PortfoliosLab logo
Сравнение FMILX с FEMKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FMILX и FEMKX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FMILX и FEMKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity New Millennium Fund (FMILX) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,089.57%
351.47%
FMILX
FEMKX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMILX:

0.40

FEMKX:

0.19

Коэф-т Сортино

FMILX:

0.68

FEMKX:

0.41

Коэф-т Омега

FMILX:

1.10

FEMKX:

1.05

Коэф-т Кальмара

FMILX:

0.41

FEMKX:

0.12

Коэф-т Мартина

FMILX:

1.52

FEMKX:

0.60

Индекс Язвы

FMILX:

5.45%

FEMKX:

6.27%

Дневная вол-ть

FMILX:

21.03%

FEMKX:

19.55%

Макс. просадка

FMILX:

-56.03%

FEMKX:

-71.06%

Текущая просадка

FMILX:

-11.59%

FEMKX:

-23.83%

Доходность по периодам

С начала года, FMILX показывает доходность -6.64%, что значительно ниже, чем у FEMKX с доходностью -0.71%. За последние 10 лет акции FMILX превзошли акции FEMKX по среднегодовой доходности: 10.28% против 4.72% соответственно.


FMILX

С начала года

-6.64%

1 месяц

-3.06%

6 месяцев

-4.78%

1 год

8.91%

5 лет

20.33%

10 лет

10.28%

FEMKX

С начала года

-0.71%

1 месяц

-1.59%

6 месяцев

-6.27%

1 год

3.55%

5 лет

5.47%

10 лет

4.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FMILX и FEMKX

FMILX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FEMKX в 0.88%.


График комиссии FEMKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FEMKX: 0.88%
График комиссии FMILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FMILX: 0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMILX и FEMKX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FMILX
Ранг риск-скорректированной доходности FMILX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMILX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMILX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMILX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMILX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMILX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

FEMKX
Ранг риск-скорректированной доходности FEMKX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEMKX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMKX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMKX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMKX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMKX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMILX c FEMKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New Millennium Fund (FMILX) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FMILX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FMILX: 0.40
FEMKX: 0.19
Коэффициент Сортино FMILX, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FMILX: 0.68
FEMKX: 0.41
Коэффициент Омега FMILX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FMILX: 1.10
FEMKX: 1.05
Коэффициент Кальмара FMILX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FMILX: 0.41
FEMKX: 0.12
Коэффициент Мартина FMILX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FMILX: 1.52
FEMKX: 0.60

Показатель коэффициента Шарпа FMILX на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа FEMKX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMILX и FEMKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
0.19
FMILX
FEMKX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMILX и FEMKX

Дивидендная доходность FMILX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности FEMKX в 0.65%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMILX
Fidelity New Millennium Fund
3.90%3.64%3.87%4.19%8.25%8.60%4.72%18.25%8.73%6.65%1.03%9.39%
FEMKX
Fidelity Emerging Markets
0.65%0.65%1.11%0.77%1.06%0.20%1.71%0.81%0.49%0.67%0.51%1.24%

Просадки

Сравнение просадок FMILX и FEMKX

Максимальная просадка FMILX за все время составила -56.03%, что меньше максимальной просадки FEMKX в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMILX и FEMKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.59%
-23.83%
FMILX
FEMKX

Волатильность

Сравнение волатильности FMILX и FEMKX

Fidelity New Millennium Fund (FMILX) имеет более высокую волатильность в 14.40% по сравнению с Fidelity Emerging Markets (FEMKX) с волатильностью 10.90%. Это указывает на то, что FMILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEMKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.40%
10.90%
FMILX
FEMKX