Сравнение FM с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
FM и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Frontier Markets 100 Index. Фонд был запущен 12 сент. 2012 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FM или VT.
Корреляция
Корреляция между FM и VT составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FM и VT
Основные характеристики
FM:
0.65
VT:
1.48
FM:
0.92
VT:
2.03
FM:
1.14
VT:
1.27
FM:
0.07
VT:
2.20
FM:
2.24
VT:
8.81
FM:
2.19%
VT:
2.03%
FM:
7.53%
VT:
12.05%
FM:
-79.66%
VT:
-50.27%
FM:
-68.40%
VT:
-3.09%
Доходность по периодам
С начала года, FM показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 0.77%.
FM
0.18%
-0.07%
-0.61%
5.96%
-0.45%
N/A
VT
0.77%
-2.37%
3.36%
19.01%
9.60%
9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FM и VT
FM берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FM и VT
FM
VT
Сравнение FM c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FM и VT
Дивидендная доходность FM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности VT в 1.94%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM iShares MSCI Frontier 100 ETF | 3.95% | 3.95% | 0.81% | 0.92% | 1.19% | 2.91% | 1.99% | 3.94% | 0.87% | 4.89% | 0.00% | 0.00% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.94% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок FM и VT
Максимальная просадка FM за все время составила -79.66%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FM и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FM и VT
Текущая волатильность для iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM) составляет 0.91%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что FM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.