PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLOT с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLOT и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.93%
1.13%
FLOT
TLT

Доходность по периодам

С начала года, FLOT показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -5.58%. За последние 10 лет акции FLOT превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 2.36% против -0.37% соответственно.


FLOT

С начала года

5.89%

1 месяц

0.56%

6 месяцев

2.92%

1 год

6.59%

5 лет (среднегодовая)

3.01%

10 лет (среднегодовая)

2.36%

TLT

С начала года

-5.58%

1 месяц

-1.81%

6 месяцев

1.13%

1 год

3.40%

5 лет (среднегодовая)

-6.09%

10 лет (среднегодовая)

-0.37%

Основные характеристики


FLOTTLT
Коэф-т Шарпа8.240.26
Коэф-т Сортино15.130.46
Коэф-т Омега4.691.05
Коэф-т Кальмара15.020.09
Коэф-т Мартина162.890.60
Индекс Язвы0.04%6.30%
Дневная вол-ть0.81%14.73%
Макс. просадка-13.54%-48.35%
Текущая просадка0.00%-41.17%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLOT и TLT

FLOT берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
График комиссии FLOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между FLOT и TLT составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLOT c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLOT, с текущим значением в 8.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.008.240.26
Коэффициент Сортино FLOT, с текущим значением в 15.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0015.130.46
Коэффициент Омега FLOT, с текущим значением в 4.69, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.004.691.05
Коэффициент Кальмара FLOT, с текущим значением в 15.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0015.020.09
Коэффициент Мартина FLOT, с текущим значением в 162.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00162.890.60
FLOT
TLT

Показатель коэффициента Шарпа FLOT на текущий момент составляет 8.24, что выше коэффициента Шарпа TLT равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLOT и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.0012.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.24
0.26
FLOT
TLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLOT и TLT

Дивидендная доходность FLOT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности TLT в 4.07%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
5.91%5.66%2.06%0.43%1.25%2.78%2.41%1.45%0.97%0.53%0.44%0.48%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.07%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%

Просадки

Сравнение просадок FLOT и TLT

Максимальная просадка FLOT за все время составила -13.54%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOT и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-41.17%
FLOT
TLT

Волатильность

Сравнение волатильности FLOT и TLT

Текущая волатильность для iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) составляет 0.21%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что FLOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.21%
4.65%
FLOT
TLT