Сравнение FDLO с SLYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV).
FDLO и SLYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDLO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. SLYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDLO или SLYV.
Основные характеристики
| FDLO | SLYV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.36% | -4.85% |
| Дох-ть за 1 год | 15.47% | 10.97% |
| Дох-ть за 3 года | 7.09% | 0.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.04% | 6.72% |
| Коэф-т Шарпа | 1.58 | 0.37 |
| Дневная вол-ть | 9.17% | 21.40% |
| Макс. просадка | -34.35% | -61.32% |
| Current Drawdown | -2.95% | -8.00% |
Корреляция
Корреляция между FDLO и SLYV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FDLO и SLYV
С начала года, FDLO показывает доходность 3.36%, что значительно выше, чем у SLYV с доходностью -4.85%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDLO и SLYV
FDLO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SLYV в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDLO c SLYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDLO и SLYV
Дивидендная доходность FDLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности SLYV в 2.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF | 1.35% | 1.35% | 1.49% | 1.11% | 1.38% | 1.55% | 1.76% | 1.61% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 2.29% | 2.11% | 1.47% | 1.94% | 1.40% | 1.66% | 2.14% | 5.53% | 2.18% | 6.55% | 7.50% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок FDLO и SLYV
Максимальная просадка FDLO за все время составила -34.35%, что меньше максимальной просадки SLYV в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLO и SLYV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDLO и SLYV
Текущая волатильность для Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) составляет 2.46%, в то время как у SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что FDLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.