Сравнение FLOT с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
FLOT и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Фонд был запущен 14 июн. 2011 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLOT или BND.
Основные характеристики
| FLOT | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.36% | -3.21% |
| Дох-ть за 1 год | 7.51% | -1.42% |
| Дох-ть за 3 года | 3.43% | -3.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.67% | -0.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.02% | 1.17% |
| Коэф-т Шарпа | 7.83 | -0.26 |
| Дневная вол-ть | 0.96% | 6.75% |
| Макс. просадка | -13.54% | -18.84% |
| Current Drawdown | 0.00% | -13.46% |
Корреляция
Корреляция между FLOT и BND составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FLOT и BND
С начала года, FLOT показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у BND с доходностью -3.21%. За последние 10 лет акции FLOT превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.02% против 1.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLOT и BND
FLOT берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FLOT c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLOT и BND
Дивидендная доходность FLOT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности BND в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 5.82% | 5.66% | 2.06% | 0.43% | 1.25% | 2.78% | 2.41% | 1.46% | 0.97% | 0.53% | 0.44% | 0.47% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.37% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок FLOT и BND
Максимальная просадка FLOT за все время составила -13.54%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOT и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FLOT и BND
Текущая волатильность для iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) составляет 0.16%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.84%. Это указывает на то, что FLOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.