Сравнение FMILX с FOCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity New Millennium Fund (FMILX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX).
FMILX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1992 г.. FOCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMILX или FOCPX.
Основные характеристики
| FMILX | FOCPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.94% | 31.52% |
| Дох-ть за 1 год | 36.65% | 40.75% |
| Дох-ть за 3 года | 12.47% | 7.56% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.86% | 20.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.10% | 17.64% |
| Коэф-т Шарпа | 2.70 | 2.40 |
| Коэф-т Сортино | 3.50 | 3.10 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 3.81 | 2.80 |
| Коэф-т Мартина | 15.88 | 9.60 |
| Индекс Язвы | 2.44% | 4.53% |
| Дневная вол-ть | 14.35% | 18.07% |
| Макс. просадка | -56.03% | -94.80% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.55% |
Корреляция
Корреляция между FMILX и FOCPX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FMILX и FOCPX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FMILX показывает доходность 30.94%, а FOCPX немного выше – 31.52%. За последние 10 лет акции FMILX уступали акциям FOCPX по среднегодовой доходности: 6.10% против 17.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMILX и FOCPX
FMILX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FOCPX в 0.80%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FMILX c FOCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New Millennium Fund (FMILX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMILX и FOCPX
Дивидендная доходность FMILX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности FOCPX в 10.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMILX Fidelity New Millennium Fund | 0.23% | 0.30% | 1.63% | 2.04% | 1.59% | 0.97% | 1.25% | 0.90% | 1.18% | 1.03% | 9.39% | 5.63% |
FOCPX Fidelity OTC Portfolio | 10.44% | 0.05% | 4.06% | 11.53% | 6.23% | 7.58% | 7.93% | 4.86% | 3.24% | 5.41% | 12.91% | 13.54% |
Просадки
Сравнение просадок FMILX и FOCPX
Максимальная просадка FMILX за все время составила -56.03%, что меньше максимальной просадки FOCPX в -94.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMILX и FOCPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FMILX и FOCPX
Текущая волатильность для Fidelity New Millennium Fund (FMILX) составляет 4.04%, в то время как у Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что FMILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.