PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FEPI с XDTE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FEPI и XDTE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности FEPI и XDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.07%
17.41%
FEPI
XDTE

Основные характеристики

Дневная вол-ть

FEPI:

16.24%

XDTE:

11.92%

Макс. просадка

FEPI:

-14.17%

XDTE:

-6.90%

Текущая просадка

FEPI:

-3.25%

XDTE:

-2.91%

Доходность по периодам


FEPI

С начала года

16.27%

1 месяц

0.51%

6 месяцев

4.43%

1 год

17.09%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XDTE

С начала года

N/A

1 месяц

-0.37%

6 месяцев

11.06%

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FEPI и XDTE

FEPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии XDTE в 0.95%.


XDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
График комиссии XDTE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии FEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FEPI c XDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FEPI, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.11
Коэффициент Сортино FEPI, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.49
Коэффициент Омега FEPI, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.21
Коэффициент Кальмара FEPI, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.27
Коэффициент Мартина FEPI, с текущим значением в 4.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.56
FEPI
XDTE


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEPI и XDTE

Дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 26.66%, что больше доходности XDTE в 18.76%


TTM2023
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
26.66%4.21%
XDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
18.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEPI и XDTE

Максимальная просадка FEPI за все время составила -14.17%, что больше максимальной просадки XDTE в -6.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPI и XDTE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.25%
-2.91%
FEPI
XDTE

Волатильность

Сравнение волатильности FEPI и XDTE

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что FEPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.85%
3.47%
FEPI
XDTE
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab