PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFEZX с FSPSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FFEZX и FSPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
108.12%
54.99%
FFEZX
FSPSX

Доходность по периодам

С начала года, FFEZX показывает доходность 12.89%, что значительно выше, чем у FSPSX с доходностью 4.83%.


FFEZX

С начала года

12.89%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

6.61%

1 год

19.17%

5 лет (среднегодовая)

8.07%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FSPSX

С начала года

4.83%

1 месяц

-2.87%

6 месяцев

-2.39%

1 год

11.23%

5 лет (среднегодовая)

5.86%

10 лет (среднегодовая)

5.07%

Основные характеристики


FFEZXFSPSX
Коэф-т Шарпа2.220.90
Коэф-т Сортино3.151.31
Коэф-т Омега1.401.16
Коэф-т Кальмара2.101.27
Коэф-т Мартина13.903.85
Индекс Язвы1.38%2.92%
Дневная вол-ть8.68%12.48%
Макс. просадка-28.46%-33.69%
Текущая просадка-0.82%-8.29%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFEZX и FSPSX

FFEZX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FFEZX
Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class
График комиссии FFEZX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии FSPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FFEZX и FSPSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFEZX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFEZX, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.220.90
Коэффициент Сортино FFEZX, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.151.31
Коэффициент Омега FFEZX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.401.16
Коэффициент Кальмара FFEZX, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.101.27
Коэффициент Мартина FFEZX, с текущим значением в 13.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.903.85
FFEZX
FSPSX

Показатель коэффициента Шарпа FFEZX на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа FSPSX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEZX и FSPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.22
0.90
FFEZX
FSPSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEZX и FSPSX

Дивидендная доходность FFEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности FSPSX в 3.03%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FFEZX
Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class
2.00%2.13%1.98%1.57%1.43%1.86%2.21%1.76%1.96%2.04%0.00%0.00%
FSPSX
Fidelity International Index Fund
3.03%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.36%2.99%2.79%3.53%2.59%

Просадки

Сравнение просадок FFEZX и FSPSX

Максимальная просадка FFEZX за все время составила -28.46%, что меньше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEZX и FSPSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.82%
-8.29%
FFEZX
FSPSX

Волатильность

Сравнение волатильности FFEZX и FSPSX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) составляет 2.28%, в то время как у Fidelity International Index Fund (FSPSX) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что FFEZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.28%
3.71%
FFEZX
FSPSX