PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLOT с FALN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLOT и FALN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.92%
5.83%
FLOT
FALN

Доходность по периодам

С начала года, FLOT показывает доходность 5.89%, что значительно ниже, чем у FALN с доходностью 7.89%.


FLOT

С начала года

5.89%

1 месяц

0.56%

6 месяцев

2.92%

1 год

6.59%

5 лет (среднегодовая)

3.01%

10 лет (среднегодовая)

2.36%

FALN

С начала года

7.89%

1 месяц

0.42%

6 месяцев

5.83%

1 год

12.61%

5 лет (среднегодовая)

5.64%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FLOTFALN
Коэф-т Шарпа8.242.66
Коэф-т Сортино15.134.04
Коэф-т Омега4.691.52
Коэф-т Кальмара15.021.79
Коэф-т Мартина162.8918.24
Индекс Язвы0.04%0.70%
Дневная вол-ть0.81%4.78%
Макс. просадка-13.54%-29.22%
Текущая просадка0.00%-0.55%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLOT и FALN

FLOT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FALN в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
График комиссии FALN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии FLOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между FLOT и FALN составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLOT c FALN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLOT, с текущим значением в 8.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.008.242.66
Коэффициент Сортино FLOT, с текущим значением в 15.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0015.134.04
Коэффициент Омега FLOT, с текущим значением в 4.69, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.004.691.52
Коэффициент Кальмара FLOT, с текущим значением в 15.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0015.021.79
Коэффициент Мартина FLOT, с текущим значением в 162.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00162.8918.24
FLOT
FALN

Показатель коэффициента Шарпа FLOT на текущий момент составляет 8.24, что выше коэффициента Шарпа FALN равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLOT и FALN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.0012.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.24
2.66
FLOT
FALN

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLOT и FALN

Дивидендная доходность FLOT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что меньше доходности FALN в 6.09%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
5.91%5.66%2.06%0.43%1.25%2.78%2.41%1.45%0.97%0.53%0.44%0.48%
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
6.09%5.38%5.08%3.39%5.14%5.35%5.97%6.99%3.54%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLOT и FALN

Максимальная просадка FLOT за все время составила -13.54%, что меньше максимальной просадки FALN в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOT и FALN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.55%
FLOT
FALN

Волатильность

Сравнение волатильности FLOT и FALN

Текущая волатильность для iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) составляет 0.21%, в то время как у iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что FLOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FALN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.21%
1.27%
FLOT
FALN