PortfoliosLab logo
Сравнение EWD с EWA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWD и EWA составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EWD и EWA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Sweden ETF (EWD) и iShares MSCI-Australia ETF (EWA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%800.00%850.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
860.60%
689.52%
EWD
EWA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWD:

0.54

EWA:

0.30

Коэф-т Сортино

EWD:

0.90

EWA:

0.57

Коэф-т Омега

EWD:

1.11

EWA:

1.08

Коэф-т Кальмара

EWD:

0.69

EWA:

0.30

Коэф-т Мартина

EWD:

1.73

EWA:

0.97

Индекс Язвы

EWD:

7.05%

EWA:

6.68%

Дневная вол-ть

EWD:

22.78%

EWA:

21.76%

Макс. просадка

EWD:

-74.27%

EWA:

-66.98%

Текущая просадка

EWD:

-3.32%

EWA:

-8.07%

Доходность по периодам

С начала года, EWD показывает доходность 16.85%, что значительно выше, чем у EWA с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции EWD превзошли акции EWA по среднегодовой доходности: 5.87% против 4.48% соответственно.


EWD

С начала года

16.85%

1 месяц

0.09%

6 месяцев

7.28%

1 год

14.36%

5 лет

13.77%

10 лет

5.87%

EWA

С начала года

2.72%

1 месяц

3.37%

6 месяцев

-3.36%

1 год

7.74%

5 лет

12.74%

10 лет

4.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWD и EWA

EWD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EWA в 0.50%.


График комиссии EWD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWD: 0.55%
График комиссии EWA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWA: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWD и EWA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWD
Ранг риск-скорректированной доходности EWD, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

EWA
Ранг риск-скорректированной доходности EWA, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWA, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWA, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWA, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWA, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWA, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWD c EWA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Sweden ETF (EWD) и iShares MSCI-Australia ETF (EWA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EWD, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EWD: 0.54
EWA: 0.30
Коэффициент Сортино EWD, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EWD: 0.90
EWA: 0.57
Коэффициент Омега EWD, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EWD: 1.11
EWA: 1.08
Коэффициент Кальмара EWD, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EWD: 0.69
EWA: 0.30
Коэффициент Мартина EWD, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EWD: 1.73
EWA: 0.97

Показатель коэффициента Шарпа EWD на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа EWA равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWD и EWA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.30
EWD
EWA

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWD и EWA

Дивидендная доходность EWD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности EWA в 3.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWD
iShares MSCI Sweden ETF
1.51%1.77%2.41%3.68%5.46%0.98%4.15%5.17%3.23%3.91%4.08%3.92%
EWA
iShares MSCI-Australia ETF
3.61%3.71%3.72%5.28%5.08%2.02%3.97%6.11%4.44%4.03%5.48%4.92%

Просадки

Сравнение просадок EWD и EWA

Максимальная просадка EWD за все время составила -74.27%, что больше максимальной просадки EWA в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWD и EWA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.32%
-8.07%
EWD
EWA

Волатильность

Сравнение волатильности EWD и EWA

Текущая волатильность для iShares MSCI Sweden ETF (EWD) составляет 13.14%, в то время как у iShares MSCI-Australia ETF (EWA) волатильность равна 14.76%. Это указывает на то, что EWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.14%
14.76%
EWD
EWA