PortfoliosLab logo
Сравнение FELG с FELV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FELG и FELV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FELG и FELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.29%
20.67%
FELG
FELV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FELG:

0.49

FELV:

0.36

Коэф-т Сортино

FELG:

0.84

FELV:

0.62

Коэф-т Омега

FELG:

1.12

FELV:

1.09

Коэф-т Кальмара

FELG:

0.52

FELV:

0.37

Коэф-т Мартина

FELG:

1.81

FELV:

1.41

Индекс Язвы

FELG:

6.86%

FELV:

4.22%

Дневная вол-ть

FELG:

25.28%

FELV:

16.71%

Макс. просадка

FELG:

-23.89%

FELV:

-16.08%

Текущая просадка

FELG:

-13.30%

FELV:

-9.45%

Доходность по периодам

С начала года, FELG показывает доходность -9.81%, что значительно ниже, чем у FELV с доходностью -2.87%.


FELG

С начала года

-9.81%

1 месяц

1.30%

6 месяцев

-5.39%

1 год

11.04%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FELV

С начала года

-2.87%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-3.98%

1 год

6.16%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FELG и FELV

И FELG, и FELV имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FELG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FELG: 0.18%
График комиссии FELV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FELV: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FELG и FELV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FELG
Ранг риск-скорректированной доходности FELG, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FELG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

FELV
Ранг риск-скорректированной доходности FELV, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FELV, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELV, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELV, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELV, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELV, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FELG c FELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FELG, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FELG: 0.49
FELV: 0.36
Коэффициент Сортино FELG, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FELG: 0.84
FELV: 0.62
Коэффициент Омега FELG, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FELG: 1.12
FELV: 1.09
Коэффициент Кальмара FELG, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FELG: 0.52
FELV: 0.37
Коэффициент Мартина FELG, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FELG: 1.81
FELV: 1.41

Показатель коэффициента Шарпа FELG на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа FELV равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELG и FELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchApril
0.49
0.36
FELG
FELV

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELG и FELV

Дивидендная доходность FELG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности FELV в 1.69%


Просадки

Сравнение просадок FELG и FELV

Максимальная просадка FELG за все время составила -23.89%, что больше максимальной просадки FELV в -16.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELG и FELV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.30%
-9.45%
FELG
FELV

Волатильность

Сравнение волатильности FELG и FELV

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) имеет более высокую волатильность в 16.76% по сравнению с Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) с волатильностью 12.44%. Это указывает на то, что FELG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.76%
12.44%
FELG
FELV