PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFTWX с TRRHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFTWX и TRRHX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности FFTWX и TRRHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.62%
-0.60%
FFTWX
TRRHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFTWX:

1.19

TRRHX:

0.80

Коэф-т Сортино

FFTWX:

1.70

TRRHX:

1.06

Коэф-т Омега

FFTWX:

1.21

TRRHX:

1.16

Коэф-т Кальмара

FFTWX:

1.14

TRRHX:

0.94

Коэф-т Мартина

FFTWX:

6.59

TRRHX:

4.96

Индекс Язвы

FFTWX:

1.41%

TRRHX:

1.25%

Дневная вол-ть

FFTWX:

7.88%

TRRHX:

7.76%

Макс. просадка

FFTWX:

-44.91%

TRRHX:

-50.04%

Текущая просадка

FFTWX:

-3.15%

TRRHX:

-6.64%

Доходность по периодам

С начала года, FFTWX показывает доходность 8.73%, что значительно выше, чем у TRRHX с доходностью 5.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FFTWX имеют среднегодовую доходность 6.43%, а акции TRRHX немного впереди с 6.52%.


FFTWX

С начала года

8.73%

1 месяц

-1.05%

6 месяцев

2.61%

1 год

9.32%

5 лет

5.51%

10 лет

6.43%

TRRHX

С начала года

5.60%

1 месяц

-5.31%

6 месяцев

-0.60%

1 год

6.14%

5 лет

5.64%

10 лет

6.52%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFTWX и TRRHX

FFTWX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии TRRHX в 0.55%.


FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund
График комиссии FFTWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%
График комиссии TRRHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFTWX c TRRHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFTWX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.190.80
Коэффициент Сортино FFTWX, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.701.06
Коэффициент Омега FFTWX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.211.16
Коэффициент Кальмара FFTWX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.140.94
Коэффициент Мартина FFTWX, с текущим значением в 6.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.006.594.96
FFTWX
TRRHX

Показатель коэффициента Шарпа FFTWX на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа TRRHX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFTWX и TRRHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.19
0.80
FFTWX
TRRHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFTWX и TRRHX

Дивидендная доходность FFTWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, тогда как TRRHX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund
2.02%2.05%2.89%2.42%1.09%1.72%1.84%1.28%1.63%4.17%8.80%5.88%
TRRHX
T. Rowe Price Retirement 2025 Fund
0.00%2.30%2.41%1.40%1.29%2.02%2.07%1.65%1.74%1.74%1.59%1.43%

Просадки

Сравнение просадок FFTWX и TRRHX

Максимальная просадка FFTWX за все время составила -44.91%, что меньше максимальной просадки TRRHX в -50.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTWX и TRRHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.15%
-6.64%
FFTWX
TRRHX

Волатильность

Сравнение волатильности FFTWX и TRRHX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) составляет 2.48%, в то время как у T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что FFTWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRRHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.48%
4.02%
FFTWX
TRRHX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab