Сравнение FM с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FM и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Frontier Markets 100 Index. Фонд был запущен 12 сент. 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FM или VOO.
Корреляция
Корреляция между FM и VOO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FM и VOO
Основные характеристики
FM:
1.30
VOO:
2.25
FM:
1.81
VOO:
2.98
FM:
1.27
VOO:
1.42
FM:
0.42
VOO:
3.31
FM:
4.66
VOO:
14.77
FM:
2.17%
VOO:
1.90%
FM:
7.75%
VOO:
12.46%
FM:
-41.63%
VOO:
-33.99%
FM:
-17.01%
VOO:
-2.47%
Доходность по периодам
С начала года, FM показывает доходность 7.33%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.02%. За последние 10 лет акции FM уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.60% против 13.08% соответственно.
FM
7.33%
-0.32%
0.84%
9.20%
0.90%
1.60%
VOO
26.02%
-0.11%
9.35%
26.45%
14.79%
13.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FM и VOO
FM берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FM c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FM и VOO
Дивидендная доходность FM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности VOO в 0.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM iShares MSCI Frontier 100 ETF | 3.95% | 3.62% | 2.70% | 2.04% | 2.91% | 3.13% | 4.29% | 2.04% | 2.15% | 2.76% | 12.35% | 1.11% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.91% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FM и VOO
Максимальная просадка FM за все время составила -41.63%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FM и VOO
Текущая волатильность для iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM) составляет 0.97%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что FM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.