PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELG с FELV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FELG с FELV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FELG (Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF) and FELV (Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - FELG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while FELV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, FELG returned 16.58% vs 30.63% for FELV. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FELG и FELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FELG показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у FELV с доходностью 17.08%.

FELG

1 день
-1.13%
1 месяц
-5.21%
С начала года
1.13%
6 месяцев
-0.30%
1 год
16.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FELV

1 день
1.11%
1 месяц
2.84%
С начала года
17.08%
6 месяцев
15.84%
1 год
30.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FELG и FELV

2026 (YTD)202520242023
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		1.13%18.44%35.45%4.37%
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		17.08%15.80%15.89%7.49%

Correlation

The correlation between FELG and FELV is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.55

The correlation between FELG and FELV has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FELG и FELV

Секторы
FELG
FELV

Технологии

54.2%
21.0%

Коммуникационные услуги

12.2%
8.6%

Потребительский циклический сектор

11.4%
7.7%

Здравоохранение

7.0%
10.3%

Промышленность

6.1%
13.6%

Финансовые услуги

4.4%
18.6%

Потребительский защитный сектор

1.3%
4.7%

Коммунальные услуги

1.0%
3.3%

Энергетика

0.7%
5.8%

Недвижимость

0.1%
3.1%

Сырьевые материалы

0.0%
3.5%

Технологии

FELG
54.2%
FELV
21.0%

Коммуникационные услуги

FELG
12.2%
FELV
8.6%

Потребительский циклический сектор

FELG
11.4%
FELV
7.7%

Здравоохранение

FELG
7.0%
FELV
10.3%

Промышленность

FELG
6.1%
FELV
13.6%

Финансовые услуги

FELG
4.4%
FELV
18.6%

Потребительский защитный сектор

FELG
1.3%
FELV
4.7%

Коммунальные услуги

FELG
1.0%
FELV
3.3%

Энергетика

FELG
0.7%
FELV
5.8%

Недвижимость

FELG
0.1%
FELV
3.1%

Сырьевые материалы

FELG
0.0%
FELV
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с FELG:
FELG с FSPGXFELG с SCHGFELG с FFLGFELG с FBGRXFELG с FTECFELG с FXAIXFELG с QQQ
Часто сравнивают с FELV:
FELV с FLCOXFELV с VUGFELV с MGVFELV с FNDXFELV с VIGFELV с FNILXFELV с FZROX

Доходность на риск

FELG vs. FELV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELG
Ранг доходности на риск FELG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELG: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FELV
Ранг доходности на риск FELV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELV: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELG c FELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FELGFELVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
2.75

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
3.81

-2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.50

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

4.49

-3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.40

19.17

-15.76

FELG vs. FELV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELG на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа FELV равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELG и FELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FELG и FELV

Максимальная просадка FELG за все время составила -23.89%, что больше максимальной просадки FELV в -16.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELG и FELV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FELGFELVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.89%

-16.08%

-7.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-6.85%

-9.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.36%

-0.05%

-7.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-2.03%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

1.60%

+3.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FELG и FELV

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что FELG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FELGFELVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

4.17%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

8.60%

+4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.23%

11.20%

+5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.99%

13.47%

+6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

13.47%

+6.52%

Сравнение комиссий FELG и FELV

И FELG, и FELV имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELG и FELV

Дивидендная доходность FELG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности FELV в 1.47%

ПозицияTTM202520242023
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		0.37%0.38%0.44%0.11%
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		1.47%1.67%2.02%0.04%

Часто задаваемые вопросы

FELG and FELV have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FELG has higher volatility (6.16%) compared to FELV (4.17%). In terms of maximum drawdown, FELG dropped -23.89% vs FELV's -16.08%.

On 1-year performance, FELV leads with 30.63% vs 16.58% for FELG. Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. On volatility, FELV has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FELV has performed better with a 30.63% return vs 16.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FELG and FELV have the same expense ratio: 0.18% per year.

FELV has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.37% for FELG.

FELG is categorized as Large Cap Growth Equities, while FELV is Large Cap Value Equities.

FELV currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FELG и FELV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор