PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FMILX с FOCPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMILX с FOCPX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity New Millennium Fund (FMILX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX).

FMILX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1992 г.. FOCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMILX или FOCPX.

Корреляция

Корреляция между FMILX и FOCPX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FMILX и FOCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity New Millennium Fund (FMILX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMILX:

0.23

FOCPX:

0.23

Коэф-т Сортино

FMILX:

0.50

FOCPX:

0.50

Коэф-т Омега

FMILX:

1.07

FOCPX:

1.07

Коэф-т Кальмара

FMILX:

0.25

FOCPX:

0.25

Коэф-т Мартина

FMILX:

0.82

FOCPX:

0.74

Индекс Язвы

FMILX:

6.76%

FOCPX:

8.29%

Дневная вол-ть

FMILX:

21.19%

FOCPX:

25.41%

Макс. просадка

FMILX:

-56.03%

FOCPX:

-69.01%

Текущая просадка

FMILX:

-10.76%

FOCPX:

-14.15%

Доходность по периодам

С начала года, FMILX показывает доходность -3.72%, что значительно выше, чем у FOCPX с доходностью -10.11%. За последние 10 лет акции FMILX уступали акциям FOCPX по среднегодовой доходности: 4.66% против 15.76% соответственно.

FMILX

С начала года

-3.72%

1 месяц

8.28%

6 месяцев

-8.34%

1 год

4.87%

5 лет

15.12%

10 лет

4.66%

FOCPX

С начала года

-10.11%

1 месяц

7.40%

6 месяцев

-8.29%

1 год

5.70%

5 лет

15.85%

10 лет

15.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FMILX и FOCPX

FMILX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FOCPX в 0.80%.

FOCPX
Fidelity OTC Portfolio
FMILX
Fidelity New Millennium Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMILX и FOCPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FMILX
Ранг риск-скорректированной доходности FMILX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMILX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMILX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMILX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMILX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMILX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
FOCPX
Ранг риск-скорректированной доходности FOCPX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOCPX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCPX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCPX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCPX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCPX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMILX c FOCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New Millennium Fund (FMILX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FMILX на текущий момент составляет 0.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FOCPX равному 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMILX и FOCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMILX и FOCPX

Дивидендная доходность FMILX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности FOCPX в 15.14%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMILX
Fidelity New Millennium Fund		0.21%0.20%0.30%1.63%2.04%1.59%0.97%1.25%0.90%1.18%1.03%9.39%
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		15.14%13.61%0.05%4.06%11.53%6.23%7.58%7.93%4.86%3.24%5.41%12.91%

Просадки

Сравнение просадок FMILX и FOCPX

Максимальная просадка FMILX за все время составила -56.03%, что меньше максимальной просадки FOCPX в -69.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMILX и FOCPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FMILX и FOCPX

Текущая волатильность для Fidelity New Millennium Fund (FMILX) составляет 6.66%, в то время как у Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что FMILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...