PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIXD с SPHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIXD с SPHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIXD (First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF) and SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - FIXD is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by First Trust, while SPHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Index. FIXD is actively managed, while SPHY is passively managed. Over the past 5 years, FIXD returned -0.33%/yr vs 4.41%/yr for SPHY. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. FIXD charges 0.65%/yr vs 0.05%/yr for SPHY.

Доходность

Сравнение доходности FIXD и SPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIXD показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью 1.63%.

FIXD

1 день
0.11%
1 месяц
0.34%
С начала года
0.28%
6 месяцев
0.18%
1 год
5.07%
3 года*
3.90%
5 лет*
-0.33%
10 лет*
—

SPHY

1 день
0.09%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.63%
6 месяцев
2.02%
1 год
7.02%
3 года*
8.98%
5 лет*
4.41%
10 лет*
5.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIXD и SPHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIXD
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF		0.28%7.95%0.75%5.72%-15.00%-1.07%8.99%10.56%-0.00%3.50%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		1.63%8.59%8.54%12.81%-10.57%5.61%6.65%13.16%-3.35%6.15%

Correlation

The correlation between FIXD and SPHY is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2017 г.

0.32

Over the past year, FIXD and SPHY have become more correlated (0.63) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов FIXD и SPHY

Секторы
FIXD
SPHY

Коммунальные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.1%

Финансовые услуги

-

99.9%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

FIXD
100.0%
SPHY

-

Сырьевые материалы

FIXD

-

SPHY

-

Коммуникационные услуги

FIXD

-

SPHY

-

Потребительский циклический сектор

FIXD

-

SPHY

-

Потребительский защитный сектор

FIXD

-

SPHY

-

Энергетика

FIXD

-

SPHY
0.1%

Финансовые услуги

FIXD

-

SPHY
99.9%

Здравоохранение

FIXD

-

SPHY

-

Промышленность

FIXD

-

SPHY

-

Недвижимость

FIXD

-

SPHY

-

Технологии

FIXD

-

SPHY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с FIXD:
FIXD с HLIPXFIXD с AGGFIXD с FBNDFIXD с MINTFIXD с SPYFIXD с BNDFIXD с SPSB
Часто сравнивают с SPHY:
SPHY с SCYBSPHY с HYGSPHY с USHYSPHY с SCHDSPHY с JNKSPHY с SHYGSPHY с VWEAX

Доходность на риск

FIXD vs. SPHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIXD
Ранг доходности на риск FIXD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIXD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIXD: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIXD: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIXD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIXD: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SPHY
Ранг доходности на риск SPHY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIXD c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIXDSPHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.92

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
2.92

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.38

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

2.92

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.76

13.27

-8.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIXD vs. SPHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIXD на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа SPHY равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIXD и SPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIXDSPHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.92

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.62

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.64

-0.28

Просадки

Сравнение просадок FIXD и SPHY

Максимальная просадка FIXD за все время составила -20.44%, что меньше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIXD и SPHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIXDSPHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.44%

-21.97%

+1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-2.41%

-0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.97%

-4.85%

-2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.44%

-15.29%

-5.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.44%

-0.14%

-3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-2.29%

-3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

0.53%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FIXD и SPHY

First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что FIXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIXDSPHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

1.14%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.13%

2.91%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.21%

3.68%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.58%

7.17%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.83%

7.89%

-2.06%

Сравнение комиссий FIXD и SPHY

FIXD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIXD и SPHY

Дивидендная доходность FIXD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности SPHY в 7.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIXD
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF		4.69%4.50%4.56%3.93%3.07%1.74%3.14%5.10%2.81%1.95%0.00%0.00%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		7.26%7.38%7.80%7.30%6.47%5.13%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%

Часто задаваемые вопросы

FIXD and SPHY have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIXD has higher volatility (1.62%) compared to SPHY (1.14%). In terms of maximum drawdown, FIXD dropped -20.44% vs SPHY's -21.97%.

On 5-year performance, SPHY leads with 4.41% vs -0.33% for FIXD. On fees, SPHY is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SPHY has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPHY has performed better with a 4.41% return vs -0.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHY is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.65% for FIXD.

SPHY has the higher dividend yield at 7.26%, compared with 4.69% for FIXD.

FIXD is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while SPHY is High Yield Bonds. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.65% for FIXD and 0.05% for SPHY.

SPHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIXD и SPHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор