PortfoliosLab logo
Сравнение FMIJX с FZILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FMIJX и FZILX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FMIJX и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMI International Fund (FMIJX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.30%
44.37%
FMIJX
FZILX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMIJX:

-0.01

FZILX:

0.70

Коэф-т Сортино

FMIJX:

0.10

FZILX:

1.07

Коэф-т Омега

FMIJX:

1.01

FZILX:

1.15

Коэф-т Кальмара

FMIJX:

-0.01

FZILX:

0.85

Коэф-т Мартина

FMIJX:

-0.04

FZILX:

2.63

Индекс Язвы

FMIJX:

3.80%

FZILX:

4.34%

Дневная вол-ть

FMIJX:

15.66%

FZILX:

16.25%

Макс. просадка

FMIJX:

-37.45%

FZILX:

-34.37%

Текущая просадка

FMIJX:

-7.02%

FZILX:

-1.44%

Доходность по периодам

С начала года, FMIJX показывает доходность -2.84%, что значительно ниже, чем у FZILX с доходностью 8.47%.


FMIJX

С начала года

-2.84%

1 месяц

-3.35%

6 месяцев

-3.82%

1 год

0.34%

5 лет

9.49%

10 лет

3.94%

FZILX

С начала года

8.47%

1 месяц

0.41%

6 месяцев

4.18%

1 год

11.92%

5 лет

11.09%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FMIJX и FZILX

FMIJX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%.


График комиссии FMIJX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FMIJX: 0.94%
График комиссии FZILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FZILX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMIJX и FZILX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FMIJX
Ранг риск-скорректированной доходности FMIJX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMIJX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIJX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIJX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIJX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIJX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

FZILX
Ранг риск-скорректированной доходности FZILX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZILX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMIJX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI International Fund (FMIJX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FMIJX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FMIJX: -0.01
FZILX: 0.70
Коэффициент Сортино FMIJX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FMIJX: 0.10
FZILX: 1.07
Коэффициент Омега FMIJX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FMIJX: 1.01
FZILX: 1.15
Коэффициент Кальмара FMIJX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FMIJX: -0.01
FZILX: 0.85
Коэффициент Мартина FMIJX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FMIJX: -0.04
FZILX: 2.63

Показатель коэффициента Шарпа FMIJX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа FZILX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIJX и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
0.70
FMIJX
FZILX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIJX и FZILX

FMIJX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FZILX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMIJX
FMI International Fund
0.00%0.00%0.00%15.23%3.46%0.00%3.55%7.43%1.62%3.76%1.84%3.47%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund
2.77%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.83%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMIJX и FZILX

Максимальная просадка FMIJX за все время составила -37.45%, что больше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIJX и FZILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.02%
-1.44%
FMIJX
FZILX

Волатильность

Сравнение волатильности FMIJX и FZILX

FMI International Fund (FMIJX) имеет более высокую волатильность в 11.55% по сравнению с Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) с волатильностью 10.47%. Это указывает на то, что FMIJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.55%
10.47%
FMIJX
FZILX