Сравнение FFTWX с TRRHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX).
FFTWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г.. TRRHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFTWX или TRRHX.
Доходность
Сравнение доходности FFTWX и TRRHX
Доходность по периодам
С начала года, FFTWX показывает доходность 9.57%, что значительно ниже, чем у TRRHX с доходностью 11.20%. За последние 10 лет акции FFTWX уступали акциям TRRHX по среднегодовой доходности: 6.48% против 7.01% соответственно.
FFTWX
9.57%
-0.77%
4.94%
15.57%
6.24%
6.48%
TRRHX
11.20%
0.23%
5.94%
16.70%
7.34%
7.01%
Основные характеристики
| FFTWX | TRRHX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.02 | 2.45 |
| Коэф-т Сортино | 2.95 | 3.51 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 1.39 | 1.88 |
| Коэф-т Мартина | 11.91 | 15.99 |
| Индекс Язвы | 1.32% | 1.06% |
| Дневная вол-ть | 7.79% | 6.91% |
| Макс. просадка | -44.91% | -50.04% |
| Текущая просадка | -2.00% | -0.80% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFTWX и TRRHX
FFTWX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии TRRHX в 0.55%.
Корреляция
Корреляция между FFTWX и TRRHX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FFTWX c TRRHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFTWX и TRRHX
Дивидендная доходность FFTWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности TRRHX в 2.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFTWX Fidelity Freedom 2025 Fund | 2.01% | 2.05% | 2.89% | 2.42% | 1.09% | 1.72% | 1.84% | 1.28% | 1.63% | 4.17% | 8.80% | 5.88% |
TRRHX T. Rowe Price Retirement 2025 Fund | 2.07% | 2.30% | 2.41% | 1.40% | 1.29% | 2.02% | 2.07% | 1.65% | 1.74% | 1.74% | 1.59% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок FFTWX и TRRHX
Максимальная просадка FFTWX за все время составила -44.91%, что меньше максимальной просадки TRRHX в -50.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTWX и TRRHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FFTWX и TRRHX
Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) имеет более высокую волатильность в 2.10% по сравнению с T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что FFTWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRRHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.