PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWD с EWA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWD и EWA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Sweden ETF (EWD) и iShares MSCI-Australia ETF (EWA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWD и EWA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWD
iShares MSCI Sweden ETF
0.65%36.55%-3.90%25.07%-27.84%22.84%22.27%21.74%-12.78%21.86%
EWA
iShares MSCI-Australia ETF
7.25%13.35%1.60%13.81%-5.92%8.93%8.29%22.45%-12.04%19.88%

Доходность по периодам

С начала года, EWD показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у EWA с доходностью 7.25%. За последние 10 лет акции EWD превзошли акции EWA по среднегодовой доходности: 8.90% против 8.25% соответственно.


EWD

1 день
1.70%
1 месяц
-6.81%
С начала года
0.65%
6 месяцев
5.36%
1 год
21.43%
3 года*
14.54%
5 лет*
5.19%
10 лет*
8.90%

EWA

1 день
1.19%
1 месяц
-6.15%
С начала года
7.25%
6 месяцев
5.23%
1 год
22.34%
3 года*
10.85%
5 лет*
6.55%
10 лет*
8.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Sweden ETF

iShares MSCI-Australia ETF

Сравнение комиссий EWD и EWA

EWD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EWA в 0.50%.


Доходность на риск

EWD vs. EWA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWD
Ранг доходности на риск EWD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWD: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWD: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWD: 5555
Ранг коэф-та Мартина

EWA
Ранг доходности на риск EWA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWA: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWD c EWA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Sweden ETF (EWD) и iShares MSCI-Australia ETF (EWA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWDEWADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.06

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.54

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.85

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.74

6.79

-1.05

EWD vs. EWA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWD на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWA равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWD и EWA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWDEWAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.06

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.34

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.37

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.29

-0.02

Корреляция

Корреляция между EWD и EWA составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWD и EWA

Дивидендная доходность EWD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности EWA в 2.99%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWD
iShares MSCI Sweden ETF
3.25%3.27%1.77%2.41%3.68%5.46%0.98%4.15%5.17%3.23%3.91%4.08%
EWA
iShares MSCI-Australia ETF
2.99%3.21%3.71%3.72%5.28%5.08%2.02%3.97%6.11%4.44%4.03%5.48%

Просадки

Сравнение просадок EWD и EWA

Максимальная просадка EWD за все время составила -75.40%, что больше максимальной просадки EWA в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWD и EWA.


Загрузка...

Показатели просадок


EWDEWAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.40%

-66.98%

-8.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-12.85%

-1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.33%

-24.87%

-17.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

-45.54%

+3.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.45%

-6.86%

-2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.30%

-11.38%

-7.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

3.50%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности EWD и EWA

iShares MSCI Sweden ETF (EWD) и iShares MSCI-Australia ETF (EWA) имеют волатильность 8.82% и 8.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWDEWAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.82%

8.40%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.78%

12.99%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.39%

21.16%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.80%

19.62%

+4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.38%

22.61%

+0.77%