PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FFTWX с AOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFTWX с AOM

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM).

FFTWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г.. AOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Moderate. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFTWX или AOM.

Корреляция

Корреляция между FFTWX и AOM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FFTWX и AOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
160.00%170.00%180.00%190.00%200.00%210.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
190.50%
159.38%
FFTWX
AOM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFTWX:

-0.02

AOM:

0.47

Коэф-т Сортино

FFTWX:

0.03

AOM:

0.67

Коэф-т Омега

FFTWX:

1.00

AOM:

1.09

Коэф-т Кальмара

FFTWX:

-0.01

AOM:

0.70

Коэф-т Мартина

FFTWX:

-0.10

AOM:

2.54

Индекс Язвы

FFTWX:

1.97%

AOM:

1.31%

Дневная вол-ть

FFTWX:

9.01%

AOM:

7.03%

Макс. просадка

FFTWX:

-44.91%

AOM:

-19.96%

Текущая просадка

FFTWX:

-12.39%

AOM:

-4.79%

Доходность по периодам

С начала года, FFTWX показывает доходность -2.93%, что значительно ниже, чем у AOM с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции FFTWX уступали акциям AOM по среднегодовой доходности: 1.83% против 4.24% соответственно.

FFTWX

С начала года

-2.93%

1 месяц

-5.89%

6 месяцев

-6.32%

1 год

0.16%

5 лет

4.07%

10 лет

1.83%

AOM

С начала года

-2.00%

1 месяц

-4.08%

6 месяцев

-3.41%

1 год

3.63%

5 лет

5.82%

10 лет

4.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FFTWX и AOM

FFTWX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии AOM в 0.25%.

FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund
График комиссии FFTWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFTWX: 0.62%
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF
График комиссии AOM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AOM: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFTWX и AOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FFTWX
Ранг риск-скорректированной доходности FFTWX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFTWX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTWX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTWX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTWX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTWX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
AOM
Ранг риск-скорректированной доходности AOM, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AOM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFTWX c AOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FFTWX, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FFTWX: -0.02
AOM: 0.47
Коэффициент Сортино FFTWX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
FFTWX: 0.03
AOM: 0.67
Коэффициент Омега FFTWX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
FFTWX: 1.00
AOM: 1.09
Коэффициент Кальмара FFTWX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
FFTWX: -0.01
AOM: 0.70
Коэффициент Мартина FFTWX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FFTWX: -0.10
AOM: 2.54

Показатель коэффициента Шарпа FFTWX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа AOM равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFTWX и AOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.02
0.47
FFTWX
AOM

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFTWX и AOM

Дивидендная доходность FFTWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности AOM в 3.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund		2.37%2.30%2.05%2.89%2.42%1.09%1.72%1.84%1.28%1.63%4.17%8.80%
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		3.24%3.10%2.79%2.27%1.56%2.02%2.66%2.53%3.31%2.14%1.98%2.08%

Просадки

Сравнение просадок FFTWX и AOM

Максимальная просадка FFTWX за все время составила -44.91%, что больше максимальной просадки AOM в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTWX и AOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.39%
-4.79%
FFTWX
AOM

Волатильность

Сравнение волатильности FFTWX и AOM

Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что FFTWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.31%
3.21%
FFTWX
AOM