Сравнение FM с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FM и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Frontier Markets 100 Index. Фонд был запущен 12 сент. 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FM или VOO.
Доходность
Сравнение доходности FM и VOO
Доходность по периодам
С начала года, FM показывает доходность 7.68%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.52%. За последние 10 лет акции FM уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.38% против 13.15% соответственно.
FM
7.68%
0.51%
0.43%
8.06%
2.15%
1.38%
VOO
25.52%
1.19%
12.21%
32.23%
15.58%
13.15%
Основные характеристики
| FM | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.94 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 1.30 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.33 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 3.78 | 17.12 |
| Индекс Язвы | 2.16% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 8.73% | 12.19% |
| Макс. просадка | -41.63% | -33.99% |
| Текущая просадка | -16.74% | -1.36% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FM и VOO
FM берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между FM и VOO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FM c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FM и VOO
Дивидендная доходность FM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM iShares MSCI Frontier 100 ETF | 4.14% | 3.62% | 2.70% | 2.04% | 2.91% | 3.13% | 4.29% | 2.04% | 2.15% | 2.76% | 12.35% | 1.11% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FM и VOO
Максимальная просадка FM за все время составила -41.63%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FM и VOO
Текущая волатильность для iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM) составляет 0.87%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что FM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.