PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLOT с FALN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FLOTFALN
Дох-ть с нач. г.5.64%8.24%
Дох-ть за 1 год6.61%14.78%
Дох-ть за 3 года4.42%1.75%
Дох-ть за 5 лет2.98%5.63%
Коэф-т Шарпа8.163.05
Коэф-т Сортино14.944.69
Коэф-т Омега4.581.60
Коэф-т Кальмара14.931.69
Коэф-т Мартина161.4521.66
Индекс Язвы0.04%0.69%
Дневная вол-ть0.81%4.93%
Макс. просадка-13.54%-29.22%
Текущая просадка-0.02%-0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между FLOT и FALN составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FLOT и FALN

С начала года, FLOT показывает доходность 5.64%, что значительно ниже, чем у FALN с доходностью 8.24%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.88%
5.66%
FLOT
FALN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLOT и FALN

FLOT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FALN в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
График комиссии FALN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии FLOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLOT c FALN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLOT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLOT, с текущим значением в 8.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.008.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLOT, с текущим значением в 14.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0014.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLOT, с текущим значением в 4.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.004.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLOT, с текущим значением в 14.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0014.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLOT, с текущим значением в 161.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00161.45
FALN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FALN, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FALN, с текущим значением в 4.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FALN, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.60
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FALN, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FALN, с текущим значением в 21.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.66

Сравнение коэффициента Шарпа FLOT и FALN

Показатель коэффициента Шарпа FLOT на текущий момент составляет 8.16, что выше коэффициента Шарпа FALN равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLOT и FALN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.0012.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.16
3.05
FLOT
FALN

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLOT и FALN

Дивидендная доходность FLOT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что меньше доходности FALN в 6.06%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
5.92%5.66%2.06%0.43%1.25%2.78%2.41%1.45%0.97%0.53%0.44%0.48%
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
6.06%5.38%5.08%3.39%5.14%5.35%5.97%6.99%3.54%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLOT и FALN

Максимальная просадка FLOT за все время составила -13.54%, что меньше максимальной просадки FALN в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOT и FALN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.02%
-0.03%
FLOT
FALN

Волатильность

Сравнение волатильности FLOT и FALN

Текущая волатильность для iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) составляет 0.41%, в то время как у iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что FLOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FALN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.41%
1.35%
FLOT
FALN