PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EWQ с EIRL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWQ с EIRL

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI France ETF (EWQ) и iShares MSCI Ireland ETF (EIRL).

EWQ и EIRL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWQ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI France Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EIRL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Ireland Investable Market 25/50 Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWQ или EIRL.

Корреляция

Корреляция между EWQ и EIRL составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EWQ и EIRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI France ETF (EWQ) и iShares MSCI Ireland ETF (EIRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWQ:

0.09

EIRL:

-0.37

Коэф-т Сортино

EWQ:

0.35

EIRL:

-0.41

Коэф-т Омега

EWQ:

1.04

EIRL:

0.95

Коэф-т Кальмара

EWQ:

0.18

EIRL:

-0.31

Коэф-т Мартина

EWQ:

0.36

EIRL:

-0.67

Индекс Язвы

EWQ:

7.69%

EIRL:

10.65%

Дневная вол-ть

EWQ:

20.18%

EIRL:

19.14%

Макс. просадка

EWQ:

-61.41%

EIRL:

-46.48%

Текущая просадка

EWQ:

-0.52%

EIRL:

-9.60%

Доходность по периодам

С начала года, EWQ показывает доходность 16.72%, что значительно выше, чем у EIRL с доходностью 7.04%. За последние 10 лет акции EWQ превзошли акции EIRL по среднегодовой доходности: 6.93% против 5.85% соответственно.

EWQ

С начала года

16.72%

1 месяц

7.80%

6 месяцев

16.78%

1 год

1.89%

5 лет

15.93%

10 лет

6.93%

EIRL

С начала года

7.04%

1 месяц

7.72%

6 месяцев

5.70%

1 год

-7.05%

5 лет

15.67%

10 лет

5.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EWQ и EIRL

EWQ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EIRL в 0.49%.

EWQ
iShares MSCI France ETF
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWQ и EIRL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EWQ
Ранг риск-скорректированной доходности EWQ, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWQ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWQ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWQ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWQ, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWQ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
EIRL
Ранг риск-скорректированной доходности EIRL, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIRL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIRL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIRL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIRL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIRL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWQ c EIRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI France ETF (EWQ) и iShares MSCI Ireland ETF (EIRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EWQ на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа EIRL равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWQ и EIRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWQ и EIRL

Дивидендная доходность EWQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности EIRL в 2.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWQ
iShares MSCI France ETF		2.83%3.31%2.73%3.23%3.79%1.02%2.44%2.90%1.90%2.84%2.25%3.38%
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF		2.39%2.56%1.00%1.13%0.82%0.50%2.11%1.52%1.44%1.34%1.70%2.26%

Просадки

Сравнение просадок EWQ и EIRL

Максимальная просадка EWQ за все время составила -61.41%, что больше максимальной просадки EIRL в -46.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWQ и EIRL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EWQ и EIRL

iShares MSCI France ETF (EWQ) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что EWQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...