Сравнение FLOT с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
FLOT и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Фонд был запущен 14 июн. 2011 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FLOT и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLOT и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 0.74% | 4.91% | 6.53% | 6.43% | 1.28% | 0.45% | 0.87% | 3.97% | 1.48% | 1.65% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, FLOT показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции FLOT превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.97% против 1.68% соответственно.
FLOT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 2.97%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLOT и BND
FLOT берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FLOT vs. BND — Ранг доходности на риск
FLOT
BND
Сравнение FLOT c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLOT | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 0.93 | +1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.64 | 1.32 | +1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.95 | 1.16 | +0.79 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 1.75 | +1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.41 | 4.78 | +17.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLOT | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 0.93 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.27 | 0.04 | +2.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.30 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.59 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между FLOT и BND составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLOT и BND
Дивидендная доходность FLOT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 4.68% | 4.84% | 5.82% | 5.66% | 2.06% | 0.43% | 1.25% | 2.78% | 2.41% | 1.46% | 0.97% | 0.53% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок FLOT и BND
Максимальная просадка FLOT за все время составила -13.54%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOT и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLOT | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.54% | -18.58% | +5.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.57% | -2.44% | +0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.36% | -17.91% | +15.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.54% | -18.58% | +5.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -2.54% | +2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -3.07% | +2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 0.90% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLOT и BND
Текущая волатильность для iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) составляет 0.50%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что FLOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLOT | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 1.63% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.61% | 2.52% | -1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12% | 4.30% | -2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.77% | 6.00% | -4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.15% | 5.52% | -1.37% |