PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWP с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWP и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Spain ETF (EWP) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.99%
12.62%
EWP
SCHD

Доходность по периодам

С начала года, EWP показывает доходность 8.91%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 16.26%. За последние 10 лет акции EWP уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 2.08% против 11.40% соответственно.


EWP

С начала года

8.91%

1 месяц

-4.29%

6 месяцев

0.11%

1 год

13.65%

5 лет (среднегодовая)

6.37%

10 лет (среднегодовая)

2.08%

SCHD

С начала года

16.26%

1 месяц

0.84%

6 месяцев

10.89%

1 год

25.41%

5 лет (среднегодовая)

12.67%

10 лет (среднегодовая)

11.40%

Основные характеристики


EWPSCHD
Коэф-т Шарпа0.802.27
Коэф-т Сортино1.133.27
Коэф-т Омега1.151.40
Коэф-т Кальмара0.843.34
Коэф-т Мартина3.7012.25
Индекс Язвы3.51%2.05%
Дневная вол-ть16.31%11.06%
Макс. просадка-61.19%-33.37%
Текущая просадка-7.86%-1.54%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWP и SCHD

EWP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


EWP
iShares MSCI Spain ETF
График комиссии EWP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между EWP и SCHD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWP c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Spain ETF (EWP) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWP, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.802.27
Коэффициент Сортино EWP, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.133.27
Коэффициент Омега EWP, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.151.40
Коэффициент Кальмара EWP, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.323.34
Коэффициент Мартина EWP, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.7012.25
EWP
SCHD

Показатель коэффициента Шарпа EWP на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWP и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.80
2.27
EWP
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWP и SCHD

Дивидендная доходность EWP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности SCHD в 3.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWP
iShares MSCI Spain ETF
3.07%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%4.72%2.84%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.40%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок EWP и SCHD

Максимальная просадка EWP за все время составила -61.19%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWP и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.86%
-1.54%
EWP
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности EWP и SCHD

iShares MSCI Spain ETF (EWP) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что EWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.66%
3.39%
EWP
SCHD