Сравнение FMILX с DVY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity New Millennium Fund (FMILX) и iShares Select Dividend ETF (DVY).
FMILX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1992 г.. DVY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMILX или DVY.
Основные характеристики
| FMILX | DVY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.92% | 21.14% |
| Дох-ть за 1 год | 38.81% | 35.47% |
| Дох-ть за 3 года | 12.27% | 8.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.75% | 9.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.08% | 9.58% |
| Коэф-т Шарпа | 2.63 | 2.65 |
| Коэф-т Сортино | 3.43 | 3.71 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 3.72 | 2.26 |
| Коэф-т Мартина | 15.52 | 16.35 |
| Индекс Язвы | 2.44% | 2.10% |
| Дневная вол-ть | 14.42% | 12.92% |
| Макс. просадка | -56.03% | -62.59% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.20% |
Корреляция
Корреляция между FMILX и DVY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FMILX и DVY
С начала года, FMILX показывает доходность 30.92%, что значительно выше, чем у DVY с доходностью 21.14%. За последние 10 лет акции FMILX уступали акциям DVY по среднегодовой доходности: 6.08% против 9.58% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMILX и DVY
FMILX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DVY в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FMILX c DVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New Millennium Fund (FMILX) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMILX и DVY
Дивидендная доходность FMILX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности DVY в 3.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMILX Fidelity New Millennium Fund | 0.23% | 0.30% | 1.63% | 2.04% | 1.59% | 0.97% | 1.25% | 0.90% | 1.18% | 1.03% | 9.39% | 5.63% |
DVY iShares Select Dividend ETF | 3.38% | 3.82% | 3.43% | 3.12% | 3.66% | 3.41% | 3.58% | 3.00% | 3.04% | 3.45% | 3.03% | 3.06% |
Просадки
Сравнение просадок FMILX и DVY
Максимальная просадка FMILX за все время составила -56.03%, что меньше максимальной просадки DVY в -62.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMILX и DVY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FMILX и DVY
Fidelity New Millennium Fund (FMILX) и iShares Select Dividend ETF (DVY) имеют волатильность 4.12% и 4.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.