Сравнение FNCL с PSCF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF).
FNCL и PSCF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNCL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Financials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. PSCF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Financials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNCL или PSCF.
Основные характеристики
| FNCL | PSCF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.30% | -3.36% |
| Дох-ть за 1 год | 34.81% | 25.07% |
| Дох-ть за 3 года | 4.99% | -4.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.41% | 0.16% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.67% | 5.57% |
| Коэф-т Шарпа | 2.37 | 0.95 |
| Дневная вол-ть | 13.67% | 23.83% |
| Макс. просадка | -44.38% | -45.46% |
| Current Drawdown | -3.70% | -20.25% |
Корреляция
Корреляция между FNCL и PSCF составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FNCL и PSCF
С начала года, FNCL показывает доходность 7.30%, что значительно выше, чем у PSCF с доходностью -3.36%. За последние 10 лет акции FNCL превзошли акции PSCF по среднегодовой доходности: 10.67% против 5.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNCL и PSCF
FNCL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PSCF в 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FNCL c PSCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNCL и PSCF
Дивидендная доходность FNCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности PSCF в 3.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | 1.76% | 1.91% | 2.29% | 1.75% | 2.26% | 2.17% | 2.37% | 1.60% | 1.81% | 2.17% | 1.77% | 0.43% |
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | 3.29% | 3.32% | 2.93% | 1.83% | 3.57% | 3.40% | 4.21% | 2.26% | 3.01% | 2.28% | 2.43% | 2.31% |
Просадки
Сравнение просадок FNCL и PSCF
Максимальная просадка FNCL за все время составила -44.38%, примерно равная максимальной просадке PSCF в -45.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNCL и PSCF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FNCL и PSCF
Текущая волатильность для Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) составляет 3.82%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что FNCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.