PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FMILX с DVY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMILX с DVY

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity New Millennium Fund (FMILX) и iShares Select Dividend ETF (DVY).

FMILX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1992 г.. DVY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMILX или DVY.

Корреляция

Корреляция между FMILX и DVY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FMILX и DVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity New Millennium Fund (FMILX) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMILX:

0.53

DVY:

0.58

Коэф-т Сортино

FMILX:

0.99

DVY:

0.98

Коэф-т Омега

FMILX:

1.15

DVY:

1.14

Коэф-т Кальмара

FMILX:

0.65

DVY:

0.66

Коэф-т Мартина

FMILX:

2.28

DVY:

2.12

Индекс Язвы

FMILX:

5.83%

DVY:

4.96%

Дневная вол-ть

FMILX:

21.17%

DVY:

16.38%

Макс. просадка

FMILX:

-56.03%

DVY:

-62.59%

Текущая просадка

FMILX:

-5.01%

DVY:

-5.99%

Доходность по периодам

С начала года, FMILX показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у DVY с доходностью 1.70%. За последние 10 лет акции FMILX превзошли акции DVY по среднегодовой доходности: 10.95% против 9.10% соответственно.

FMILX

С начала года

0.32%

1 месяц

10.11%

6 месяцев

-0.47%

1 год

11.13%

5 лет

22.02%

10 лет

10.95%

DVY

С начала года

1.70%

1 месяц

5.28%

6 месяцев

-2.26%

1 год

9.46%

5 лет

16.22%

10 лет

9.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FMILX и DVY

FMILX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DVY в 0.39%.

FMILX
Fidelity New Millennium Fund
DVY
iShares Select Dividend ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMILX и DVY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FMILX
Ранг риск-скорректированной доходности FMILX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMILX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMILX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMILX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMILX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMILX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
DVY
Ранг риск-скорректированной доходности DVY, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMILX c DVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New Millennium Fund (FMILX) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FMILX на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DVY равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMILX и DVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMILX и DVY

Дивидендная доходность FMILX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что сопоставимо с доходностью DVY в 3.66%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMILX
Fidelity New Millennium Fund		3.63%3.64%3.87%4.19%8.25%8.60%4.72%18.25%8.73%6.65%1.03%9.39%
DVY
iShares Select Dividend ETF		3.66%3.65%3.82%3.43%3.12%3.66%3.41%3.58%3.00%3.04%3.45%3.03%

Просадки

Сравнение просадок FMILX и DVY

Максимальная просадка FMILX за все время составила -56.03%, что меньше максимальной просадки DVY в -62.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMILX и DVY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FMILX и DVY

Fidelity New Millennium Fund (FMILX) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с iShares Select Dividend ETF (DVY) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что FMILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...