PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFTWX с AOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FFTWX и AOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.02%
4.58%
FFTWX
AOM

Доходность по периодам

С начала года, FFTWX показывает доходность 9.42%, что значительно выше, чем у AOM с доходностью 8.34%. За последние 10 лет акции FFTWX превзошли акции AOM по среднегодовой доходности: 6.50% против 4.68% соответственно.


FFTWX

С начала года

9.42%

1 месяц

-1.80%

6 месяцев

4.02%

1 год

15.40%

5 лет (среднегодовая)

6.25%

10 лет (среднегодовая)

6.50%

AOM

С начала года

8.34%

1 месяц

-1.30%

6 месяцев

4.58%

1 год

13.65%

5 лет (среднегодовая)

4.53%

10 лет (среднегодовая)

4.68%

Основные характеристики


FFTWXAOM
Коэф-т Шарпа2.052.23
Коэф-т Сортино2.983.24
Коэф-т Омега1.371.41
Коэф-т Кальмара1.401.56
Коэф-т Мартина12.1913.72
Индекс Язвы1.31%1.03%
Дневная вол-ть7.80%6.31%
Макс. просадка-44.91%-19.96%
Текущая просадка-2.13%-1.67%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFTWX и AOM

FFTWX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии AOM в 0.25%.


FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund
График комиссии FFTWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%
График комиссии AOM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FFTWX и AOM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFTWX c AOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFTWX, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.052.23
Коэффициент Сортино FFTWX, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.983.24
Коэффициент Омега FFTWX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.371.41
Коэффициент Кальмара FFTWX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.401.56
Коэффициент Мартина FFTWX, с текущим значением в 12.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.1913.72
FFTWX
AOM

Показатель коэффициента Шарпа FFTWX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOM равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFTWX и AOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.05
2.23
FFTWX
AOM

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFTWX и AOM

Дивидендная доходность FFTWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности AOM в 2.87%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund
2.01%2.05%2.89%2.42%1.09%1.72%1.84%1.28%1.63%4.17%8.80%5.88%
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF
2.87%2.79%2.27%1.56%2.02%2.66%2.53%3.31%2.14%1.98%2.08%1.87%

Просадки

Сравнение просадок FFTWX и AOM

Максимальная просадка FFTWX за все время составила -44.91%, что больше максимальной просадки AOM в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTWX и AOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.13%
-1.67%
FFTWX
AOM

Волатильность

Сравнение волатильности FFTWX и AOM

Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) имеет более высокую волатильность в 2.16% по сравнению с iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) с волатильностью 1.73%. Это указывает на то, что FFTWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.16%
1.73%
FFTWX
AOM