PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWP с INDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EWPINDA
Дох-ть с нач. г.14.05%11.25%
Дох-ть за 1 год27.35%22.99%
Дох-ть за 3 года10.01%5.03%
Дох-ть за 5 лет6.93%10.74%
Дох-ть за 10 лет2.91%6.83%
Коэф-т Шарпа1.801.71
Коэф-т Сортино2.442.19
Коэф-т Омега1.311.34
Коэф-т Кальмара1.402.65
Коэф-т Мартина9.1010.96
Индекс Язвы3.09%2.18%
Дневная вол-ть15.68%13.98%
Макс. просадка-61.19%-45.06%
Текущая просадка-3.51%-8.28%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между EWP и INDA составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EWP и INDA

С начала года, EWP показывает доходность 14.05%, что значительно выше, чем у INDA с доходностью 11.25%. За последние 10 лет акции EWP уступали акциям INDA по среднегодовой доходности: 2.91% против 6.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.73%
3.68%
EWP
INDA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWP и INDA

EWP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии INDA в 0.69%.


INDA
iShares MSCI India ETF
График комиссии INDA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
График комиссии EWP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWP c INDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Spain ETF (EWP) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWP, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWP, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWP, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWP, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWP, с текущим значением в 9.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.10
INDA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа INDA, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино INDA, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега INDA, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара INDA, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина INDA, с текущим значением в 10.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.96

Сравнение коэффициента Шарпа EWP и INDA

Показатель коэффициента Шарпа EWP на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INDA равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWP и INDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.80
1.71
EWP
INDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWP и INDA

Дивидендная доходность EWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, тогда как INDA не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWP
iShares MSCI Spain ETF
2.93%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%4.72%2.84%
INDA
iShares MSCI India ETF
0.00%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%0.63%0.40%

Просадки

Сравнение просадок EWP и INDA

Максимальная просадка EWP за все время составила -61.19%, что больше максимальной просадки INDA в -45.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWP и INDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.51%
-8.28%
EWP
INDA

Волатильность

Сравнение волатильности EWP и INDA

Текущая волатильность для iShares MSCI Spain ETF (EWP) составляет 3.51%, в то время как у iShares MSCI India ETF (INDA) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что EWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.51%
3.71%
EWP
INDA