PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FM с VT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FM и VT составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FM и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
638.68%
104.96%
FM
VT

Основные характеристики

Доходность по периодам


FM

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VT

С начала года

-9.73%

1 месяц

-11.14%

6 месяцев

-10.60%

1 год

-1.68%

5 лет

12.84%

10 лет

7.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FM и VT

FM берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%.


FM
iShares MSCI Frontier 100 ETF
График комиссии FM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FM: 0.79%
График комиссии VT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VT: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FM и VT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FM
Ранг риск-скорректированной доходности FM, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FM, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

VT
Ранг риск-скорректированной доходности VT, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FM c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FM, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
FM: -0.31
VT: -0.13
Коэффициент Сортино FM, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
FM: -0.37
VT: -0.07
Коэффициент Омега FM, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FM: 0.94
VT: 0.99
Коэффициент Кальмара FM, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
FM: -0.03
VT: -0.13
Коэффициент Мартина FM, с текущим значением в -1.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
FM: -1.02
VT: -0.69


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.31
-0.13
FM
VT

Дивиденды

Сравнение дивидендов FM и VT

FM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FM
iShares MSCI Frontier 100 ETF
3.95%3.95%3.62%0.92%1.19%2.91%1.99%3.94%0.87%4.89%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
2.14%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%

Просадки

Сравнение просадок FM и VT


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-68.40%
-14.46%
FM
VT

Волатильность

Сравнение волатильности FM и VT

Текущая волатильность для iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 8.58%. Это указывает на то, что FM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
8.58%
FM
VT
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab