PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FFTWX с AOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFTWX с AOM

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM).

FFTWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г.. AOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Moderate. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFTWX или AOM.

Корреляция

Корреляция между FFTWX и AOM составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FFTWX и AOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFTWX:

0.40

AOM:

0.90

Коэф-т Сортино

FFTWX:

0.83

AOM:

1.54

Коэф-т Омега

FFTWX:

1.11

AOM:

1.21

Коэф-т Кальмара

FFTWX:

0.40

AOM:

1.33

Коэф-т Мартина

FFTWX:

2.32

AOM:

5.51

Индекс Язвы

FFTWX:

2.48%

AOM:

1.57%

Дневная вол-ть

FFTWX:

10.55%

AOM:

8.34%

Макс. просадка

FFTWX:

-44.91%

AOM:

-19.96%

Текущая просадка

FFTWX:

-7.59%

AOM:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, FFTWX показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у AOM с доходностью 3.25%. За последние 10 лет акции FFTWX уступали акциям AOM по среднегодовой доходности: 2.17% против 4.75% соответственно.

FFTWX

С начала года

2.39%

1 месяц

3.45%

6 месяцев

0.41%

1 год

4.22%

5 лет

4.03%

10 лет

2.17%

AOM

С начала года

3.25%

1 месяц

4.25%

6 месяцев

2.83%

1 год

7.46%

5 лет

5.79%

10 лет

4.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FFTWX и AOM

FFTWX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии AOM в 0.25%.

FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFTWX и AOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FFTWX
Ранг риск-скорректированной доходности FFTWX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFTWX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTWX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTWX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTWX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTWX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
AOM
Ранг риск-скорректированной доходности AOM, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AOM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFTWX c AOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FFTWX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа AOM равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFTWX и AOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFTWX и AOM

Дивидендная доходность FFTWX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности AOM в 3.08%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund		5.10%3.74%2.08%9.66%10.38%5.75%6.09%6.47%4.12%3.91%5.82%8.80%
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		3.08%3.10%2.79%2.27%1.56%2.02%2.66%2.53%3.31%2.14%1.98%2.08%

Просадки

Сравнение просадок FFTWX и AOM

Максимальная просадка FFTWX за все время составила -44.91%, что больше максимальной просадки AOM в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTWX и AOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FFTWX и AOM

Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что FFTWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...