PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EUSC с HEDJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EUSC и HEDJ составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение EUSC с HEDJ

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ).

EUSC и HEDJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUSC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 4 мар. 2015 г.. HEDJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged Equity Index. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EUSC или HEDJ.

Доходность

Сравнение доходности EUSC и HEDJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EUSC:

1.03

HEDJ:

0.41

Коэф-т Сортино

EUSC:

1.51

HEDJ:

0.67

Коэф-т Омега

EUSC:

1.22

HEDJ:

1.09

Коэф-т Кальмара

EUSC:

1.25

HEDJ:

0.45

Коэф-т Мартина

EUSC:

5.09

HEDJ:

1.35

Индекс Язвы

EUSC:

3.71%

HEDJ:

5.31%

Дневная вол-ть

EUSC:

18.64%

HEDJ:

19.22%

Макс. просадка

EUSC:

-39.28%

HEDJ:

-38.18%

Текущая просадка

EUSC:

-0.13%

HEDJ:

-1.57%

Доходность по периодам

С начала года, EUSC показывает доходность 21.34%, что значительно выше, чем у HEDJ с доходностью 13.27%. За последние 10 лет акции EUSC превзошли акции HEDJ по среднегодовой доходности: 9.27% против 7.88% соответственно.

EUSC

С начала года

21.34%

1 месяц

5.19%

6 месяцев

22.92%

1 год

18.40%

3 года

14.36%

5 лет

15.97%

10 лет

9.27%

HEDJ

С начала года

13.27%

1 месяц

2.91%

6 месяцев

14.79%

1 год

7.48%

3 года

13.67%

5 лет

14.30%

10 лет

7.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund

Сравнение комиссий EUSC и HEDJ

И EUSC, и HEDJ имеют комиссию равную 0.58%.

EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EUSC и HEDJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EUSC
Ранг риск-скорректированной доходности EUSC, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EUSC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
HEDJ
Ранг риск-скорректированной доходности HEDJ, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEDJ, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEDJ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEDJ, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEDJ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEDJ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EUSC c HEDJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EUSC на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа HEDJ равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUSC и HEDJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSC и HEDJ

Дивидендная доходность EUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности HEDJ в 2.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		3.27%3.99%3.53%5.13%2.39%3.42%3.08%2.34%1.46%2.60%4.39%0.00%
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		2.90%3.28%3.31%2.83%2.08%2.65%1.82%2.73%2.27%2.97%9.43%5.83%

Просадки

Сравнение просадок EUSC и HEDJ

Максимальная просадка EUSC за все время составила -39.28%, примерно равная максимальной просадке HEDJ в -38.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSC и HEDJ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности EUSC и HEDJ

Текущая волатильность для WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) составляет 2.35%, в то время как у WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что EUSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...