PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFTWX с TRRHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FFTWXTRRHX
Дох-ть с нач. г.9.88%11.33%
Дох-ть за 1 год19.18%19.98%
Дох-ть за 3 года1.03%2.22%
Дох-ть за 5 лет6.40%7.47%
Дох-ть за 10 лет6.66%7.17%
Коэф-т Шарпа2.412.83
Коэф-т Сортино3.564.13
Коэф-т Омега1.451.55
Коэф-т Кальмара1.351.68
Коэф-т Мартина15.1519.20
Индекс Язвы1.26%1.04%
Дневная вол-ть7.92%7.07%
Макс. просадка-44.91%-50.04%
Текущая просадка-1.72%-0.29%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FFTWX и TRRHX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FFTWX и TRRHX

С начала года, FFTWX показывает доходность 9.88%, что значительно ниже, чем у TRRHX с доходностью 11.33%. За последние 10 лет акции FFTWX уступали акциям TRRHX по среднегодовой доходности: 6.66% против 7.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.23%
6.78%
FFTWX
TRRHX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFTWX и TRRHX

FFTWX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии TRRHX в 0.55%.


FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund
График комиссии FFTWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%
График комиссии TRRHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFTWX c TRRHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFTWX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFTWX, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFTWX, с текущим значением в 3.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFTWX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFTWX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFTWX, с текущим значением в 15.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.32
TRRHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRRHX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TRRHX, с текущим значением в 4.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TRRHX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TRRHX, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TRRHX, с текущим значением в 19.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.20

Сравнение коэффициента Шарпа FFTWX и TRRHX

Показатель коэффициента Шарпа FFTWX на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRRHX равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFTWX и TRRHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.45
2.83
FFTWX
TRRHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFTWX и TRRHX

Дивидендная доходность FFTWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности TRRHX в 2.06%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund
2.00%2.05%2.89%2.42%1.09%1.72%1.84%1.28%1.63%4.17%8.80%5.88%
TRRHX
T. Rowe Price Retirement 2025 Fund
2.06%2.30%2.41%1.40%1.29%2.02%2.07%1.65%1.74%1.74%1.59%1.43%

Просадки

Сравнение просадок FFTWX и TRRHX

Максимальная просадка FFTWX за все время составила -44.91%, что меньше максимальной просадки TRRHX в -50.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTWX и TRRHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.72%
-0.29%
FFTWX
TRRHX

Волатильность

Сравнение волатильности FFTWX и TRRHX

Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) с волатильностью 1.73%. Это указывает на то, что FFTWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRRHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.85%
1.73%
FFTWX
TRRHX