PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FFTWX с TRRHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FFTWX и TRRHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFTWX и TRRHX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund
-0.07%16.46%8.20%14.10%-16.66%10.09%14.70%19.45%-5.93%15.57%
TRRHX
T. Rowe Price Retirement 2025 Fund
-0.62%6.59%9.71%14.63%-15.59%12.02%14.68%20.96%-5.68%17.69%

Доходность по периодам

С начала года, FFTWX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у TRRHX с доходностью -0.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FFTWX имеют среднегодовую доходность 7.70%, а акции TRRHX немного отстают с 7.32%.


FFTWX

1 день
1.78%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
2.02%
1 год
14.29%
3 года*
10.80%
5 лет*
4.93%
10 лет*
7.70%

TRRHX

1 день
1.56%
1 месяц
-4.05%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
-4.68%
1 год
4.59%
3 года*
8.30%
5 лет*
3.80%
10 лет*
7.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Freedom 2025 Fund

T. Rowe Price Retirement 2025 Fund

Сравнение комиссий FFTWX и TRRHX

FFTWX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии TRRHX в 0.55%.


Доходность на риск

FFTWX vs. TRRHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FFTWX
Ранг доходности на риск FFTWX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTWX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTWX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTWX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTWX: 8484
Ранг коэф-та Мартина

TRRHX
Ранг доходности на риск TRRHX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRHX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRHX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRHX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRHX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRHX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFTWX c TRRHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFTWXTRRHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

0.47

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

0.67

+1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.11

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

0.53

+1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.79

1.59

+7.20

FFTWX vs. TRRHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFTWX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа TRRHX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFTWX и TRRHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FFTWXTRRHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.47

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.39

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.68

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.49

+0.01

Корреляция

Корреляция между FFTWX и TRRHX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FFTWX и TRRHX

Дивидендная доходность FFTWX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, тогда как TRRHX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund
6.44%6.44%3.74%2.08%9.66%10.38%5.75%6.09%6.39%3.04%3.91%5.60%
TRRHX
T. Rowe Price Retirement 2025 Fund
0.00%0.00%4.13%6.58%12.69%10.87%5.21%4.95%7.52%3.70%2.00%3.11%

Просадки

Сравнение просадок FFTWX и TRRHX

Максимальная просадка FFTWX за все время составила -47.51%, что меньше максимальной просадки TRRHX в -50.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTWX и TRRHX.


Загрузка...

Показатели просадок


FFTWXTRRHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.51%

-50.04%

+2.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-7.80%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.66%

-22.00%

-1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.66%

-26.42%

+2.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.61%

-6.36%

+1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-5.81%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.62%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности FFTWX и TRRHX

Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что FFTWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRRHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FFTWXTRRHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

3.55%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.09%

7.51%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.85%

10.55%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.87%

9.95%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.05%

10.82%

-0.77%