PortfoliosLab logo
Сравнение FEPI с XDTE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FEPI и XDTE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FEPI и XDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.24%
3.02%
FEPI
XDTE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FEPI:

0.13

XDTE:

0.37

Коэф-т Сортино

FEPI:

0.34

XDTE:

0.57

Коэф-т Омега

FEPI:

1.05

XDTE:

1.09

Коэф-т Кальмара

FEPI:

0.13

XDTE:

0.32

Коэф-т Мартина

FEPI:

0.43

XDTE:

1.27

Индекс Язвы

FEPI:

7.12%

XDTE:

4.78%

Дневная вол-ть

FEPI:

23.48%

XDTE:

16.40%

Макс. просадка

FEPI:

-23.56%

XDTE:

-19.09%

Текущая просадка

FEPI:

-14.07%

XDTE:

-15.15%

Доходность по периодам

С начала года, FEPI показывает доходность -10.74%, что значительно выше, чем у XDTE с доходностью -11.49%.


FEPI

С начала года

-10.74%

1 месяц

-5.51%

6 месяцев

-8.89%

1 год

0.94%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XDTE

С начала года

-11.49%

1 месяц

-10.91%

6 месяцев

-10.33%

1 год

4.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FEPI и XDTE

FEPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии XDTE в 0.95%.


График комиссии XDTE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XDTE: 0.95%
График комиссии FEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FEPI: 0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FEPI и XDTE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FEPI
Ранг риск-скорректированной доходности FEPI, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEPI, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

XDTE
Ранг риск-скорректированной доходности XDTE, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XDTE, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FEPI c XDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FEPI, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FEPI: 0.13
XDTE: 0.37
Коэффициент Сортино FEPI, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FEPI: 0.34
XDTE: 0.57
Коэффициент Омега FEPI, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FEPI: 1.05
XDTE: 1.09
Коэффициент Кальмара FEPI, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FEPI: 0.13
XDTE: 0.32
Коэффициент Мартина FEPI, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FEPI: 0.43
XDTE: 1.27

Показатель коэффициента Шарпа FEPI на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа XDTE равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEPI и XDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.13
0.37
FEPI
XDTE

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEPI и XDTE

Дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 31.01%, что меньше доходности XDTE в 32.05%


Просадки

Сравнение просадок FEPI и XDTE

Максимальная просадка FEPI за все время составила -23.56%, что больше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPI и XDTE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.07%
-15.15%
FEPI
XDTE

Волатильность

Сравнение волатильности FEPI и XDTE

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) имеет более высокую волатильность в 15.27% по сравнению с Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) с волатильностью 10.86%. Это указывает на то, что FEPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.27%
10.86%
FEPI
XDTE