PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDLO с SLYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDLO с SLYV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDLO (Fidelity Low Volatility Factor ETF) and SLYV (SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - FDLO is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index, while SLYV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDLO returned 10.12%/yr vs 5.66%/yr for SLYV. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDLO charges 0.29%/yr vs 0.15%/yr for SLYV.

Доходность

Сравнение доходности FDLO и SLYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDLO показывает доходность 5.00%, что значительно ниже, чем у SLYV с доходностью 15.25%.

FDLO

1 день
-0.85%
1 месяц
1.29%
С начала года
5.00%
6 месяцев
4.24%
1 год
15.16%
3 года*
14.30%
5 лет*
10.12%
10 лет*
—

SLYV

1 день
-1.18%
1 месяц
2.30%
С начала года
15.25%
6 месяцев
14.70%
1 год
37.01%
3 года*
14.08%
5 лет*
5.66%
10 лет*
10.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDLO и SLYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		5.00%11.77%16.06%16.38%-10.38%24.00%12.19%31.10%-0.26%20.44%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		15.25%6.54%7.28%14.82%-11.08%30.57%2.68%24.26%-12.77%11.74%

Correlation

The correlation between FDLO and SLYV is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г.

0.67

The correlation between FDLO and SLYV has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDLO и SLYV

Секторы
FDLO
SLYV

Технологии

33.1%
11.3%

Финансовые услуги

12.5%
19.8%

Коммуникационные услуги

10.8%
4.4%

Потребительский циклический сектор

10.2%
15.9%

Здравоохранение

9.5%
7.5%

Промышленность

9.1%
11.6%

Потребительский защитный сектор

4.7%
3.8%

Энергетика

3.4%
7.6%

Коммунальные услуги

2.3%
2.2%

Недвижимость

2.3%
8.7%

Сырьевые материалы

1.7%
7.1%

Технологии

FDLO
33.1%
SLYV
11.3%

Финансовые услуги

FDLO
12.5%
SLYV
19.8%

Коммуникационные услуги

FDLO
10.8%
SLYV
4.4%

Потребительский циклический сектор

FDLO
10.2%
SLYV
15.9%

Здравоохранение

FDLO
9.5%
SLYV
7.5%

Промышленность

FDLO
9.1%
SLYV
11.6%

Потребительский защитный сектор

FDLO
4.7%
SLYV
3.8%

Энергетика

FDLO
3.4%
SLYV
7.6%

Коммунальные услуги

FDLO
2.3%
SLYV
2.2%

Недвижимость

FDLO
2.3%
SLYV
8.7%

Сырьевые материалы

FDLO
1.7%
SLYV
7.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Low Volatility Factor ETF

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с FDLO:
FDLO с FDVVFDLO с FULVXFDLO с VOOFDLO с FDRRFDLO с SCHDFDLO с FMILFDLO с FTLS
Часто сравнивают с SLYV:
SLYV с AVUVSLYV с SLYGSLYV с VOOSLYV с VBRSLYV с SPYSLYV с VIOVSLYV с IWM

Доходность на риск

FDLO vs. SLYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDLO
Ранг доходности на риск FDLO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SLYV
Ранг доходности на риск SLYV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLYV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDLO c SLYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDLOSLYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.05

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.95

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

3.97

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.30

13.09

-3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDLO vs. SLYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDLO на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLYV равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDLO и SLYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDLOSLYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.05

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.26

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.46

+0.37

Просадки

Сравнение просадок FDLO и SLYV

Максимальная просадка FDLO за все время составила -34.35%, что меньше максимальной просадки SLYV в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLO и SLYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDLOSLYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.35%

-61.15%

+26.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-9.36%

+2.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.68%

-28.68%

+15.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

-28.68%

+9.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-1.18%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-8.94%

+5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

2.83%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FDLO и SLYV

Текущая волатильность для Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) составляет 1.91%, в то время как у SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что FDLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDLOSLYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

4.42%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.41%

11.46%

-5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.75%

18.26%

-9.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.07%

21.96%

-8.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

23.96%

-8.46%

Сравнение комиссий FDLO и SLYV

FDLO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SLYV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDLO и SLYV

Дивидендная доходность FDLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности SLYV в 1.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		1.36%1.37%1.40%1.35%1.49%1.11%1.38%1.55%1.76%1.61%0.55%0.00%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		1.82%2.02%2.30%2.11%1.47%1.94%1.40%1.67%2.14%5.53%2.18%6.55%

Часто задаваемые вопросы

FDLO and SLYV have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLYV has higher volatility (4.42%) compared to FDLO (1.91%). In terms of maximum drawdown, FDLO dropped -34.35% vs SLYV's -61.15%.

On 5-year performance, FDLO leads with 10.12% vs 5.66% for SLYV. On fees, SLYV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FDLO has been the lower-risk option at 1.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDLO has performed better with a 10.12% return vs 5.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLYV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for FDLO.

SLYV has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 1.36% for FDLO.

FDLO is categorized as Volatility Hedged Equity, while SLYV is Small Cap Value Equities. FDLO tracks Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index, while SLYV tracks S&P SmallCap 600 Value Index. They also come from different issuers: Fidelity and State Street. Their fees differ too: 0.29% for FDLO and 0.15% for SLYV.

SLYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDLO и SLYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор