Сравнение FDLO с SLYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV).
FDLO и SLYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDLO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. SLYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDLO или SLYV.
Доходность
Сравнение доходности FDLO и SLYV
Доходность по периодам
С начала года, FDLO показывает доходность 16.98%, что значительно выше, чем у SLYV с доходностью 10.08%.
FDLO
16.98%
-1.54%
9.16%
20.98%
11.89%
N/A
SLYV
10.08%
2.38%
11.74%
24.69%
9.66%
8.66%
Основные характеристики
| FDLO | SLYV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.48 | 1.19 |
| Коэф-т Сортино | 3.35 | 1.82 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 4.84 | 1.59 |
| Коэф-т Мартина | 15.90 | 5.37 |
| Индекс Язвы | 1.37% | 4.68% |
| Дневная вол-ть | 8.80% | 21.13% |
| Макс. просадка | -34.35% | -61.32% |
| Текущая просадка | -1.86% | -4.46% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDLO и SLYV
FDLO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SLYV в 0.15%.
Корреляция
Корреляция между FDLO и SLYV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDLO c SLYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDLO и SLYV
Дивидендная доходность FDLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности SLYV в 2.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF | 1.28% | 1.35% | 1.49% | 1.11% | 1.38% | 1.55% | 1.76% | 1.61% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 2.16% | 2.11% | 1.47% | 1.94% | 1.40% | 1.66% | 2.14% | 5.53% | 2.18% | 6.55% | 7.50% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок FDLO и SLYV
Максимальная просадка FDLO за все время составила -34.35%, что меньше максимальной просадки SLYV в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLO и SLYV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDLO и SLYV
Текущая волатильность для Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) составляет 3.02%, в то время как у SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что FDLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.