PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJRLX с IGSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FJRLX с IGSB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FJRLX (Fidelity Limited Term Bond Fund) and IGSB (iShares Short-Term Corporate Bond ETF) are both funds - FJRLX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity, while IGSB is a Corporate Bonds fund tracking the ICE BofAML 1-5 Year US Corporate Index. Over the past 10 years, FJRLX returned 2.39%/yr vs 2.75%/yr for IGSB. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FJRLX charges 0.45%/yr vs 0.06%/yr for IGSB.

Доходность

Сравнение доходности FJRLX и IGSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FJRLX показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у IGSB с доходностью 0.79%. За последние 10 лет акции FJRLX уступали акциям IGSB по среднегодовой доходности: 2.39% против 2.75% соответственно.

FJRLX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.63%
6 месяцев
1.05%
1 год
4.24%
3 года*
5.46%
5 лет*
2.15%
10 лет*
2.39%

IGSB

1 день
0.08%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.18%
1 год
4.52%
3 года*
5.69%
5 лет*
2.44%
10 лет*
2.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FJRLX и IGSB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FJRLX
Fidelity Limited Term Bond Fund		0.63%6.70%4.92%6.26%-6.22%-1.46%5.16%6.04%0.71%1.89%
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF		0.79%6.96%4.97%6.40%-5.63%-0.56%5.37%7.11%1.25%1.27%

Correlation

The correlation between FJRLX and IGSB is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2013 г.

0.73

The correlation between FJRLX and IGSB shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Limited Term Bond Fund

iShares Short-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с FJRLX:
FJRLX с FSHBXFJRLX с FNBFJRLX с FZOMXFJRLX с FIKRXFJRLX с FTBFXFJRLX с FBNDFJRLX с SHY
Часто сравнивают с IGSB:
IGSB с VCSHIGSB с LQDIGSB с SPSBIGSB с IGIBIGSB с SLQDIGSB с FLDRIGSB с AGG

Доходность на риск

FJRLX vs. IGSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJRLX
Ранг доходности на риск FJRLX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJRLX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJRLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJRLX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJRLX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJRLX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
IGSB
Ранг доходности на риск IGSB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGSB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGSB: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGSB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGSB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGSB: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJRLX c IGSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJRLXIGSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.38

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
3.68

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.47

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

3.11

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.56

12.72

-2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJRLX vs. IGSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJRLX на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGSB равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJRLX и IGSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJRLXIGSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.38

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.84

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

0.80

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.70

+0.32

Просадки

Сравнение просадок FJRLX и IGSB

Максимальная просадка FJRLX за все время составила -9.89%, что меньше максимальной просадки IGSB в -13.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJRLX и IGSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FJRLXIGSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.89%

-13.38%

+3.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-1.46%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.63%

-1.46%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.71%

-9.46%

-0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.89%

-13.38%

+3.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.24%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.34%

-0.85%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.36%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FJRLX и IGSB

Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что FJRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FJRLXIGSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

0.57%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

1.41%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15%

1.93%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.76%

2.93%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.41%

3.46%

-1.05%

Сравнение комиссий FJRLX и IGSB

FJRLX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IGSB в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJRLX и IGSB

Дивидендная доходность FJRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности IGSB в 4.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJRLX
Fidelity Limited Term Bond Fund		4.08%3.93%3.36%2.38%1.26%1.25%2.38%2.44%2.29%1.79%1.88%1.60%
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF		4.57%4.44%4.02%3.26%2.07%1.82%2.36%3.06%2.46%1.65%1.45%1.18%

Часто задаваемые вопросы

FJRLX and IGSB have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FJRLX has higher volatility (0.73%) compared to IGSB (0.57%). In terms of maximum drawdown, FJRLX dropped -9.89% vs IGSB's -13.38%.

IGSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FJRLX и IGSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор