PortfoliosLab logo
Сравнение FFHCX с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFHCX и TLT составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности FFHCX и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
98.42%
10.39%
FFHCX
TLT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFHCX:

1.77

TLT:

0.23

Коэф-т Сортино

FFHCX:

2.97

TLT:

0.41

Коэф-т Омега

FFHCX:

1.66

TLT:

1.05

Коэф-т Кальмара

FFHCX:

1.92

TLT:

0.07

Коэф-т Мартина

FFHCX:

9.67

TLT:

0.44

Индекс Язвы

FFHCX:

0.62%

TLT:

7.49%

Дневная вол-ть

FFHCX:

3.38%

TLT:

14.42%

Макс. просадка

FFHCX:

-21.45%

TLT:

-48.35%

Текущая просадка

FFHCX:

-1.54%

TLT:

-41.51%

Доходность по периодам

С начала года, FFHCX показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 2.09%. За последние 10 лет акции FFHCX превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 5.01% против -1.24% соответственно.


FFHCX

С начала года

-0.86%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

1.31%

1 год

5.99%

5 лет

8.14%

10 лет

5.01%

TLT

С начала года

2.09%

1 месяц

-1.34%

6 месяцев

-2.75%

1 год

3.98%

5 лет

-10.04%

10 лет

-1.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFHCX и TLT

FFHCX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TLT: 0.15%
График комиссии FFHCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFHCX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFHCX и TLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FFHCX
Ранг риск-скорректированной доходности FFHCX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFHCX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFHCX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFHCX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFHCX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFHCX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

TLT
Ранг риск-скорректированной доходности TLT, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFHCX c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FFHCX, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FFHCX: 1.77
TLT: 0.28
Коэффициент Сортино FFHCX, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FFHCX: 2.97
TLT: 0.47
Коэффициент Омега FFHCX, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FFHCX: 1.66
TLT: 1.06
Коэффициент Кальмара FFHCX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FFHCX: 1.92
TLT: 0.09
Коэффициент Мартина FFHCX, с текущим значением в 9.67, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FFHCX: 9.67
TLT: 0.53

Показатель коэффициента Шарпа FFHCX на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа TLT равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFHCX и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.77
0.28
FFHCX
TLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFHCX и TLT

Дивидендная доходность FFHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.18%, что больше доходности TLT в 4.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFHCX
Fidelity Series Floating Rate High Income Fund
9.18%9.23%9.47%5.91%4.31%4.61%5.94%6.69%4.79%4.42%5.15%8.23%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.27%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%

Просадки

Сравнение просадок FFHCX и TLT

Максимальная просадка FFHCX за все время составила -21.45%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFHCX и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.54%
-41.51%
FFHCX
TLT

Волатильность

Сравнение волатильности FFHCX и TLT

Текущая волатильность для Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) составляет 2.12%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что FFHCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.12%
5.98%
FFHCX
TLT