Сравнение FFTWX с TRRHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX).
FFTWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г.. TRRHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FFTWX и TRRHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFTWX и TRRHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFTWX Fidelity Freedom 2025 Fund | -0.07% | 16.46% | 8.20% | 14.10% | -16.66% | 10.09% | 14.70% | 19.45% | -5.93% | 15.57% |
TRRHX T. Rowe Price Retirement 2025 Fund | -0.62% | 6.59% | 9.71% | 14.63% | -15.59% | 12.02% | 14.68% | 20.96% | -5.68% | 17.69% |
Доходность по периодам
С начала года, FFTWX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у TRRHX с доходностью -0.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FFTWX имеют среднегодовую доходность 7.70%, а акции TRRHX немного отстают с 7.32%.
FFTWX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 7.70%
TRRHX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- -4.68%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 8.30%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 7.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFTWX и TRRHX
FFTWX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии TRRHX в 0.55%.
Доходность на риск
FFTWX vs. TRRHX — Ранг доходности на риск
FFTWX
TRRHX
Сравнение FFTWX c TRRHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFTWX | TRRHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 0.47 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 0.67 | +1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.11 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 0.53 | +1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.79 | 1.59 | +7.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFTWX | TRRHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 0.47 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.39 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.68 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.49 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между FFTWX и TRRHX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFTWX и TRRHX
Дивидендная доходность FFTWX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, тогда как TRRHX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFTWX Fidelity Freedom 2025 Fund | 6.44% | 6.44% | 3.74% | 2.08% | 9.66% | 10.38% | 5.75% | 6.09% | 6.39% | 3.04% | 3.91% | 5.60% |
TRRHX T. Rowe Price Retirement 2025 Fund | 0.00% | 0.00% | 4.13% | 6.58% | 12.69% | 10.87% | 5.21% | 4.95% | 7.52% | 3.70% | 2.00% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок FFTWX и TRRHX
Максимальная просадка FFTWX за все время составила -47.51%, что меньше максимальной просадки TRRHX в -50.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTWX и TRRHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFTWX | TRRHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.51% | -50.04% | +2.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.17% | -7.80% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.66% | -22.00% | -1.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.66% | -26.42% | +2.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.61% | -6.36% | +1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -5.81% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 2.62% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFTWX и TRRHX
Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что FFTWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRRHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFTWX | TRRHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 3.55% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.09% | 7.51% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.85% | 10.55% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.87% | 9.95% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.05% | 10.82% | -0.77% |