PortfoliosLab logo
Сравнение EWP с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWP и SCHD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EWP и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Spain ETF (EWP) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
102.13%
370.37%
EWP
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWP:

1.57

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

EWP:

2.10

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

EWP:

1.30

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

EWP:

2.77

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

EWP:

6.89

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

EWP:

4.89%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

EWP:

21.48%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

EWP:

-61.19%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

EWP:

0.00%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, EWP показывает доходность 30.05%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.04%. За последние 10 лет акции EWP уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 4.73% против 10.35% соответственно.


EWP

С начала года

30.05%

1 месяц

4.10%

6 месяцев

21.16%

1 год

31.94%

5 лет

19.00%

10 лет

4.73%

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWP и SCHD

EWP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


График комиссии EWP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWP: 0.50%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWP и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWP
Ранг риск-скорректированной доходности EWP, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWP c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Spain ETF (EWP) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EWP, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EWP: 1.57
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино EWP, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EWP: 2.10
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега EWP, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EWP: 1.30
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара EWP, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EWP: 2.77
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина EWP, с текущим значением в 6.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EWP: 6.89
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа EWP на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWP и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.57
0.23
EWP
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWP и SCHD

Дивидендная доходность EWP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWP
iShares MSCI Spain ETF
3.35%4.35%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%4.72%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок EWP и SCHD

Максимальная просадка EWP за все время составила -61.19%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWP и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-11.33%
EWP
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности EWP и SCHD

iShares MSCI Spain ETF (EWP) имеет более высокую волатильность в 13.51% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что EWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.51%
11.25%
EWP
SCHD