PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFEZX с FNCMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FFEZXFNCMX
Дох-ть с нач. г.12.19%23.49%
Дох-ть за 1 год22.50%36.11%
Дох-ть за 3 года2.53%5.96%
Дох-ть за 5 лет8.17%17.07%
Коэф-т Шарпа2.552.17
Коэф-т Сортино3.682.82
Коэф-т Омега1.481.39
Коэф-т Кальмара1.782.71
Коэф-т Мартина16.5610.82
Индекс Язвы1.36%3.49%
Дневная вол-ть8.82%17.36%
Макс. просадка-28.46%-55.71%
Текущая просадка-1.43%-1.46%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FFEZX и FNCMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FFEZX и FNCMX

С начала года, FFEZX показывает доходность 12.19%, что значительно ниже, чем у FNCMX с доходностью 23.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.31%
13.48%
FFEZX
FNCMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFEZX и FNCMX

FFEZX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FNCMX в 0.29%.


FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund
График комиссии FNCMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии FFEZX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFEZX c FNCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFEZX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFEZX, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFEZX, с текущим значением в 3.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFEZX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFEZX, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFEZX, с текущим значением в 16.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.56
FNCMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNCMX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FNCMX, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FNCMX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FNCMX, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FNCMX, с текущим значением в 10.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.82

Сравнение коэффициента Шарпа FFEZX и FNCMX

Показатель коэффициента Шарпа FFEZX на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNCMX равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEZX и FNCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.55
2.17
FFEZX
FNCMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEZX и FNCMX

Дивидендная доходность FFEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности FNCMX в 0.54%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FFEZX
Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class
2.01%2.13%1.98%1.57%1.43%1.86%2.21%1.76%1.96%2.04%0.00%0.00%
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund
0.54%0.67%0.88%0.47%0.67%0.97%0.94%0.70%0.91%0.89%0.80%0.72%

Просадки

Сравнение просадок FFEZX и FNCMX

Максимальная просадка FFEZX за все время составила -28.46%, что меньше максимальной просадки FNCMX в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEZX и FNCMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.43%
-1.46%
FFEZX
FNCMX

Волатильность

Сравнение волатильности FFEZX и FNCMX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) составляет 2.06%, в то время как у Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что FFEZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.06%
4.53%
FFEZX
FNCMX