Сравнение FDT с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
FDT и SPLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDT или SPLG.
Корреляция
Корреляция между FDT и SPLG составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDT и SPLG
Основные характеристики
FDT:
0.17
SPLG:
0.34
FDT:
0.35
SPLG:
0.60
FDT:
1.05
SPLG:
1.09
FDT:
0.22
SPLG:
0.33
FDT:
0.78
SPLG:
1.65
FDT:
3.99%
SPLG:
3.75%
FDT:
18.78%
SPLG:
18.40%
FDT:
-46.10%
SPLG:
-54.52%
FDT:
-8.13%
SPLG:
-11.04%
Доходность по периодам
С начала года, FDT показывает доходность 3.64%, что значительно выше, чем у SPLG с доходностью -6.96%. За последние 10 лет акции FDT уступали акциям SPLG по среднегодовой доходности: 3.39% против 11.94% соответственно.
FDT
3.64%
-4.11%
-0.19%
3.04%
9.41%
3.39%
SPLG
-6.96%
-2.75%
-5.18%
6.07%
16.16%
11.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDT и SPLG
FDT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FDT и SPLG
FDT
SPLG
Сравнение FDT c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDT и SPLG
Дивидендная доходность FDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности SPLG в 1.40%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 3.60% | 3.89% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% | 1.74% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.40% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок FDT и SPLG
Максимальная просадка FDT за все время составила -46.10%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDT и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDT и SPLG
Текущая волатильность для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) составляет 10.95%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) волатильность равна 13.11%. Это указывает на то, что FDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.