с 11.67%.


FNDB

С начала года

-4.54%

1 месяц

-5.07%

6 месяцев

-4.58%

1 год

7.97%

5 лет

19.00%

10 лет

12.17%

SPTM

С начала года

-6.10%

1 месяц

-3.40%

6 месяцев

-4.69%

1 год

9.87%

5 лет

15.92%

10 лет

11.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNDB и SPTM

FNDB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FNDB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNDB: 0.25%
График комиссии SPTM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPTM: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNDB и SPTM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FNDB
Ранг риск-скорректированной доходности FNDB, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNDB, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDB, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDB, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDB, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDB, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

SPTM
Ранг риск-скорректированной доходности SPTM, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPTM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNDB c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FNDB, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FNDB: 0.43
SPTM: 0.49
Коэффициент Сортино FNDB, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FNDB: 0.71
SPTM: 0.81
Коэффициент Омега FNDB, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FNDB: 1.10
SPTM: 1.12
Коэффициент Кальмара FNDB, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FNDB: 0.43
SPTM: 0.50
Коэффициент Мартина FNDB, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FNDB: 1.77
SPTM: 2.04

Показатель коэффициента Шарпа FNDB на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTM равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDB и SPTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.43
0.49
FNDB
SPTM

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDB и SPTM

Дивидендная доходность FNDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности SPTM в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF
1.87%1.74%1.80%1.98%1.63%2.15%2.24%2.41%1.92%2.06%2.26%1.65%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
1.39%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.71%1.90%1.66%1.91%1.92%2.08%

Просадки

Сравнение просадок FNDB и SPTM

Максимальная просадка FNDB за все время составила -38.17%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDB и SPTM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.68%
-10.10%
FNDB
SPTM

Волатильность

Сравнение волатильности FNDB и SPTM

Текущая волатильность для Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) составляет 12.35%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) волатильность равна 14.19%. Это указывает на то, что FNDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.35%
14.19%
FNDB
SPTM