PortfoliosLab logo
Сравнение FMILX с DVY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FMILX и DVY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FMILX и DVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity New Millennium Fund (FMILX) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
802.87%
445.19%
FMILX
DVY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMILX:

0.45

DVY:

0.70

Коэф-т Сортино

FMILX:

0.76

DVY:

1.04

Коэф-т Омега

FMILX:

1.11

DVY:

1.15

Коэф-т Кальмара

FMILX:

0.46

DVY:

0.71

Коэф-т Мартина

FMILX:

1.75

DVY:

2.49

Индекс Язвы

FMILX:

5.40%

DVY:

4.55%

Дневная вол-ть

FMILX:

21.02%

DVY:

16.27%

Макс. просадка

FMILX:

-56.03%

DVY:

-62.59%

Текущая просадка

FMILX:

-12.21%

DVY:

-8.88%

Доходность по периодам

С начала года, FMILX показывает доходность -7.29%, что значительно ниже, чем у DVY с доходностью -1.42%. За последние 10 лет акции FMILX превзошли акции DVY по среднегодовой доходности: 10.22% против 8.81% соответственно.


FMILX

С начала года

-7.29%

1 месяц

-5.30%

6 месяцев

-5.59%

1 год

7.84%

5 лет

20.17%

10 лет

10.22%

DVY

С начала года

-1.42%

1 месяц

-3.54%

6 месяцев

-3.25%

1 год

10.16%

5 лет

14.66%

10 лет

8.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FMILX и DVY

FMILX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DVY в 0.39%.


График комиссии FMILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FMILX: 0.59%
График комиссии DVY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DVY: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMILX и DVY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FMILX
Ранг риск-скорректированной доходности FMILX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMILX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMILX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMILX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMILX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMILX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

DVY
Ранг риск-скорректированной доходности DVY, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMILX c DVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New Millennium Fund (FMILX) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FMILX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FMILX: 0.45
DVY: 0.70
Коэффициент Сортино FMILX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FMILX: 0.76
DVY: 1.04
Коэффициент Омега FMILX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FMILX: 1.11
DVY: 1.15
Коэффициент Кальмара FMILX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FMILX: 0.46
DVY: 0.71
Коэффициент Мартина FMILX, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FMILX: 1.75
DVY: 2.49

Показатель коэффициента Шарпа FMILX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа DVY равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMILX и DVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
0.70
FMILX
DVY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMILX и DVY

Дивидендная доходность FMILX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности DVY в 3.77%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMILX
Fidelity New Millennium Fund
3.93%3.64%3.87%4.19%8.25%8.60%4.72%18.25%8.73%6.65%1.03%9.39%
DVY
iShares Select Dividend ETF
3.77%3.65%3.82%3.43%3.12%3.66%3.41%3.58%3.00%3.04%3.45%3.03%

Просадки

Сравнение просадок FMILX и DVY

Максимальная просадка FMILX за все время составила -56.03%, что меньше максимальной просадки DVY в -62.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMILX и DVY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.21%
-8.88%
FMILX
DVY

Волатильность

Сравнение волатильности FMILX и DVY

Fidelity New Millennium Fund (FMILX) имеет более высокую волатильность в 14.44% по сравнению с iShares Select Dividend ETF (DVY) с волатильностью 11.23%. Это указывает на то, что FMILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.44%
11.23%
FMILX
DVY