Сравнение FIXD с FALN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN).
FIXD и FALN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIXD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 14 февр. 2017 г.. FALN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FIXD и FALN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIXD и FALN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | -0.42% | 7.95% | 0.75% | 5.72% | -15.00% | -1.07% | 8.99% | 10.56% | -0.00% | 3.50% |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | -0.49% | 8.92% | 7.68% | 13.47% | -13.79% | 5.40% | 14.85% | 17.42% | -4.97% | 5.74% |
Доходность по периодам
С начала года, FIXD показывает доходность -0.42%, что значительно выше, чем у FALN с доходностью -0.49%.
FIXD
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- -0.23%
- 10 лет*
- —
FALN
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIXD и FALN
FIXD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FALN в 0.25%.
Доходность на риск
FIXD vs. FALN — Ранг доходности на риск
FIXD
FALN
Сравнение FIXD c FALN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIXD | FALN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.98 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.40 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.25 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 5.37 | -1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIXD | FALN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.98 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.51 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.72 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между FIXD и FALN составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIXD и FALN
Дивидендная доходность FIXD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности FALN в 6.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | 4.64% | 4.50% | 4.56% | 3.93% | 3.07% | 1.74% | 3.14% | 5.10% | 2.81% | 1.95% | 0.00% |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 6.51% | 6.31% | 6.24% | 5.37% | 5.08% | 3.40% | 5.14% | 5.35% | 5.97% | 6.98% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок FIXD и FALN
Максимальная просадка FIXD за все время составила -20.44%, что меньше максимальной просадки FALN в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIXD и FALN.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIXD | FALN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.44% | -29.22% | +8.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -5.57% | +2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.44% | -18.78% | -1.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -2.28% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -3.37% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 1.29% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIXD и FALN
Текущая волатильность для First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) составляет 1.85%, в то время как у iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что FIXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FALN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIXD | FALN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 2.82% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 3.57% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72% | 6.92% | -2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.54% | 7.28% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.85% | 9.01% | -3.16% |