PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLOT с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLOT и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.93%
3.22%
FLOT
BND

Доходность по периодам

С начала года, FLOT показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 1.66%. За последние 10 лет акции FLOT превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.36% против 1.39% соответственно.


FLOT

С начала года

5.89%

1 месяц

0.56%

6 месяцев

2.92%

1 год

6.59%

5 лет (среднегодовая)

3.01%

10 лет (среднегодовая)

2.36%

BND

С начала года

1.66%

1 месяц

-0.79%

6 месяцев

3.22%

1 год

6.06%

5 лет (среднегодовая)

-0.33%

10 лет (среднегодовая)

1.39%

Основные характеристики


FLOTBND
Коэф-т Шарпа8.241.09
Коэф-т Сортино15.131.59
Коэф-т Омега4.691.19
Коэф-т Кальмара15.020.42
Коэф-т Мартина162.893.51
Индекс Язвы0.04%1.75%
Дневная вол-ть0.81%5.65%
Макс. просадка-13.54%-18.84%
Текущая просадка0.00%-9.11%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLOT и BND

FLOT берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
График комиссии FLOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между FLOT и BND составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLOT c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLOT, с текущим значением в 8.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.008.241.09
Коэффициент Сортино FLOT, с текущим значением в 15.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0015.131.59
Коэффициент Омега FLOT, с текущим значением в 4.69, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.004.691.19
Коэффициент Кальмара FLOT, с текущим значением в 15.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0015.020.42
Коэффициент Мартина FLOT, с текущим значением в 162.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00162.893.51
FLOT
BND

Показатель коэффициента Шарпа FLOT на текущий момент составляет 8.24, что выше коэффициента Шарпа BND равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLOT и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.0012.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.24
1.09
FLOT
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLOT и BND

Дивидендная доходность FLOT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности BND в 3.57%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
5.91%5.66%2.06%0.43%1.25%2.78%2.41%1.45%0.97%0.53%0.44%0.48%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.57%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%

Просадки

Сравнение просадок FLOT и BND

Максимальная просадка FLOT за все время составила -13.54%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOT и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-9.11%
FLOT
BND

Волатильность

Сравнение волатильности FLOT и BND

Текущая волатильность для iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) составляет 0.21%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что FLOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.21%
1.52%
FLOT
BND