Сравнение FFTWX с AOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM).
FFTWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г.. AOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Moderate. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FFTWX и AOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFTWX и AOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFTWX Fidelity Freedom 2025 Fund | 0.54% | 16.46% | 8.20% | 14.10% | -16.66% | 10.09% | 14.70% | 19.45% | -5.93% | 15.57% |
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | -0.33% | 13.28% | 7.95% | 12.38% | -14.54% | 6.93% | 10.02% | 15.58% | -3.88% | 11.63% |
Доходность по периодам
С начала года, FFTWX показывает доходность 0.54%, что значительно выше, чем у AOM с доходностью -0.33%. За последние 10 лет акции FFTWX превзошли акции AOM по среднегодовой доходности: 7.77% против 5.87% соответственно.
FFTWX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 14.65%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- 5.06%
- 10 лет*
- 7.77%
AOM
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 11.09%
- 3 года*
- 9.14%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 5.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFTWX и AOM
FFTWX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии AOM в 0.25%.
Доходность на риск
FFTWX vs. AOM — Ранг доходности на риск
FFTWX
AOM
Сравнение FFTWX c AOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFTWX | AOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 1.35 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 1.96 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.28 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 2.17 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.05 | 8.62 | +0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFTWX | AOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.35 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.53 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.74 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.67 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между FFTWX и AOM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFTWX и AOM
Дивидендная доходность FFTWX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%, что больше доходности AOM в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFTWX Fidelity Freedom 2025 Fund | 6.40% | 6.44% | 3.74% | 2.08% | 9.66% | 10.38% | 5.75% | 6.09% | 6.39% | 3.04% | 3.91% | 5.60% |
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | 3.14% | 2.98% | 3.10% | 2.79% | 2.27% | 1.56% | 2.02% | 2.66% | 2.53% | 3.31% | 2.14% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок FFTWX и AOM
Максимальная просадка FFTWX за все время составила -47.51%, что больше максимальной просадки AOM в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTWX и AOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFTWX | AOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.51% | -19.96% | -27.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.40% | -5.11% | -1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.66% | -19.96% | -3.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.66% | -19.96% | -3.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.03% | -3.23% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -2.72% | -2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 1.35% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFTWX и AOM
Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что FFTWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFTWX | AOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 3.26% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.12% | 4.88% | +1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.86% | 8.24% | +1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.87% | 8.09% | +1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.05% | 7.90% | +2.15% |