Сравнение FDT с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
FDT и SPLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDT или SPLG.
Корреляция
Корреляция между FDT и SPLG составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDT и SPLG
Основные характеристики
FDT:
0.80
SPLG:
0.56
FDT:
1.13
SPLG:
0.91
FDT:
1.15
SPLG:
1.13
FDT:
1.00
SPLG:
0.58
FDT:
3.54
SPLG:
2.24
FDT:
4.03%
SPLG:
4.83%
FDT:
19.10%
SPLG:
19.21%
FDT:
-46.10%
SPLG:
-54.52%
FDT:
-0.35%
SPLG:
-7.54%
Доходность по периодам
С начала года, FDT показывает доходность 14.55%, что значительно выше, чем у SPLG с доходностью -3.30%. За последние 10 лет акции FDT уступали акциям SPLG по среднегодовой доходности: 4.44% против 12.33% соответственно.
FDT
14.55%
17.93%
9.95%
15.26%
10.90%
4.44%
SPLG
-3.30%
13.76%
-4.52%
10.72%
15.90%
12.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDT и SPLG
FDT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FDT и SPLG
FDT
SPLG
Сравнение FDT c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDT и SPLG
Дивидендная доходность FDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности SPLG в 1.35%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 3.26% | 3.89% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% | 1.74% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.35% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок FDT и SPLG
Максимальная просадка FDT за все время составила -46.10%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDT и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDT и SPLG
Текущая волатильность для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) составляет 7.69%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) волатильность равна 11.17%. Это указывает на то, что FDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.