PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLOT с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FLOTTLT
Дох-ть с нач. г.5.72%-3.33%
Дох-ть за 1 год6.69%9.94%
Дох-ть за 3 года4.45%-12.43%
Дох-ть за 5 лет3.00%-4.96%
Дох-ть за 10 лет2.33%-0.01%
Коэф-т Шарпа8.220.49
Коэф-т Сортино15.080.79
Коэф-т Омега4.621.09
Коэф-т Кальмара15.070.16
Коэф-т Мартина162.971.23
Индекс Язвы0.04%6.00%
Дневная вол-ть0.81%15.09%
Макс. просадка-13.54%-48.35%
Текущая просадка0.00%-39.77%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между FLOT и TLT составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности FLOT и TLT

С начала года, FLOT показывает доходность 5.72%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -3.33%. За последние 10 лет акции FLOT превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 2.33% против -0.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.95%
4.68%
FLOT
TLT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLOT и TLT

FLOT берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
График комиссии FLOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLOT c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLOT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLOT, с текущим значением в 8.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.008.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLOT, с текущим значением в 15.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLOT, с текущим значением в 4.62, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.004.62
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLOT, с текущим значением в 15.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0015.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLOT, с текущим значением в 162.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00162.97
TLT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TLT, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TLT, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TLT, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TLT, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TLT, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.23

Сравнение коэффициента Шарпа FLOT и TLT

Показатель коэффициента Шарпа FLOT на текущий момент составляет 8.22, что выше коэффициента Шарпа TLT равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLOT и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.0012.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.22
0.49
FLOT
TLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLOT и TLT

Дивидендная доходность FLOT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности TLT в 3.98%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
5.92%5.66%2.06%0.43%1.25%2.78%2.41%1.45%0.97%0.53%0.44%0.48%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
3.98%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%

Просадки

Сравнение просадок FLOT и TLT

Максимальная просадка FLOT за все время составила -13.54%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOT и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-39.77%
FLOT
TLT

Волатильность

Сравнение волатильности FLOT и TLT

Текущая волатильность для iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) составляет 0.41%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что FLOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.41%
5.01%
FLOT
TLT