Хотите диверсифицировать портфель помимо ETHSX? У фондов ниже самая низкая корреляция с ETHSX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от ETHSX.
Лучшие диверсификаторы для ETHSX
8 фондов имеют низкую корреляцию с ETHSX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Federated Hermes Municipal Ultra Short Fund (FMUSX) (Municipal Bonds), корреляция за 1 год — 0.01, почти не изменилась с 0.10 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federated Hermes Municipal Ultra Short Fund | 0.01 | 0.13 | 0.10 | 94 | Municipal Bonds | ETHSX vs FMUSX | |
| Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 99 | Nontraditional Bonds | ETHSX vs EIGMX | |
| Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage... | 0.05 | 0.13 | 0.07 | 98 | Nontraditional Bonds | ETHSX vs EGRIX | |
| Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fu... | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 98 | Emerging Markets Bonds | ETHSX vs EELDX | |
| Calamos Market Neutral Income Fund Institutional C... | 0.15 | 0.35 | 0.53 | 98 | ETHSX vs CMNIX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от ETHSX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с ETHSX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — NVIDIA Corporation (NVDA) (Technology), корреляция за 1 год — -0.03, против 0.29 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | -0.03 | 0.13 | 0.29 | 63 | Technology | |
| BlackBerry Limited | 0.09 | 0.21 | 0.33 | 89 | Technology | |
| Tesla, Inc. | 0.10 | 0.18 | 0.26 | 59 | Consumer Cyclical | |
| Amazon.com, Inc | 0.14 | 0.23 | 0.35 | 56 | Consumer Cyclical | |
| Apple Inc | 0.21 | 0.26 | 0.41 | 93 | Technology |
Соберите портфель, который дополнит ETHSX
Добавьте ETHSX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с ETHSX