PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EWP с INDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWP с INDA

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Spain ETF (EWP) и iShares MSCI India ETF (INDA).

EWP и INDA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Spain Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. INDA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Index. Фонд был запущен 2 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWP или INDA.

Корреляция

Корреляция между EWP и INDA составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EWP и INDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Spain ETF (EWP) и iShares MSCI India ETF (INDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWP:

1.51

INDA:

0.15

Коэф-т Сортино

EWP:

2.04

INDA:

0.25

Коэф-т Омега

EWP:

1.29

INDA:

1.03

Коэф-т Кальмара

EWP:

2.62

INDA:

0.09

Коэф-т Мартина

EWP:

6.54

INDA:

0.19

Индекс Язвы

EWP:

4.89%

INDA:

8.90%

Дневная вол-ть

EWP:

21.26%

INDA:

16.10%

Макс. просадка

EWP:

-61.19%

INDA:

-45.06%

Текущая просадка

EWP:

-0.65%

INDA:

-10.86%

Доходность по периодам

С начала года, EWP показывает доходность 32.17%, что значительно выше, чем у INDA с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции EWP уступали акциям INDA по среднегодовой доходности: 4.79% против 7.28% соответственно.

EWP

С начала года

32.17%

1 месяц

10.77%

6 месяцев

27.20%

1 год

31.95%

5 лет

18.93%

10 лет

4.79%

INDA

С начала года

-0.47%

1 месяц

2.28%

6 месяцев

-2.93%

1 год

2.33%

5 лет

16.19%

10 лет

7.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EWP и INDA

EWP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии INDA в 0.69%.

INDA
iShares MSCI India ETF
EWP
iShares MSCI Spain ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWP и INDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EWP
Ранг риск-скорректированной доходности EWP, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
INDA
Ранг риск-скорректированной доходности INDA, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDA, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWP c INDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Spain ETF (EWP) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EWP на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа INDA равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWP и INDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWP и INDA

Дивидендная доходность EWP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности INDA в 0.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWP
iShares MSCI Spain ETF		3.29%4.35%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%4.72%
INDA
iShares MSCI India ETF		0.76%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%1.00%0.94%1.09%0.91%1.19%0.63%

Просадки

Сравнение просадок EWP и INDA

Максимальная просадка EWP за все время составила -61.19%, что больше максимальной просадки INDA в -45.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWP и INDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EWP и INDA

Загрузка...