PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLOT с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FLOTBND
Дох-ть с нач. г.5.72%2.40%
Дох-ть за 1 год6.69%8.91%
Дох-ть за 3 года4.45%-2.38%
Дох-ть за 5 лет3.00%0.01%
Дох-ть за 10 лет2.33%1.50%
Коэф-т Шарпа8.221.38
Коэф-т Сортино15.082.03
Коэф-т Омега4.621.24
Коэф-т Кальмара15.070.51
Коэф-т Мартина162.974.99
Индекс Язвы0.04%1.62%
Дневная вол-ть0.81%5.85%
Макс. просадка-13.54%-18.84%
Текущая просадка0.00%-8.44%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между FLOT и BND составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FLOT и BND

С начала года, FLOT показывает доходность 5.72%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 2.40%. За последние 10 лет акции FLOT превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.33% против 1.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.95%
4.29%
FLOT
BND

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLOT и BND

FLOT берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
График комиссии FLOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLOT c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLOT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLOT, с текущим значением в 8.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.008.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLOT, с текущим значением в 15.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLOT, с текущим значением в 4.62, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.004.62
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLOT, с текущим значением в 15.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0015.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLOT, с текущим значением в 162.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00162.97
BND
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BND, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BND, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BND, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BND, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BND, с текущим значением в 4.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.99

Сравнение коэффициента Шарпа FLOT и BND

Показатель коэффициента Шарпа FLOT на текущий момент составляет 8.22, что выше коэффициента Шарпа BND равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLOT и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.0012.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.22
1.38
FLOT
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLOT и BND

Дивидендная доходность FLOT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности BND в 3.55%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
5.92%5.66%2.06%0.43%1.25%2.78%2.41%1.45%0.97%0.53%0.44%0.48%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.55%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%

Просадки

Сравнение просадок FLOT и BND

Максимальная просадка FLOT за все время составила -13.54%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOT и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-8.44%
FLOT
BND

Волатильность

Сравнение волатильности FLOT и BND

Текущая волатильность для iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) составляет 0.41%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что FLOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.41%
1.67%
FLOT
BND