PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMIJX с FZILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMIJX с FZILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FMI International Fund (FMIJX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX).

FMIJX управляется FMI Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г.. FZILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FMIJX и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMI International Fund (FMIJX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMIJX и FZILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FMIJX
FMI International Fund		-4.05%8.57%6.99%21.81%-18.67%13.82%0.06%17.11%-8.08%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.17%33.52%5.32%16.28%-15.96%8.19%11.06%21.69%-9.38%

Доходность по периодам

С начала года, FMIJX показывает доходность -4.05%, что значительно ниже, чем у FZILX с доходностью 2.17%.

FMIJX

1 день
1.80%
1 месяц
-8.34%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-3.39%
1 год
5.42%
3 года*
7.18%
5 лет*
3.01%
10 лет*
5.15%

FZILX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.87%
С начала года
2.17%
6 месяцев
6.45%
1 год
27.85%
3 года*
16.00%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMI International Fund

Fidelity ZERO International Index Fund

Часто сравнивают с FMIJX:
FMIJX с FIGRXFMIJX с FIVLXFMIJX с FSENXFMIJX с GSIFXFMIJX с VIHAXFMIJX с FSPSXFMIJX с FUSIX
Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с VXUSFZILX с FTIHXFZILX с FSPSXFZILX с FZROXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTI

Сравнение комиссий FMIJX и FZILX

FMIJX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%.

FMIJX
FMI International Fund
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund

Доходность на риск

FMIJX vs. FZILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMIJX
Ранг доходности на риск FMIJX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIJX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIJX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIJX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIJX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIJX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMIJX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI International Fund (FMIJX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMIJXFZILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

1.74

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

2.32

-1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.35

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

2.44

-2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.27

9.45

-8.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMIJX vs. FZILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMIJX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа FZILX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIJX и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMIJXFZILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.74

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.51

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.49

-0.03

Корреляция

Корреляция между FMIJX и FZILX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIJX и FZILX

Дивидендная доходность FMIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.64%, что больше доходности FZILX в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMIJX
FMI International Fund		13.64%13.09%0.00%0.00%4.43%3.46%0.00%3.55%7.43%0.28%3.76%1.84%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.62%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMIJX и FZILX

Максимальная просадка FMIJX за все время составила -37.45%, что больше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIJX и FZILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMIJXFZILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.45%

-34.37%

-3.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.46%

-11.24%

-2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.77%

-29.87%

+8.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.02%

-8.57%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-6.80%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

2.90%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FMIJX и FZILX

Текущая волатильность для FMI International Fund (FMIJX) составляет 6.11%, в то время как у Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что FMIJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMIJXFZILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

7.90%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

11.25%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

16.44%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

15.33%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.06%

17.30%

-2.24%