Сравнение FFHCX с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
FFHCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFHCX или TLT.
Основные характеристики
| FFHCX | TLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.66% | -3.33% |
| Дох-ть за 1 год | 10.63% | 9.94% |
| Дох-ть за 3 года | 7.04% | -12.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.38% | -4.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.12% | -0.01% |
| Коэф-т Шарпа | 3.65 | 0.49 |
| Коэф-т Сортино | 11.20 | 0.79 |
| Коэф-т Омега | 3.32 | 1.09 |
| Коэф-т Кальмара | 11.80 | 0.16 |
| Коэф-т Мартина | 55.38 | 1.23 |
| Индекс Язвы | 0.19% | 6.00% |
| Дневная вол-ть | 2.86% | 15.09% |
| Макс. просадка | -21.45% | -48.35% |
| Текущая просадка | 0.00% | -39.77% |
Корреляция
Корреляция между FFHCX и TLT составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности FFHCX и TLT
С начала года, FFHCX показывает доходность 8.66%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -3.33%. За последние 10 лет акции FFHCX превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 5.12% против -0.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFHCX и TLT
FFHCX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FFHCX c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFHCX и TLT
Дивидендная доходность FFHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.84%, что больше доходности TLT в 3.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFHCX Fidelity Series Floating Rate High Income Fund | 9.84% | 9.47% | 5.91% | 4.31% | 4.61% | 5.94% | 6.69% | 4.79% | 4.42% | 5.15% | 8.23% | 4.40% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.98% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок FFHCX и TLT
Максимальная просадка FFHCX за все время составила -21.45%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFHCX и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FFHCX и TLT
Текущая волатильность для Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) составляет 0.69%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что FFHCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.