PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FFTWX с TRRHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFTWX с TRRHX

Последнее обновление 24 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX).

FFTWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г.. TRRHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFTWX или TRRHX.

Корреляция

Корреляция между FFTWX и TRRHX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FFTWX и TRRHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
198.58%
140.11%
FFTWX
TRRHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFTWX:

0.57

TRRHX:

0.59

Коэф-т Сортино

FFTWX:

0.87

TRRHX:

0.87

Коэф-т Омега

FFTWX:

1.11

TRRHX:

1.12

Коэф-т Кальмара

FFTWX:

0.41

TRRHX:

0.24

Коэф-т Мартина

FFTWX:

2.52

TRRHX:

2.24

Индекс Язвы

FFTWX:

2.35%

TRRHX:

2.48%

Дневная вол-ть

FFTWX:

10.38%

TRRHX:

9.51%

Макс. просадка

FFTWX:

-44.91%

TRRHX:

-53.06%

Текущая просадка

FFTWX:

-10.01%

TRRHX:

-19.07%

Доходность по периодам

С начала года, FFTWX показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у TRRHX с доходностью -0.85%. За последние 10 лет акции FFTWX превзошли акции TRRHX по среднегодовой доходности: 1.94% против 1.73% соответственно.

FFTWX

С начала года

-0.29%

1 месяц

-2.92%

6 месяцев

-2.57%

1 год

4.58%

5 лет

3.20%

10 лет

1.94%

TRRHX

С начала года

-0.85%

1 месяц

-2.96%

6 месяцев

-3.03%

1 год

4.25%

5 лет

2.55%

10 лет

1.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FFTWX и TRRHX

FFTWX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии TRRHX в 0.55%.

FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund
График комиссии FFTWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFTWX: 0.62%
TRRHX
T. Rowe Price Retirement 2025 Fund
График комиссии TRRHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TRRHX: 0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFTWX и TRRHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FFTWX
Ранг риск-скорректированной доходности FFTWX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFTWX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTWX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTWX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTWX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTWX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
TRRHX
Ранг риск-скорректированной доходности TRRHX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRRHX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRHX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRHX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRHX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRHX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFTWX c TRRHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FFTWX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FFTWX: 0.57
TRRHX: 0.59
Коэффициент Сортино FFTWX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FFTWX: 0.87
TRRHX: 0.87
Коэффициент Омега FFTWX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FFTWX: 1.11
TRRHX: 1.12
Коэффициент Кальмара FFTWX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FFTWX: 0.41
TRRHX: 0.24
Коэффициент Мартина FFTWX, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FFTWX: 2.52
TRRHX: 2.24

Показатель коэффициента Шарпа FFTWX на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRRHX равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFTWX и TRRHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.59
FFTWX
TRRHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFTWX и TRRHX

Дивидендная доходность FFTWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности TRRHX в 2.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund		2.31%2.30%2.05%2.89%2.42%1.09%1.72%1.84%1.28%1.63%4.17%8.80%
TRRHX
T. Rowe Price Retirement 2025 Fund		2.52%2.50%2.30%2.41%1.40%1.29%2.02%2.07%1.65%1.74%1.74%1.59%

Просадки

Сравнение просадок FFTWX и TRRHX

Максимальная просадка FFTWX за все время составила -44.91%, что меньше максимальной просадки TRRHX в -53.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTWX и TRRHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.01%
-19.07%
FFTWX
TRRHX

Волатильность

Сравнение волатильности FFTWX и TRRHX

Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) имеют волатильность 6.74% и 6.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.74%
6.47%
FFTWX
TRRHX