PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EWQ с EDEN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWQ с EDEN

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI France ETF (EWQ) и iShares MSCI Denmark ETF (EDEN).

EWQ и EDEN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWQ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI France Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EDEN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Denmark IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 25 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWQ или EDEN.

Корреляция

Корреляция между EWQ и EDEN составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EWQ и EDEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI France ETF (EWQ) и iShares MSCI Denmark ETF (EDEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWQ:

0.09

EDEN:

-0.63

Коэф-т Сортино

EWQ:

0.38

EDEN:

-0.60

Коэф-т Омега

EWQ:

1.05

EDEN:

0.93

Коэф-т Кальмара

EWQ:

0.21

EDEN:

-0.36

Коэф-т Мартина

EWQ:

0.42

EDEN:

-0.78

Индекс Язвы

EWQ:

7.69%

EDEN:

13.51%

Дневная вол-ть

EWQ:

20.17%

EDEN:

20.41%

Макс. просадка

EWQ:

-61.41%

EDEN:

-36.61%

Текущая просадка

EWQ:

-0.02%

EDEN:

-16.27%

Доходность по периодам

С начала года, EWQ показывает доходность 17.31%, что значительно выше, чем у EDEN с доходностью 3.85%. За последние 10 лет акции EWQ уступали акциям EDEN по среднегодовой доходности: 7.09% против 8.57% соответственно.

EWQ

С начала года

17.31%

1 месяц

7.92%

6 месяцев

16.85%

1 год

1.87%

5 лет

16.04%

10 лет

7.09%

EDEN

С начала года

3.85%

1 месяц

7.64%

6 месяцев

-2.54%

1 год

-12.77%

5 лет

12.30%

10 лет

8.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EWQ и EDEN

EWQ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EDEN в 0.53%.

EDEN
iShares MSCI Denmark ETF
EWQ
iShares MSCI France ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWQ и EDEN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EWQ
Ранг риск-скорректированной доходности EWQ, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWQ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWQ, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWQ, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWQ, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWQ, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
EDEN
Ранг риск-скорректированной доходности EDEN, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EDEN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDEN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDEN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDEN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDEN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWQ c EDEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI France ETF (EWQ) и iShares MSCI Denmark ETF (EDEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EWQ на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа EDEN равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWQ и EDEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWQ и EDEN

Дивидендная доходность EWQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности EDEN в 1.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWQ
iShares MSCI France ETF		2.82%3.31%2.73%3.23%3.79%1.02%2.44%2.90%1.90%2.84%2.25%3.37%
EDEN
iShares MSCI Denmark ETF		1.44%1.50%1.92%1.47%0.74%0.42%2.36%2.01%2.03%1.28%1.46%0.87%

Просадки

Сравнение просадок EWQ и EDEN

Максимальная просадка EWQ за все время составила -61.41%, что больше максимальной просадки EDEN в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWQ и EDEN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EWQ и EDEN

Текущая волатильность для iShares MSCI France ETF (EWQ) составляет 3.61%, в то время как у iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что EWQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...