Сравнение FM с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
FM и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Frontier Markets 100 Index. Фонд был запущен 12 сент. 2012 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FM или VT.
Основные характеристики
| FM | VT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.06% | 9.45% |
| Дох-ть за 1 год | 16.77% | 23.07% |
| Дох-ть за 3 года | -1.01% | 5.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.31% | 11.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.95% | 8.80% |
| Коэф-т Шарпа | 1.35 | 2.10 |
| Дневная вол-ть | 12.43% | 11.55% |
| Макс. просадка | -41.63% | -50.27% |
| Current Drawdown | -16.45% | -0.32% |
Корреляция
Корреляция между FM и VT составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FM и VT
С начала года, FM показывает доходность 8.06%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 9.45%. За последние 10 лет акции FM уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 0.95% против 8.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FM и VT
FM берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FM c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FM и VT
Дивидендная доходность FM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности VT в 2.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM iShares MSCI Frontier 100 ETF | 3.35% | 3.62% | 2.70% | 2.04% | 2.91% | 3.12% | 4.29% | 2.04% | 2.15% | 2.76% | 12.35% | 1.11% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 2.03% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок FM и VT
Максимальная просадка FM за все время составила -41.63%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FM и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FM и VT
iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что FM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.