Сравнение FNCL с PSCF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF).
FNCL и PSCF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNCL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Financials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. PSCF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Financials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FNCL и PSCF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNCL и PSCF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | -9.17% | 14.94% | 30.44% | 14.10% | -12.28% | 34.92% | -2.19% | 31.59% | -13.44% | 19.99% |
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | -0.43% | 6.19% | 15.50% | 6.02% | -19.34% | 27.82% | -9.07% | 23.13% | -8.43% | 6.71% |
Доходность по периодам
С начала года, FNCL показывает доходность -9.17%, что значительно ниже, чем у PSCF с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции FNCL превзошли акции PSCF по среднегодовой доходности: 12.25% против 6.73% соответственно.
FNCL
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -9.17%
- 6 месяцев
- -7.18%
- 1 год
- 2.69%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 12.25%
PSCF
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 2.57%
- 10 лет*
- 6.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNCL и PSCF
FNCL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PSCF в 0.29%.
Доходность на риск
FNCL vs. PSCF — Ранг доходности на риск
FNCL
PSCF
Сравнение FNCL c PSCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNCL | PSCF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 0.47 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 0.80 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.11 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 0.77 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | 2.43 | -1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNCL | PSCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.47 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.11 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.27 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.36 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между FNCL и PSCF составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNCL и PSCF
Дивидендная доходность FNCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности PSCF в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | 1.75% | 1.45% | 1.52% | 1.91% | 2.29% | 1.75% | 2.26% | 2.17% | 2.37% | 1.60% | 1.81% | 2.17% |
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | 2.55% | 2.09% | 2.48% | 3.32% | 2.93% | 1.83% | 3.57% | 4.27% | 4.21% | 2.26% | 3.01% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок FNCL и PSCF
Максимальная просадка FNCL за все время составила -44.38%, примерно равная максимальной просадке PSCF в -45.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNCL и PSCF.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNCL | PSCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.38% | -45.46% | +1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.78% | -14.27% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.68% | -36.77% | +11.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.38% | -45.46% | +1.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.94% | -7.36% | -4.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.89% | -8.67% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 4.53% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNCL и PSCF
Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) имеют волатильность 4.88% и 4.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNCL | PSCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 4.76% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 12.51% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.02% | 21.57% | -1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.34% | 22.56% | -3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.35% | 24.79% | -2.44% |