PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJRLX с IGSB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJRLX с IGSB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB).

FJRLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 1984 г.. IGSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML 1-5 Year US Corporate Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FJRLX и IGSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJRLX и IGSB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FJRLX
Fidelity Limited Term Bond Fund		-0.23%6.70%4.92%6.26%-6.22%-1.46%5.16%6.04%0.71%1.89%
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF		0.24%6.96%4.97%6.40%-5.63%-0.56%5.37%7.11%1.25%1.27%

Доходность по периодам

С начала года, FJRLX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у IGSB с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции FJRLX уступали акциям IGSB по среднегодовой доходности: 2.38% против 2.75% соответственно.

FJRLX

1 день
0.17%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.29%
3 года*
5.24%
5 лет*
2.11%
10 лет*
2.38%

IGSB

1 день
0.10%
1 месяц
-0.58%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.28%
1 год
5.00%
3 года*
5.52%
5 лет*
2.47%
10 лет*
2.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Limited Term Bond Fund

iShares Short-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с FJRLX:
FJRLX с FSHBXFJRLX с FNBFJRLX с FZOMXFJRLX с FIKRXFJRLX с FTBFXFJRLX с FBNDFJRLX с SHY
Часто сравнивают с IGSB:
IGSB с VCSHIGSB с LQDIGSB с SPSBIGSB с IGIBIGSB с SLQDIGSB с FLDRIGSB с AGG

Сравнение комиссий FJRLX и IGSB

FJRLX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IGSB в 0.06%.

FJRLX
Fidelity Limited Term Bond Fund
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

FJRLX vs. IGSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJRLX
Ранг доходности на риск FJRLX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJRLX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJRLX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJRLX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJRLX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJRLX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
IGSB
Ранг доходности на риск IGSB: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGSB: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGSB: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGSB: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGSB: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGSB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJRLX c IGSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJRLXIGSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

2.19

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.23

3.24

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.45

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

3.49

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.73

14.27

-2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJRLX vs. IGSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJRLX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGSB равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJRLX и IGSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJRLXIGSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.19

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.85

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

0.80

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.70

+0.31

Корреляция

Корреляция между FJRLX и IGSB составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJRLX и IGSB

Дивидендная доходность FJRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности IGSB в 4.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJRLX
Fidelity Limited Term Bond Fund		3.69%3.93%3.36%2.38%1.26%1.25%2.38%2.44%2.29%1.79%1.88%1.60%
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF		4.55%4.44%4.02%3.26%2.07%1.82%2.36%3.06%2.46%1.65%1.45%1.18%

Просадки

Сравнение просадок FJRLX и IGSB

Максимальная просадка FJRLX за все время составила -9.89%, что меньше максимальной просадки IGSB в -13.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJRLX и IGSB.

Загрузка...

Показатели просадок

FJRLXIGSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.89%

-13.38%

+3.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-1.46%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.71%

-9.46%

-0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.89%

-13.38%

+3.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-0.79%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.35%

-0.85%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

0.36%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FJRLX и IGSB

Текущая волатильность для Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) составляет 0.81%, в то время как у iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) волатильность равна 0.97%. Это указывает на то, что FJRLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJRLXIGSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

0.97%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.43%

1.32%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27%

2.29%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.73%

2.91%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.39%

3.46%

-1.07%