PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFHCX с TLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFHCX с TLT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFHCX (Fidelity Series Floating Rate High Income Fund) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both funds - FFHCX is a High Yield Bonds fund managed by Fidelity, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Over the past 10 years, FFHCX returned 5.70%/yr vs -1.66%/yr for TLT. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. FFHCX charges 0.00%/yr vs 0.15%/yr for TLT.

Доходность

Сравнение доходности FFHCX и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFHCX показывает доходность 2.22%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -0.27%. За последние 10 лет акции FFHCX превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 5.70% против -1.66% соответственно.

FFHCX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.85%
С начала года
2.22%
6 месяцев
2.87%
1 год
6.74%
3 года*
8.48%
5 лет*
6.13%
10 лет*
5.70%

TLT

1 день
-0.40%
1 месяц
0.81%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
-2.02%
1 год
4.93%
3 года*
-1.80%
5 лет*
-6.31%
10 лет*
-1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFHCX и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFHCX
Fidelity Series Floating Rate High Income Fund		2.22%6.02%8.49%13.19%-1.55%5.66%2.54%9.42%1.36%4.80%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-0.27%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Correlation

The correlation between FFHCX and TLT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2011 г.

-0.09

The correlation between FFHCX and TLT shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.04 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Floating Rate High Income Fund

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с FFHCX:
FFHCX с FFRHXFFHCX с OSTIXFFHCX с FFRAXFFHCX с PLRIXFFHCX с ANBAXFFHCX с DODLXFFHCX с LVHD
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с BNDTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с EDV

Доходность на риск

FFHCX vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFHCX
Ранг доходности на риск FFHCX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFHCX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFHCX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFHCX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFHCX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFHCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFHCX c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFHCXTLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
0.51

+2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.65
0.80

+5.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.01

1.09

+0.92

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.93

0.65

+5.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.09

1.63

+20.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFHCX vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFHCX на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа TLT равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFHCX и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFHCXTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

0.51

+2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.99

-0.40

+2.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.37

-0.11

+1.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.26

+1.14

Просадки

Сравнение просадок FFHCX и TLT

Максимальная просадка FFHCX за все время составила -21.45%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFHCX и TLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFHCXTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.45%

-48.35%

+26.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.14%

-7.58%

+6.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.12%

-19.18%

+16.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.81%

-43.70%

+37.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.45%

-48.35%

+26.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-40.44%

+40.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-13.82%

+12.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

3.04%

-2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FFHCX и TLT

Текущая волатильность для Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) составляет 0.69%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что FFHCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFHCXTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

2.76%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.82%

6.50%

-4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60%

9.77%

-7.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.09%

15.87%

-12.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.17%

14.91%

-10.74%

Сравнение комиссий FFHCX и TLT

FFHCX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFHCX и TLT

Дивидендная доходность FFHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что больше доходности TLT в 4.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFHCX
Fidelity Series Floating Rate High Income Fund		7.68%8.11%8.46%9.47%3.83%3.64%4.61%5.92%6.68%4.80%5.16%4.37%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.59%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Часто задаваемые вопросы

FFHCX and TLT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLT has higher volatility (2.76%) compared to FFHCX (0.69%). In terms of maximum drawdown, FFHCX dropped -21.45% vs TLT's -48.35%.

FFHCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFHCX и TLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор