PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FEPI с XDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEPI с XDTE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) and XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, FEPI returned 12.60% vs 18.41% for XDTE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FEPI charges 0.65%/yr vs 0.97%/yr for XDTE.

Доходность

Сравнение доходности FEPI и XDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEPI показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у XDTE с доходностью 8.17%.

FEPI

1 день
-1.76%
1 месяц
-4.03%
6 месяцев
1.31%
С начала года
0.97%
1 год
12.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XDTE

1 день
-1.03%
1 месяц
0.85%
6 месяцев
6.39%
С начала года
8.17%
1 год
18.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEPI и XDTE

2026 (YTD)20252024
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		0.97%18.33%10.65%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		8.17%12.60%17.12%

Correlation

The correlation between FEPI and XDTE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.84

The correlation between FEPI and XDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEPI и XDTE

Секторы
FEPI
XDTE

Технологии

66.7%
39.0%

Коммуникационные услуги

19.0%
10.6%

Потребительский циклический сектор

13.6%
9.9%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Финансовые услуги

-

11.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

FEPI
66.7%
XDTE
39.0%

Коммуникационные услуги

FEPI
19.0%
XDTE
10.6%

Потребительский циклический сектор

FEPI
13.6%
XDTE
9.9%

Сырьевые материалы

FEPI

-

XDTE
1.7%

Потребительский защитный сектор

FEPI

-

XDTE
4.5%

Энергетика

FEPI

-

XDTE
3.1%

Финансовые услуги

FEPI

-

XDTE
11.1%

Здравоохранение

FEPI

-

XDTE
8.3%

Промышленность

FEPI

-

XDTE
7.8%

Недвижимость

FEPI

-

XDTE
1.8%

Коммунальные услуги

FEPI

-

XDTE
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с AIPIFEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с QDTEFEPI с YMAXFEPI с YMAGFEPI с CEPI
Часто сравнивают с XDTE:
XDTE с QDTEXDTE с SPYXDTE с YMAXXDTE с TSPYXDTE с RDTEXDTE с JEPIXDTE с XPAY

Доходность на риск

FEPI vs. XDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
XDTE
Ранг доходности на риск XDTE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDTE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEPI c XDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEPIXDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
1.59

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
2.16

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.29

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

2.41

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.82

10.34

-7.52

FEPI vs. XDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEPI на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа XDTE равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEPI и XDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEPI и XDTE

Максимальная просадка FEPI за все время составила -23.56%, что больше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPI и XDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEPIXDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.56%

-19.09%

-4.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.91%

-7.68%

-5.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.89%

-1.47%

-8.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-2.27%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

1.78%

+2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FEPI и XDTE

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что FEPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEPIXDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

3.28%

+3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

9.25%

+5.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.50%

11.67%

+6.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.38%

13.86%

+5.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.38%

13.86%

+5.52%

Сравнение комиссий FEPI и XDTE

FEPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии XDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEPI и XDTE

Дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 27.64%, что меньше доходности XDTE в 32.88%

ПозицияTTM202520242023
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		27.64%25.48%27.18%4.21%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		32.88%39.16%20.35%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEPI and XDTE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEPI has higher volatility (7.03%) compared to XDTE (3.28%). In terms of maximum drawdown, FEPI dropped -23.56% vs XDTE's -19.09%.

On 1-year performance, XDTE leads with 18.41% vs 12.60% for FEPI. On fees, FEPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, XDTE has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XDTE has performed better with a 18.41% return vs 12.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.97% for XDTE.

XDTE has the higher dividend yield at 32.88%, compared with 27.64% for FEPI.

They also come from different issuers: REX and Roundhill. Their fees differ too: 0.65% for FEPI and 0.97% for XDTE.

XDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEPI и XDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор