Сравнение FELG с FELV

С начала года, FELG показывает доходность -9.08%, что значительно ниже, чем у FELV с доходностью 1.71%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И FELG, и FELV имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FELG на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FELV равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELG и FELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FELG и FELV составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FELG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности FELV в 1.70%

Максимальная просадка FELG за все время составила -23.89%, что больше максимальной просадки FELV в -16.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELG и FELV.

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что FELG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.