PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FBLTX с VCLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBLTX с VCLT

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT).

FBLTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBLTX или VCLT.

Корреляция

Корреляция между FBLTX и VCLT составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности FBLTX и VCLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBLTX:

-0.15

VCLT:

0.10

Коэф-т Сортино

FBLTX:

-0.04

VCLT:

0.35

Коэф-т Омега

FBLTX:

0.99

VCLT:

1.04

Коэф-т Кальмара

FBLTX:

-0.03

VCLT:

0.10

Коэф-т Мартина

FBLTX:

-0.19

VCLT:

0.48

Индекс Язвы

FBLTX:

7.95%

VCLT:

4.83%

Дневная вол-ть

FBLTX:

14.27%

VCLT:

11.53%

Макс. просадка

FBLTX:

-51.04%

VCLT:

-34.31%

Текущая просадка

FBLTX:

-45.50%

VCLT:

-20.75%

Доходность по периодам

С начала года, FBLTX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у VCLT с доходностью 0.16%.

FBLTX

С начала года

-0.06%

1 месяц

-0.88%

6 месяцев

-2.15%

1 год

-1.47%

5 лет

-10.43%

10 лет

N/A

VCLT

С начала года

0.16%

1 месяц

0.55%

6 месяцев

-1.37%

1 год

1.56%

5 лет

-2.17%

10 лет

2.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FBLTX и VCLT

FBLTX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VCLT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
FBLTX
Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBLTX и VCLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FBLTX
Ранг риск-скорректированной доходности FBLTX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBLTX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBLTX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBLTX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBLTX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBLTX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
VCLT
Ранг риск-скорректированной доходности VCLT, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCLT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBLTX c VCLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBLTX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа VCLT равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBLTX и VCLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBLTX и VCLT

Дивидендная доходность FBLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности VCLT в 5.40%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBLTX
Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund		4.04%3.93%3.29%2.99%1.87%1.91%2.40%2.87%2.69%2.79%0.64%0.00%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		5.40%5.19%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%4.29%

Просадки

Сравнение просадок FBLTX и VCLT

Максимальная просадка FBLTX за все время составила -51.04%, что больше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBLTX и VCLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FBLTX и VCLT

Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что FBLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...