Хотите диверсифицировать портфель помимо FDEEX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем FDEEX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для FDEEX
3 фондов имеют низкую корреляцию с FDEEX (менее 0.3), из них 1 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) (Energy Equities), корреляция за 1 год — -0.05, против 0.37 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Select Energy Portfolio | -0.05 | 0.23 | 0.37 | 85 | Energy Equities | FDEEX vs FSENX | |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 82 | Inflation-Protected Bonds | FDEEX vs VTAPX | |
| Fidelity Floating Rate High Income Fund | 0.24 | 0.30 | 0.36 | 95 | Bank Loan | FDEEX vs FFRHX | |
| AQR Long-Short Equity Fund | 0.44 | 0.44 | 0.33 | 75 | Long-Short | FDEEX vs QLEIX | |
| AQR Long-Short Equity Fund Class N | 0.45 | 0.44 | 0.33 | 72 | Long-Short, Actively Managed | FDEEX vs QLENX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с FDEEX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.27, против 0.10 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.27 | -0.04 | 0.10 | 63 | Consumer Defensive | |
| Chubb Limited | -0.23 | 0.04 | 0.24 | 87 | Financial Services | |
| The Coca-Cola Company | -0.19 | 0.02 | 0.17 | 86 | Consumer Defensive | |
| ConocoPhillips Company | -0.19 | 0.05 | 0.22 | 68 | Energy | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.19 | 0.05 | 0.21 | 84 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит FDEEX
Добавьте FDEEX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с FDEEX