PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FMIJX с FZILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMIJX с FZILX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FMI International Fund (FMIJX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX).

FMIJX управляется FMI Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г.. FZILX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMIJX или FZILX.

Корреляция

Корреляция между FMIJX и FZILX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FMIJX и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMI International Fund (FMIJX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMIJX:

0.02

FZILX:

0.67

Коэф-т Сортино

FMIJX:

0.18

FZILX:

1.16

Коэф-т Омега

FMIJX:

1.02

FZILX:

1.16

Коэф-т Кальмара

FMIJX:

0.05

FZILX:

0.93

Коэф-т Мартина

FMIJX:

0.19

FZILX:

2.89

Индекс Язвы

FMIJX:

3.96%

FZILX:

4.34%

Дневная вол-ть

FMIJX:

15.81%

FZILX:

16.23%

Макс. просадка

FMIJX:

-37.45%

FZILX:

-34.37%

Текущая просадка

FMIJX:

-2.22%

FZILX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, FMIJX показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у FZILX с доходностью 13.42%.

FMIJX

С начала года

2.18%

1 месяц

7.89%

6 месяцев

0.82%

1 год

0.38%

5 лет

10.98%

10 лет

4.50%

FZILX

С начала года

13.42%

1 месяц

8.71%

6 месяцев

12.16%

1 год

10.84%

5 лет

11.94%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FMIJX и FZILX

FMIJX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%.

FMIJX
FMI International Fund
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMIJX и FZILX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FMIJX
Ранг риск-скорректированной доходности FMIJX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMIJX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIJX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIJX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIJX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIJX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
FZILX
Ранг риск-скорректированной доходности FZILX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZILX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMIJX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI International Fund (FMIJX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FMIJX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа FZILX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIJX и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIJX и FZILX

FMIJX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FZILX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMIJX
FMI International Fund		0.00%0.00%0.00%15.23%3.46%0.00%3.55%7.43%1.62%3.76%1.84%3.47%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.65%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.83%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMIJX и FZILX

Максимальная просадка FMIJX за все время составила -37.45%, что больше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIJX и FZILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FMIJX и FZILX

FMI International Fund (FMIJX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что FMIJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...