PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWP с INDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWP и INDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Spain ETF (EWP) и iShares MSCI India ETF (INDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.11%
0.64%
EWP
INDA

Доходность по периодам

С начала года, EWP показывает доходность 8.91%, что значительно ниже, чем у INDA с доходностью 9.88%. За последние 10 лет акции EWP уступали акциям INDA по среднегодовой доходности: 2.08% против 6.50% соответственно.


EWP

С начала года

8.91%

1 месяц

-4.29%

6 месяцев

0.11%

1 год

13.65%

5 лет (среднегодовая)

6.37%

10 лет (среднегодовая)

2.08%

INDA

С начала года

9.88%

1 месяц

-4.54%

6 месяцев

0.64%

1 год

19.02%

5 лет (среднегодовая)

10.97%

10 лет (среднегодовая)

6.50%

Основные характеристики


EWPINDA
Коэф-т Шарпа0.801.35
Коэф-т Сортино1.131.77
Коэф-т Омега1.151.27
Коэф-т Кальмара0.841.82
Коэф-т Мартина3.706.52
Индекс Язвы3.51%2.92%
Дневная вол-ть16.31%14.06%
Макс. просадка-61.19%-45.06%
Текущая просадка-7.86%-9.41%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWP и INDA

EWP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии INDA в 0.69%.


INDA
iShares MSCI India ETF
График комиссии INDA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
График комиссии EWP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между EWP и INDA составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWP c INDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Spain ETF (EWP) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWP, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.801.35
Коэффициент Сортино EWP, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.131.77
Коэффициент Омега EWP, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.151.27
Коэффициент Кальмара EWP, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.321.82
Коэффициент Мартина EWP, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.706.52
EWP
INDA

Показатель коэффициента Шарпа EWP на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа INDA равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWP и INDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.80
1.35
EWP
INDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWP и INDA

Дивидендная доходность EWP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, тогда как INDA не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWP
iShares MSCI Spain ETF
3.07%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%4.72%2.84%
INDA
iShares MSCI India ETF
0.00%0.16%0.00%6.44%0.27%1.00%0.94%1.09%0.91%1.19%0.63%0.40%

Просадки

Сравнение просадок EWP и INDA

Максимальная просадка EWP за все время составила -61.19%, что больше максимальной просадки INDA в -45.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWP и INDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.86%
-9.41%
EWP
INDA

Волатильность

Сравнение волатильности EWP и INDA

iShares MSCI Spain ETF (EWP) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с iShares MSCI India ETF (INDA) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что EWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.66%
3.18%
EWP
INDA