Сравнение FM с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
FM и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Frontier Markets 100 Index. Фонд был запущен 12 сент. 2012 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FM или VT.
Доходность
Сравнение доходности FM и VT
Доходность по периодам
С начала года, FM показывает доходность 7.45%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 17.34%. За последние 10 лет акции FM уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 1.36% против 9.21% соответственно.
FM
7.45%
0.47%
-1.36%
8.88%
2.11%
1.36%
VT
17.34%
-1.12%
6.84%
24.86%
11.06%
9.21%
Основные характеристики
| FM | VT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.94 | 2.19 |
| Коэф-т Сортино | 1.30 | 3.00 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 0.33 | 3.14 |
| Коэф-т Мартина | 3.81 | 14.12 |
| Индекс Язвы | 2.16% | 1.81% |
| Дневная вол-ть | 8.79% | 11.66% |
| Макс. просадка | -41.63% | -50.27% |
| Текущая просадка | -16.92% | -2.08% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FM и VT
FM берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%.
Корреляция
Корреляция между FM и VT составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FM c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FM и VT
Дивидендная доходность FM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности VT в 1.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM iShares MSCI Frontier 100 ETF | 4.15% | 3.62% | 2.70% | 2.04% | 2.91% | 3.13% | 4.29% | 2.04% | 2.15% | 2.76% | 12.35% | 1.11% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.86% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок FM и VT
Максимальная просадка FM за все время составила -41.63%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FM и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FM и VT
Текущая волатильность для iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM) составляет 0.88%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что FM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.