Сравнение FNDB с SPTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM).
FNDB и SPTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г.. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNDB или SPTM.
Корреляция
Корреляция между FNDB и SPTM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FNDB и SPTM
Основные характеристики
FNDB:
1.70
SPTM:
1.77
FNDB:
2.38
SPTM:
2.39
FNDB:
1.31
SPTM:
1.32
FNDB:
3.02
SPTM:
2.70
FNDB:
8.48
SPTM:
10.86
FNDB:
2.30%
SPTM:
2.08%
FNDB:
11.38%
SPTM:
12.70%
FNDB:
-38.17%
SPTM:
-54.80%
FNDB:
-1.09%
SPTM:
-0.19%
Доходность по периодам
С начала года, FNDB показывает доходность 4.54%, что значительно выше, чем у SPTM с доходностью 3.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FNDB имеют среднегодовую доходность 13.58%, а акции SPTM немного отстают с 12.96%.
FNDB
4.54%
4.13%
8.94%
20.56%
15.18%
13.58%
SPTM
3.92%
4.52%
10.66%
23.19%
14.06%
12.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNDB и SPTM
FNDB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FNDB и SPTM
FNDB
SPTM
Сравнение FNDB c SPTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNDB и SPTM
Дивидендная доходность FNDB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности SPTM в 1.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF | 2.50% | 2.62% | 2.62% | 3.00% | 4.88% | 4.45% | 3.28% | 2.41% | 4.03% | 5.14% | 4.61% | 4.03% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.23% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.71% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок FNDB и SPTM
Максимальная просадка FNDB за все время составила -38.17%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDB и SPTM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FNDB и SPTM
Текущая волатильность для Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) составляет 2.64%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что FNDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.