PortfoliosLab logo
Сравнение EWP с INDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWP и INDA составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности EWP и INDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Spain ETF (EWP) и iShares MSCI India ETF (INDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWP:

1.74

INDA:

0.10

Коэф-т Сортино

EWP:

2.27

INDA:

0.37

Коэф-т Омега

EWP:

1.33

INDA:

1.05

Коэф-т Кальмара

EWP:

2.97

INDA:

0.16

Коэф-т Мартина

EWP:

7.42

INDA:

0.34

Индекс Язвы

EWP:

4.88%

INDA:

9.03%

Дневная вол-ть

EWP:

21.29%

INDA:

16.62%

Макс. просадка

EWP:

-61.19%

INDA:

-45.06%

Текущая просадка

EWP:

0.00%

INDA:

-7.22%

Доходность по периодам

С начала года, EWP показывает доходность 40.19%, что значительно выше, чем у INDA с доходностью 3.59%. За последние 10 лет акции EWP уступали акциям INDA по среднегодовой доходности: 5.75% против 7.32% соответственно.


EWP

С начала года

40.19%

1 месяц

6.53%

6 месяцев

37.53%

1 год

36.75%

3 года

21.92%

5 лет

18.53%

10 лет

5.75%

INDA

С начала года

3.59%

1 месяц

3.18%

6 месяцев

0.39%

1 год

1.58%

3 года

9.99%

5 лет

17.00%

10 лет

7.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Spain ETF

iShares MSCI India ETF

Сравнение комиссий EWP и INDA

EWP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии INDA в 0.69%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWP и INDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWP
Ранг риск-скорректированной доходности EWP, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWP, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

INDA
Ранг риск-скорректированной доходности INDA, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWP c INDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Spain ETF (EWP) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа EWP на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа INDA равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWP и INDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWP и INDA

Дивидендная доходность EWP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности INDA в 0.73%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWP
iShares MSCI Spain ETF
3.11%4.35%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%4.72%
INDA
iShares MSCI India ETF
0.73%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%0.63%

Просадки

Сравнение просадок EWP и INDA

Максимальная просадка EWP за все время составила -61.19%, что больше максимальной просадки INDA в -45.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWP и INDA.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности EWP и INDA

Текущая волатильность для iShares MSCI Spain ETF (EWP) составляет 3.88%, в то время как у iShares MSCI India ETF (INDA) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что EWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Пользовательские портфели с EWP или INDA


EWP
EWI
EWG
IAUM
SHLD
GFI
SBS
OHI
BMY
TIMB
ERIC
NGD
RING
EWP
EWO
PFIX
AVDV
EZU
FEZ
PFE
BITB
1 / 28

Последние обсуждения