PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FIXD с FALN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIXD с FALN

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN).

FIXD и FALN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIXD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 14 февр. 2017 г.. FALN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIXD или FALN.

Корреляция

Корреляция между FIXD и FALN составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FIXD и FALN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIXD:

0.81

FALN:

0.93

Коэф-т Сортино

FIXD:

1.29

FALN:

1.35

Коэф-т Омега

FIXD:

1.15

FALN:

1.20

Коэф-т Кальмара

FIXD:

0.37

FALN:

1.08

Коэф-т Мартина

FIXD:

1.97

FALN:

5.31

Индекс Язвы

FIXD:

2.68%

FALN:

1.21%

Дневная вол-ть

FIXD:

6.00%

FALN:

6.84%

Макс. просадка

FIXD:

-20.35%

FALN:

-29.22%

Текущая просадка

FIXD:

-9.34%

FALN:

-1.10%

Доходность по периодам

С начала года, FIXD показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у FALN с доходностью 1.03%.

FIXD

С начала года

1.52%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

1.25%

1 год

4.83%

5 лет

-1.10%

10 лет

N/A

FALN

С начала года

1.03%

1 месяц

2.93%

6 месяцев

0.77%

1 год

6.32%

5 лет

6.91%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FIXD и FALN

FIXD берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии FALN в 0.25%.

FIXD
First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIXD и FALN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FIXD
Ранг риск-скорректированной доходности FIXD, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIXD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIXD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIXD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIXD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIXD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
FALN
Ранг риск-скорректированной доходности FALN, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FALN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIXD c FALN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FIXD на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FALN равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIXD и FALN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIXD и FALN

Дивидендная доходность FIXD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что меньше доходности FALN в 6.37%

TTM202420232022202120202019201820172016
FIXD
First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF		4.53%4.56%3.93%3.20%1.74%3.03%4.20%2.92%1.95%0.00%
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF		6.37%6.24%5.37%5.08%3.40%5.14%5.35%5.97%6.98%3.55%

Просадки

Сравнение просадок FIXD и FALN

Максимальная просадка FIXD за все время составила -20.35%, что меньше максимальной просадки FALN в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIXD и FALN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FIXD и FALN

Текущая волатильность для First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) составляет 1.72%, в то время как у iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) волатильность равна 2.26%. Это указывает на то, что FIXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FALN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...